Bollinger Band คืออะไร คำนวณจากอะไร ตั้งค่าเท่าไรดี และใช้คู่กับ RSI แบบไหน — พร้อมเหตุผลเชิงตัวเลขที่ "ราคาแตะเส้นบน" ไม่ได้แปลว่าแพง
Bollinger Band คือกรอบสามเส้นที่สร้างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 แท่ง บวก/ลบ ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่า — คำสำคัญคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งแปลว่าความกว้างของกรอบไม่ใช่แนวรับแนวต้าน แต่คือเครื่องวัดว่าราคาเหวี่ยงแรงแค่ไหนในช่วง 20 แท่งที่ผ่านมา และผลที่ตามมาโดยตรงจากนิยามนี้คือ ราคาต้องหลุดออกนอกกรอบเป็นประจำ ราว 4.6 แท่งจากทุก 100 แท่ง หน้านี้คำนวณให้ดูทีละขั้นจนได้ตัวเลขจริง พร้อม ตารางคำนวณตามได้ 8 ชุด รวมถึงตารางที่บอกว่ากลยุทธ์ "เด้งในกรอบ" บนไทม์เฟรมเล็กต้องถูกทาง 62.5% เพียงเพื่อเสมอตัว ก่อนจะพูดถึงกำไรเลยแม้แต่บาทเดียว
Bollinger Band คืออะไร (คำตอบสั้น ๆ ก่อน)
Bollinger Band คือกรอบที่ประกอบด้วยเส้นสามเส้น ซึ่งคำนวณจากราคาปิดของแท่งที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่มีข้อมูลอื่นเข้ามาเกี่ยวเลย:
- เส้นกลาง (Middle Band) = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายของราคาปิด 20 แท่ง (SMA 20)
- เส้นบน (Upper Band) = เส้นกลาง + (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 แท่ง × 2)
- เส้นล่าง (Lower Band) = เส้นกลาง − (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 แท่ง × 2)
คำนวณให้ดูทีละขั้น — จากราคาปิด 20 ตัว ได้ตัวเลขจริง
ก่อนอื่นดูวิธีหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยตัวเลขแค่ 5 ตัวก่อน จะได้เห็นว่ามันไม่มีอะไรลึกลับ ทุกขั้นเป็นเลขคณิตล้วน:
| ราคาปิด | ค่าเฉลี่ย | ส่วนต่างจากค่าเฉลี่ย | ยกกำลังสอง |
|---|---|---|---|
| 1.0850 | 1.08600 | −10.0 pip | 100 |
| 1.0860 | 0.0 pip | 0 | |
| 1.0840 | −20.0 pip | 400 | |
| 1.0870 | +10.0 pip | 100 | |
| 1.0880 | +20.0 pip | 400 | |
| ผลรวมของกำลังสอง | 1,000 | ||
| หารด้วยจำนวนข้อมูล (5) → ได้ความแปรปรวน | 200 | ||
| ถอดรากที่สอง → ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | 14.14 pip | ||
ทีนี้ใช้วิธีเดียวกันกับราคาปิด 20 แท่งจริง ๆ (สมมติเป็นคู่ EURUSD ที่ค่อย ๆ ไต่ขึ้น):
| แท่งที่ 1–5 | แท่งที่ 6–10 | แท่งที่ 11–15 | แท่งที่ 16–20 |
|---|---|---|---|
| 1.0820 | 1.0838 | 1.0862 | 1.0885 |
| 1.0825 | 1.0851 | 1.0875 | 1.0898 |
| 1.0818 | 1.0860 | 1.0868 | 1.0910 |
| 1.0830 | 1.0855 | 1.0880 | 1.0905 |
| 1.0842 | 1.0847 | 1.0892 | 1.0920 |
| ค่าที่คำนวณได้ | ผลลัพธ์ | ที่มา |
|---|---|---|
| เส้นกลาง (SMA 20) | 1.08640 | เอาราคาปิดทั้ง 20 ตัวบวกกันแล้วหารด้วย 20 |
| ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | 0.00301 (30.1 pip) | ทำแบบตารางข้างบนกับข้อมูล 20 ตัว |
| เส้นบน | 1.09243 | 1.08640 + (0.00301 × 2) |
| เส้นล่าง | 1.08038 | 1.08640 − (0.00301 × 2) |
| ความกว้างของกรอบ | 120.5 pip | เส้นบน − เส้นล่าง = 4 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเสมอ |
| ราคาปิดล่าสุด | 1.09200 | อยู่ในกรอบ แต่ชิดเส้นบนมาก |
🔑 ตามนิยามของมันเอง ราคาต้องหลุดออกนอกกรอบเป็นประจำ
นี่คือส่วนที่บทความ Bollinger Band ภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่เขียน และเป็นเหตุผลว่าทำไม "ราคาทะลุเส้นบน = สัญญาณขาย" จึงเป็นการอ่านผิดตั้งแต่ระดับนิยาม
ถ้าข้อมูลกระจายแบบปกติ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่าครอบคลุมข้อมูลประมาณ 95.4% แปลว่าอีก 4.6% อยู่นอกกรอบโดยที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลย — มันคือสิ่งที่เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาให้เกิด
| ตั้งกี่ SD | คาดว่าอยู่ในกรอบ | คาดว่าอยู่นอกกรอบ | เท่ากับกี่แท่งต่อ 100 แท่ง | บนกราฟ M15 เจอประมาณทุก ๆ |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 68.3% | 31.7% | 31.7 แท่ง | 47 นาที |
| 1.5 | 86.6% | 13.4% | 13.4 แท่ง | 1 ชั่วโมง 52 นาที |
| 2.0 (ค่ามาตรฐาน) | 95.4% | 4.6% | 4.6 แท่ง | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
| 2.5 | 98.8% | 1.2% | 1.2 แท่ง | 20 ชั่วโมง 8 นาที |
| 3.0 | 99.7% | 0.3% | 0.3 แท่ง | 3 วัน 20 ชั่วโมง |
"ราคาแตะเส้นบน" ไม่ได้แปลว่าแพง — และนี่คือจุดที่กลยุทธ์เด้งกรอบเจ็บที่สุด
ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน ราคาสามารถไต่ไปตามเส้นบนได้ยาว ๆ โดยที่ปิดชิดขอบทุกแท่ง (ภาษาอังกฤษเรียกอาการนี้ว่า walking the band) และเหตุผลเชิงกลไกก็ตรงไปตรงมา: เมื่อราคาเดินไปทางเดียวต่อเนื่อง เส้นกลางก็เดินตาม ทำให้ขอบกรอบเลื่อนตามไปด้วยทุกแท่ง
Bandwidth และ %b — แปลง "ดูด้วยตา" ให้เป็นตัวเลข
สองค่านี้คือส่วนขยายที่ผู้คิดเครื่องมือนิยามไว้เอง และมีข้อดีคือเปลี่ยนคำว่า "กรอบแคบ" กับ "ราคาชิดขอบ" ให้เป็นตัวเลขที่เทียบข้ามช่วงเวลาได้
| ค่า | สูตร | บอกอะไร |
|---|---|---|
| Bandwidth | (เส้นบน − เส้นล่าง) ÷ เส้นกลาง × 100 | กรอบกว้างกี่เปอร์เซ็นต์ของราคา — ใช้เทียบข้ามคู่เงินและข้ามช่วงเวลาได้ เพราะตัดหน่วยราคาออกไปแล้ว |
| %b | (ราคา − เส้นล่าง) ÷ (เส้นบน − เส้นล่าง) | ราคาอยู่ตำแหน่งไหนในกรอบ — 0 คือชิดเส้นล่างพอดี, 1 คือชิดเส้นบนพอดี, เกิน 1 คือหลุดกรอบขึ้น |
| สถานการณ์ | ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | ความกว้างกรอบ | Bandwidth |
|---|---|---|---|
| ตลาดนิ่ง ช่วงกลางคืนเวลาไทย | 12 pip | 48 pip | 0.442% |
| ช่วงตลาดลอนดอนเปิดตามปกติ | 30 pip | 120 pip | 1.105% |
| หลังตัวเลขเศรษฐกิจแรง ๆ ออก | 75 pip | 300 pip | 2.761% |
| ราคา | %b | อ่านว่า |
|---|---|---|
| 1.08038 | 0.00 | ชิดเส้นล่างพอดี |
| 1.08340 | 0.25 | อยู่ในครึ่งล่างของกรอบ |
| 1.08640 | 0.50 | อยู่บนเส้นกลางพอดี |
| 1.08940 | 0.75 | อยู่ในครึ่งบนของกรอบ |
| 1.09243 | 1.00 | ชิดเส้นบนพอดี |
| 1.09400 | 1.13 | หลุดออกนอกกรอบด้านบน |
RSI เข้ามาช่วยอะไรได้จริง และช่วยอะไรไม่ได้
RSI (Relative Strength Index) วัดสัดส่วนระหว่างขนาดการขึ้นกับขนาดการลงในช่วง 14 แท่งที่ผ่านมา แล้วบีบให้เป็นตัวเลข 0–100 — จุดที่ต้องรู้ก่อนเอาไปใช้คู่กับ Bollinger Band คือ 🔑 ทั้งสองตัวคำนวณจากราคาปิดชุดเดียวกันเป๊ะ
| ราคาเทียบกรอบ | RSI | คำอธิบายแบบที่มักได้ยิน | สิ่งที่ตัวเลขบอกได้จริง |
|---|---|---|---|
| หลุดเส้นบน (%b > 1) | สูงกว่า 70 | "แพงมาก ต้องกลับตัวแล้ว" | แรงฝั่งซื้อครองอยู่ และราคาอยู่ปลายกรอบ — ในแนวโน้มขาขึ้น สภาพนี้ต่อเนื่องได้หลายสิบแท่ง |
| หลุดเส้นบน (%b > 1) | ต่ำกว่า 50 | แทบไม่มีใครพูดถึงกรณีนี้ | 🔑 ราคาหลุดกรอบทั้งที่แรงไม่ได้มาก = กรอบแคบผิดปกติ มากกว่าจะเป็นเรื่องแรง ให้ไปดู Bandwidth ก่อน |
| หลุดเส้นล่าง (%b < 0) | ต่ำกว่า 30 | "ถูกมาก ต้องเด้งแล้ว" | กลับด้านกับแถวแรกทุกประการ รวมทั้งข้อที่ว่ามันอยู่ในสภาพนี้ต่อเนื่องได้ยาว |
| อยู่กลางกรอบ (%b ≈ 0.5) | ประมาณ 50 | "ไม่มีสัญญาณ" | อันนี้ตรงที่สุดในสี่แถว — ทั้งสองเครื่องมือกำลังบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติ |
สิ่งที่ RSI ทำได้จริงและ Bollinger Band ทำไม่ได้ คือแยก "ราคาชิดขอบเพราะเหวี่ยงเฉย ๆ" ออกจาก "ราคาชิดขอบเพราะมีแรงผลักต่อเนื่อง" เพราะ RSI ดูขนาดของการขึ้นเทียบกับการลง ในขณะที่ %b ดูแค่ตำแหน่ง
ถ้าต้องการเจาะเรื่อง RSI โดยเฉพาะ อ่านต่อได้ที่ Overbought / Oversold คืออะไร และถ้าสนใจการอ่านสัญญาณขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์ ดู Divergence คืออะไร · Stochastic Divergence และวิธีตั้งค่าบน MT4
🔑 ต้นทุนของกลยุทธ์ "เด้งในกรอบ" — ตัวเลขที่ต้องดูก่อนตัดสินใจว่าจะใช้ไทม์เฟรมไหน
กลยุทธ์ที่ใช้ Bollinger Band มากที่สุดคือการเข้าที่ขอบกรอบแล้วออกที่เส้นกลาง ซึ่งโดยธรรมชาติของมันคือเป้าหมายสั้น และเป้าหมายสั้นมีผลกระทบทางเลขคณิตอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้: ต้นทุนสเปรดกินสัดส่วนของแผนใหญ่ขึ้น
| แผน | TP | SL | สเปรด | ต้องถูกทางกี่ % จึงเสมอตัว | ถ้าไม่มีต้นทุนจะเป็น | ส่วนที่เพิ่ม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เด้งในกรอบบน M5 | 6 pip | 6 pip | 1.5 pip | 62.50% | 50.00% | +12.50 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| เด้งในกรอบบน M15 | 12 pip | 12 pip | 1.5 pip | 56.25% | 50.00% | +6.25 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| ตามแนวโน้มบน H1 | 60 pip | 30 pip | 1.5 pip | 35.00% | 33.33% | +1.67 จุดเปอร์เซ็นต์ |
| เด้งในกรอบทองคำ | 150 จุด | 150 จุด | 30 จุด | 60.00% | 50.00% | +10.00 จุดเปอร์เซ็นต์ |
(SL + สเปรด) ÷ (TP + SL) และส่วนที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุน = สเปรด ÷ (TP + SL) พอดี · ตัวเลข ×7.5 ในกล่องข้างบนมาจาก 12.50 ÷ 1.67 ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนของ (TP+SL) ระหว่างสองแผนพอดี (90 ÷ 12 = 7.5) 🔑 แปลว่าภาระต้นทุนขึ้นกับความกว้างของแผนอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นกับว่าใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนอ่านวิธีคิดต้นทุนต่อไม้แบบละเอียดที่ ค่า spread คืออะไร คิดเป็นเงินจริงเท่าไร และวิธีแปลงระยะ SL เป็นขนาดล็อตที่ การคำนวณขนาดล็อต
ตั้งค่าเท่าไรดี — และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปลี่ยนค่า
| ค่า Period | ผลต่อเส้นกลาง | ผลต่อความกว้างกรอบ | ผลที่วัดได้ |
|---|---|---|---|
| 10 | เกาะราคาแน่นขึ้น เลี้ยวตามเร็ว | มักแคบลง เพราะวัดความเหวี่ยงจากหน้าต่างที่สั้นกว่า | ราคาแตะขอบบ่อยขึ้นมาก — สัญญาณเยอะขึ้นโดยที่ไม่ได้แม่นขึ้น |
| 20 (ค่ามาตรฐาน) | สมดุลระหว่างไวกับนิ่ง | อ้างอิงความเหวี่ยงของ 20 แท่งล่าสุด | เป็นค่าที่คนส่วนใหญ่ใช้ จึงเป็นค่าที่ "คนอื่นเห็นเส้นเดียวกับเรา" มากที่สุด |
| 50 | ช้า ไม่ค่อยตอบสนองการเหวี่ยงระยะสั้น | มักกว้างขึ้น | สัญญาณน้อยลงมาก และถ้าใช้ขอบกรอบวาง SL ระยะเสี่ยงต่อไม้จะกว้างขึ้นตาม |
เปลี่ยนค่า SD ก่อนเปลี่ยน Period
ถ้ารู้สึกว่าสัญญาณเยอะเกินไป การขยับจาก 2.0 เป็น 2.5 กระทบแค่ความกว้างกรอบอย่างเดียว ในขณะที่การเปลี่ยน Period กระทบทั้งเส้นกลางและความกว้าง — ตัวแปรน้อยกว่าจึงตีความผลได้ชัดกว่า
เทียบด้วยจำนวนสัญญาณต่อสัปดาห์ ไม่ใช่ด้วยสายตา
เปิดกราฟย้อนหลังหนึ่งเดือนแล้วนับว่าแต่ละค่าให้แท่งที่หลุดกรอบกี่แท่ง ตัวเลขนี้ใช้เวลานับสิบนาที และตอบคำถามได้ตรงกว่าการเลื่อนดูแล้วรู้สึกว่าอันไหนดูดี
จดระยะ SL ที่แต่ละค่าบังคับมาด้วย
ถ้าวาง SL ที่ขอบกรอบตรงข้าม ค่า SD ที่ต่างกันจะให้ระยะเสี่ยงต่อไม้ต่างกันหลายเท่า ซึ่งเปลี่ยนขนาดล็อตที่ใช้ได้ทั้งหมด — ตัวนี้กระทบเงินจริงมากกว่าจำนวนสัญญาณเสียอีก
เช็กลิสต์ 6 ข้อ ก่อนใช้ Bollinger Band ตัดสินใจ
- ตอนนี้ตลาดมีแนวโน้มหรือไม่มี — เพราะสัญญาณรูปทรงเดียวกันเป๊ะให้ความหมายกลับด้านกันในสองสภาพนี้
- Bandwidth ตอนนี้เท่าไร เทียบกับค่าเฉลี่ยของช่วงที่ผ่านมา — กรอบแคบผิดปกติทำให้ "หลุดกรอบ" เกิดง่ายโดยไม่ต้องมีแรงอะไรเลย
- %b บอกว่าอยู่ตรงไหน — ใช้ตัวเลขแทนการกะด้วยตา เพราะเส้นสามเส้นที่ชิดกันบนจอเล็กแยกด้วยตายาก
- ถ้าใช้ RSI ประกอบ รู้หรือยังว่ามันอ่านราคาปิดชุดเดียวกัน จึงไม่ใช่การยืนยันจากคนละแหล่ง
- ระยะ SL ที่แผนนี้บังคับ คิดเป็นล็อตเท่าไรที่ความเสี่ยงต่อไม้ที่ตั้งไว้
- ต้นทุนสเปรดคิดเป็นกี่จุดเปอร์เซ็นต์ของเกณฑ์เสมอตัว — ตามสูตร
สเปรด ÷ (TP + SL)
สรุป — 4 ข้อที่ยืนยันได้ และ 1 ข้อที่หน้านี้ยืนยันไม่ได้
- Bollinger Band คำนวณจากราคาปิดอย่างเดียว — เส้นกลางคือค่าเฉลี่ย 20 แท่ง ขอบคือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 เท่า และความกว้างของกรอบเท่ากับ 4 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเสมอ
- การหลุดกรอบเป็นสิ่งที่นิยามของเครื่องมือกำหนดให้เกิด — ที่ 2 SD คาดว่าประมาณ 4.6 แท่งจากทุก 100 แท่งจะอยู่นอกกรอบ และของจริงมักบ่อยกว่านั้นเพราะราคาไม่ได้แจกแจงแบบปกติ
- RSI กับ Bollinger Band อ่านข้อมูลก้อนเดียวกัน — การที่มันเห็นตรงกันไม่ใช่การยืนยันจากสองแหล่งอิสระ
- ต้นทุนของแผนคำนวณได้ก่อนเข้าไม้แรก — แผน TP 6 / SL 6 ที่สเปรด 1.5 ต้องถูกทาง 62.5% เพียงเพื่อเสมอตัว ในขณะที่แผน TP 60 / SL 30 ต้องการแค่ 35.0% ทั้งที่ใช้เครื่องมือตัวเดียวกัน
อ่านต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง: Overbought / Oversold คืออะไร · Moving Average ตั้งค่าเท่าไหร่ดี · Divergence คืออะไร · Stochastic Divergence · ค่า spread คิดเป็นเงินจริงเท่าไร · Risk Reward Ratio คืออะไร · Multiple Time Frame คืออะไร
และถ้าอยากเทียบสิ่งที่อ่านในหน้านี้กับสัญญาณที่มีตัวเลขจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำกับทุกไม้ ดูได้ที่ alphasigs.net
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติที่ใช้แสดงวิธีคำนวณ ไม่ใช่ผลการทดสอบย้อนหลัง และไม่ใช่การรับประกันผลใด ๆ การเทรดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ผู้อ่านควรทดสอบด้วยบัญชีทดลองและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจ
Upaphelemchi Monica Diaz Here
ตอบลบtisbirthtesfilt