การเทรดกลยุทธ์ Arbitrage

 การเทรดกลยุทธ์ Arbitrage

             Arbitrage คำนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาหนาหูอยู่เหมือนกัน แต่น้อยคนนักที่จะเลือกเล่นกลยุทธิ์นี้ เพราะอะไรหน่ะหรือ??? จะบอกว่ายากก็ยาก แต่จะบอกว่าง่ายก็ง่ายอยู่นะ เอาละ เรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง อย่าเพิ่งส่ายหัวและถอดใจนะ นี่เป็นกลยุทธิ์ที่ทำกำไรได้มากเลยทีเดียวเชียว

            Arbitrage (อาร์บิทราจ) คือ กลยุทธ์การทำกำไรรูปแบบหนึ่ง โดยทำกำไรจากช่องว่างของราคา และต้องเป็นการทำกำไรจาก 2 ตลาดขึ้นไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน ที่คือกฎหลักเลย ที่จำเป็นต้องจำให้ขึ้นใจ และอย่าลืมสังเกตุอีกนิดว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดนั้นจะต้องไม่มีราคากลางที่ตายตัวหรือถูกกำหนดเอาไว้

                   สมมุติว่า 

                        นาย A ขายทองคำอยู่ที่บาทละ             25,000 บาท 

                        นาย B รับซื้อทองคำอยู่ที่บาทละ          25,500 บาท  

                        เราจะเห็นช่องว่างของราคา อยู่ที่ 500 บาท ดังนั้น เราจึงฉวยโอกาสนี้ ซื้อทองคำจากร้านนาย A ไปขายให้กับร้านนาย B และเราก็จะได้กำไรจากส่วนต่างนั้นมา  นี่คือหลักการของการทำอาร์บิทราจ ซึ่งเป็นการลงทุนที่จะไม่มีทางขาดทุนได้เลย

แล้วการทำ อาร์บิทราจในโลกของ Forex ละ เทรดยังไง?

            อย่างที่บอกไปว่าการทํา arbitrage นั้น คือการลงทุนที่ไม่มีทางขาดทุน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่  มาเรามาดูกันต่อดีกว่า​ว่าการจะเทรดกลยุทธิ์  arbitrage ใน Forex นั้น เราต้องทำยังไงบ้าง

Triangular Hedging

            วิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดในการเทรด arbitrage ก็คือ Triangular Hedging  วิธีการนี้จะเป็นการเทรดโดยเปิด Order 3 คู่ ให้มันคานกันเอง ยกตัวอย่างเช่น

                    เปิด Order คู่ที่ 1 เป็น​ Buy EURUSD

                    เปิด Order คู่ที่ 2 เป็น​ Sell​  EURGBP

                    เปิด​ Order คู่ที่​ 3 เป็น​ Sell​ GBPUSD

            โดยการเปิดออเดอร์ ของคู่สกุลเงิน 3 คู่สกุลเงินให้คานกันอยู่ EUR, USD​ และ GBP โดยในกรณีนี้ การเปิดออร์เดอร์​ Buy ในคู่​ EURUSD จะทำให้ค่าเงิน EUR เป็นค่าเงินที่ถูกเรา Hedging (ล็อคเพื่อป้องกันการขาดทุน)​ เอาไว้ โดยเราทำการเปิดออเดอร์ตรงกันข้าม คือการ​ Sell คู่​ EURGBP 

               แต่ถ้าทำเช่นนี้ จะกลายเป็นว่ามีการ hedging แค่สกุลเงินเดียว​ คือ​ EUR  ดังนั้น เราจึงต้อง​ hedging หรือป้องกันสกุลเงิน USD และ​ GBP ด้วย​ โดยการเปิดออร์เดอร์ Sell คู่ GBPUSD ตามด้วย และจากลักษณะที่คล้ายการคานอำนาจ 3 ฝ่าย เราจึงเรียกวิธีนี้ว่า Triangular Hedging 

ข้อดีและข้อเสียของการทำ​ Arbitrage

            ข้อดีคือ การทํา Arbitrage แทบจะไม่มีการขาดทุนเลย 

           ข้อเสียคือ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นประเภท B book จะไม่อนุญาตให้เทรดกลยุทธิ์อาร์บิทราจ เนื่องจากมองว่าเป็นการโกงตลาด ถ้าอยากเทรดแบบนี้จริงๆ ก็ต้องใช้บริการโบรกเกอร์ระดับ A Book เท่านั้น

            ข้อเสียข้อที่สองคือ ค่าสเปรด เพราะทุกครั้งที่เปิดออเดอร์  เราจำเป็นจะต้องจ่ายค่าสเปรด เปิดปุ๊บ ติดลบปั๊บ  ดังนั้น การทำอาร์บิทราจแบบ​ Triangular Hedging ก็จำเป็นต้องเปิดออเดอร์ถึง 3 ไม้แทนที่จะบวกๆๆๆ อ้าวหักลบกลบหนี้กันไป เท่าทุน บางทีอาจจะขาดทุนไปอีก ไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่ จริงมั้ย
          

         👉👉👉 เป็นไงกันบ้าง จะเห็นได้ว่า การทำ​ Arbitrage นั้นไม่ได้สวยหรูไปหมดสะทุกอย่าง  เลือกเอาตามที่เราชอบและถนัดกันจริงๆดีกว่า แล้วถ้าหากใครชอบการเทรดลักษณะนี้ ก็ลองเอาไปใช้กันดู  

ความคิดเห็นสำหรับผม(เทรดเดอร์แทน) : ต้องมีทุนมากๆนะครับ ระดับ แสน - ล้าน จะเห็นผล เหมาะสำหรับคนที่อยากปกป้องเงินทุน +กำไรนิดๆหน่อย 

แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีทุนไม่มากนัก แนะนำให้เทรดเทคนิคแบบ Simple นั้นแหล่ะ เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ได้ หรือ เสีย ก็จบที่ TP - SL บริหารหน้าตักดีๆ  ครับ

"สนับสนุนบทความนี้ด้วยการส่งเพชร 💎ส่งดาว🌟 และกดติดตาม  ใน Blockdit ของเรา

https://www.blockdit.com/posts/6215f2654815a7a4d05f900d