Elliott Wave คืออะไร — กฎ 3 ข้อที่ผิดไม่ได้ รูปแบบคลื่นครบทุกแบบพร้อมภาพ และวิธีแปลงการนับคลื่นให้กลายเป็นราคาจุดตัดขาดทุนที่วัดได้จริง
Elliott Wave (คลื่นเอลเลียต) คือวิธีอธิบายการเคลื่อนไหวของราคาว่าเดินเป็นชุดของคลื่นซ้ำ ๆ กัน 2 ชนิด — คลื่นตามแนวโน้ม (Motive) ที่นับได้ 5 คลื่น คือ 1-2-3-4-5 และคลื่นสวนแนวโน้ม (Corrective) ที่นับได้ 3 คลื่น คือ A-B-C แล้วคลื่นแต่ละลูกยังแตกย่อยเป็นชุด 5-3 แบบเดิมได้อีกไม่รู้จบ ทฤษฎีนี้เสนอโดย Ralph Nelson Elliott ในหนังสือ The Wave Principle ปี 1938
แต่คำอธิบายข้างบนยังไม่ช่วยให้ใครเทรดได้ เพราะสิ่งที่คนค้นหาคำว่า "Elliott Wave" อยากรู้จริง ๆ มี 3 อย่าง: กฎมันมีอะไรบ้าง · รูปแบบคลื่นมีกี่แบบและหน้าตาเป็นอย่างไร · และ เอาไปตั้งไม้ยังไงถึงจะไม่เจ๊ง หน้านี้ตอบทั้งสามอย่าง โดยมีแกนกลางอยู่ที่ข้อสุดท้าย
ประโยคข้างบนไม่ใช่ความเห็น แต่มาจากโครงสร้างของทฤษฎีเอง: Elliott Wave มี "กฎ" ที่ห้ามฝืนอยู่แค่ 3 ข้อ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็น Guideline ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "มักจะ" ซึ่งไม่มีทางผิดได้ กฎ 3 ข้อนั้นทุกข้อมีรูปเดียวกันคือ "ราคาต้องไม่เลยจุด X" — และ "จุด X" คือตัวเลขที่เอาไปวาง Stop Loss ได้ทันที ส่วน Guideline เอาไปวาง Stop Loss ไม่ได้เลยสักข้อ
Elliott Wave คืออะไร และ "คลื่น" ที่ว่านับจากอะไร
ทฤษฎีนี้แบ่งการเคลื่อนไหวของราคาออกเป็น 2 ชนิดเท่านั้น และทั้งสองชนิดนิยามด้วยทิศทางเทียบกับแนวโน้มของกรอบเวลานั้น ไม่ใช่ด้วยทิศขึ้นหรือลง
| ชนิดของคลื่น | จำนวนคลื่นย่อย | ความหมาย | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| Motive wave (คลื่นตามแนวโน้ม) | 5 คลื่น — 1-2-3-4-5 | เดินไปทางเดียวกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่กำลังดู | ขาลงก็เป็น Motive wave ได้ ถ้าแนวโน้มใหญ่เป็นขาลง — Motive ไม่ได้แปลว่า "ขาขึ้น" |
| Corrective wave (คลื่นสวนแนวโน้ม) | 3 คลื่น — A-B-C | พยายามดันราคาสวนแนวโน้มที่มีอยู่ | โดยทั่วไปสั้นกว่า Motive เพราะฝืนแรงหลัก แต่ "โดยทั่วไป" ไม่ใช่กฎ |
จุดที่ทำให้ทฤษฎีนี้ทั้งสวยและทั้งกวนใจคือ มันเป็นแฟร็กทัล (fractal) — คลื่นแต่ละลูกแตกเป็นคลื่นย่อยแบบเดิมได้อีกไม่จำกัดชั้น ผลที่ตามมาแบบตรงไปตรงมาคือ
- คลื่น 2 และคลื่น 4 ที่อยู่ในชุด Motive นั้น ตัวมันเองคือ Corrective wave (แตกเป็น A-B-C)
- คลื่น A และคลื่น C ที่อยู่ในชุด Corrective นั้น ตัวมันเองคือ Motive wave (แตกเป็น 1-2-3-4-5)
- เพราะฉะนั้น คลื่นลูกเดียวกันจึงมีชื่อได้มากกว่าหนึ่งชื่อ ขึ้นกับว่ากำลังยืนดูจากชั้นไหน — และนั่นคือเรื่องที่จะคิดเป็นตัวเลขให้ดูในหัวข้อ "91 เท่า" ข้างล่าง
กฎ 3 ข้อของ Elliott Wave — ส่วนเดียวของทฤษฎีที่ "ผิด" ได้จริง
ตำราหลัก (Elliott Wave Principle ของ Frost และ Prechter ซึ่งเป็นฉบับที่คนอ้างถึงมากที่สุด) แยกสิ่งที่พูดถึงคลื่นออกเป็นสองกอง: Rules ที่ฝืนไม่ได้ ถ้าฝืนเมื่อไรแปลว่านับผิด กับ Guidelines ที่เกิดบ่อยแต่ไม่เกิดก็ไม่ผิด กฎมีแค่ 3 ข้อ
- คลื่น 2 ต้องไม่ย่อลงเกิน 100% ของคลื่น 1 — พูดให้ตรงกว่านั้นคือ ราคาต้องไม่ลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ถ้าลงไปต่ำกว่านั้น สิ่งที่เรานับว่าเป็นคลื่น 1 ไม่ใช่คลื่น 1
- คลื่น 3 ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด ในบรรดาคลื่น 1, 3 และ 5 (ข้อนี้ไม่ได้แปลว่าคลื่น 3 ต้องยาวที่สุด แค่ต้องไม่สั้นที่สุด)
- คลื่น 4 ต้องไม่ล้ำเข้าไปในเขตราคาของคลื่น 1 — ในขาขึ้นแปลว่าจุดต่ำสุดของคลื่น 4 ต้องไม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของคลื่น 1
ที่เหลือทั้งหมดคือ Guideline ซึ่งมีประโยชน์ในการคาดการณ์ แต่ไม่มีข้อไหนที่ผิดแล้วบอกได้ว่านับผิด ตารางข้างล่างแยกให้เห็นชัดว่าอะไรอยู่กองไหน — เพราะเวลาเทรดจริง มีแค่กองซ้ายเท่านั้นที่แปลงเป็นราคา Stop Loss ได้
| ข้อความ | กอง | ถ้าไม่เป็นตามนี้ แปลว่าอะไร | ตั้ง SL จากข้อนี้ได้ไหม |
|---|---|---|---|
| คลื่น 2 ไม่ย่อเกินจุดเริ่มคลื่น 1 | กฎ | นับผิดแน่นอน ต้องเลิกการนับชุดนี้ | ได้ — เป็นราคาเดียวชัดเจน |
| คลื่น 3 ไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุด | กฎ | นับผิดแน่นอน | ได้ — แต่รู้ผลหลังคลื่น 5 จบ จึงใช้ยืนยันย้อนหลังมากกว่า |
| คลื่น 4 ไม่ล้ำเขตคลื่น 1 (ยกเว้น Diagonal) | กฎ | นับผิด หรือกำลังเป็น Diagonal | ได้ — เป็นราคาเดียวชัดเจน |
| คลื่น 3 มักยาวประมาณ 161.8% ของคลื่น 1 | Guideline | ไม่ผิดอะไร แค่ไม่เป็นไปตามที่พบบ่อย | ไม่ได้ — ใช้ได้แค่เป็นเป้าหมาย |
| คลื่น 2 มักย่อ 50–61.8% ของคลื่น 1 | Guideline | ไม่ผิดอะไร ย่อ 23.6% หรือ 90% ก็ยังถูกกฎ | ไม่ได้ |
| คลื่น 5 มักสูงกว่ายอดคลื่น 3 | Guideline | ไม่ผิดอะไร กรณีไม่เกินเรียกว่า Truncated 5th | ไม่ได้ |
| คลื่น 2 กับ 4 มักสลับรูปแบบกัน (Alternation) | Guideline | ไม่ผิดอะไร | ไม่ได้ |
แปลงกฎ 3 ข้อให้เป็น "ราคาที่การนับตาย" — ตัวอย่างคิดตามได้ทีละบรรทัด
ตั้งตัวอย่างสมมติที่ตัวเลขกลม ๆ เพื่อให้คิดตามได้ทุกขั้น ใช้ EURUSD ทศนิยม 4 ตำแหน่ง (1 pip = 0.0001)
- คลื่น 1 วิ่งจาก 1.05000 ขึ้นไป 1.10000 → ความยาวคลื่น 1 = 500 pip
- ตอนนี้ราคากำลังย่อลง เรากำลังจะเรียกการย่อนี้ว่า คลื่น 2
กฎข้อ 1 บอกทันทีว่า ราคาต้องไม่หลุด 1.05000 ถ้าหลุด แปลว่าสิ่งที่เรานับว่าเป็นคลื่น 1 ไม่ใช่คลื่น 1 — นั่นคือ Stop Loss ที่ทฤษฎีมอบให้ ไม่ใช่ตัวเลขที่เราคิดเอง ทีนี้มาดูว่าถ้าเข้าไม้ที่ระดับย่อต่าง ๆ จะได้อะไร โดยตั้งเป้าคลื่น 3 ไว้ที่ 161.8% ของคลื่น 1 นับจากก้นคลื่น 2 (ซึ่งเป็น Guideline ที่พบบ่อยที่สุด)
| คลื่น 2 ย่อลึกกี่ % | ราคาเข้า | ระยะถึงจุดที่การนับตาย (1.05000) | เป้าคลื่น 3 (1.618 × คลื่น 1) | ระยะกำไร | R:R | ต้องถูกทางกี่ % ถึงเสมอตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6% | 1.08820 | 382 pip | 1.16910 | 809 pip | 1 : 2.12 | 32.1% |
| 38.2% | 1.08090 | 309 pip | 1.16180 | 809 pip | 1 : 2.62 | 27.6% |
| 50.0% | 1.07500 | 250 pip | 1.15590 | 809 pip | 1 : 3.24 | 23.6% |
| 61.8% | 1.06910 | 191 pip | 1.15000 | 809 pip | 1 : 4.24 | 19.1% |
| 78.6% | 1.06070 | 107 pip | 1.14160 | 809 pip | 1 : 7.56 | 11.7% |
| 100% | 1.05000 | 0 pip | — | — | — | การนับตายตรงนี้พอดี |
ตารางนี้มีโครงสร้างที่คำนวณได้ล้วน ๆ ไม่ต้องใช้สถิติเลย: ระยะกำไรเป็น 809 pip เท่ากันทุกแถว เพราะเป้าวัดจากก้นคลื่น 2 ขึ้นไป 1.618 เท่าของคลื่น 1 เสมอ ส่วนระยะความเสี่ยงหดลงเรื่อย ๆ ตามความลึกของการย่อ สรุปเป็นสูตรเดียวได้ว่า
ตัวเลขนี้ไม่ได้มาจากการทดสอบย้อนหลัง แต่มาจากนิยามของทฤษฎีตรง ๆ
เพดานของคลื่น 4 คำนวณได้ และมันขึ้นกับว่าคลื่น 2 ย่อลึกแค่ไหน
ต่อจากตัวอย่างเดิม สมมติคลื่น 2 ย่อลงมา 61.8% จบที่ 1.06910 แล้วคลื่น 3 วิ่งขึ้นไปตามเป้า 161.8% จบที่ 1.15000 (ยาว 809 pip) ทีนี้กฎข้อ 3 บอกว่าคลื่น 4 ห้ามหลุด 1.10000 ซึ่งเป็นยอดคลื่น 1
ระยะที่คลื่น 4 ย่อได้ทั้งหมดจึงเท่ากับ 1.15000 − 1.10000 = 500 pip คิดเป็น 500 ÷ 809 = 61.8% ของคลื่น 3 — นั่นคือเพดาน ไม่ใช่ค่าที่พบบ่อย และสิ่งที่น่าสนใจคือเพดานนี้ไม่คงที่: มันขยับตามความลึกของคลื่น 2
| คลื่น 2 ย่อลึก | ก้นคลื่น 2 | ยอดคลื่น 3 (1.618×) | คลื่น 4 ย่อได้มากสุดกี่ % ของคลื่น 3 | อ่านว่าอย่างไร |
|---|---|---|---|---|
| 23.6% | 1.08820 | 1.16910 | 85.4% | เหลือที่ให้คลื่น 4 เยอะ กฎแทบไม่บีบ |
| 38.2% | 1.08090 | 1.16180 | 76.4% | ยังกว้าง |
| 50.0% | 1.07500 | 1.15590 | 69.1% | เริ่มบีบ |
| 61.8% | 1.06910 | 1.15000 | 61.8% | ระดับที่พบบ่อย เพดานเท่ากับความลึกพอดี |
| 78.6% | 1.06070 | 1.14160 | 51.4% | คลื่น 4 ย่อเกินครึ่งนิดเดียวก็ตายแล้ว |
เข้าคลื่น 3 กับเข้าคลื่น 5 อันไหนคุ้มกว่า — คิดด้วยกฎชุดเดียวกัน
คนส่วนใหญ่ที่ใช้ Elliott Wave เข้าไม้อยู่ 2 จังหวะ: รอคลื่น 2 จบแล้วขึ้นคลื่น 3 กับรอคลื่น 4 จบแล้วขึ้นคลื่น 5 ทั้งสองจังหวะมี Stop Loss ที่ทฤษฎีกำหนดให้ชัดเจน จึงเทียบกันตรง ๆ ได้
| รายการ | เข้าที่คลื่น 2 เพื่อกินคลื่น 3 | เข้าที่คลื่น 4 เพื่อกินคลื่น 5 |
|---|---|---|
| ราคาเข้า (ย่อตามระดับที่พบบ่อยของคลื่นนั้น) | 1.06910 (ย่อ 61.8% ของคลื่น 1) | 1.11910 (ย่อ 38.2% ของคลื่น 3) |
| ราคาที่การนับตาย (กฎที่ใช้) | 1.05000 — กฎข้อ 1 | 1.10000 — กฎข้อ 3 |
| ระยะความเสี่ยง | 191 pip | 191 pip |
| เป้าหมายตาม Guideline | คลื่น 3 = 1.618 × คลื่น 1 → 1.15000 | คลื่น 5 = ความยาวคลื่น 1 → 1.16910 |
| ระยะกำไร | 809 pip | 500 pip |
| R:R | 1 : 4.24 | 1 : 2.62 |
| ต้องถูกทางกี่ % ถึงเสมอตัว | 19.1% | 27.6% |
| ความเสี่ยงเฉพาะตัวของจังหวะนี้ | คลื่น 3 อาจไม่ยาว 1.618 เท่า (เป็นแค่ Guideline) | Truncated 5th — คลื่น 5 อาจไม่ขึ้นเลยยอดคลื่น 3 ด้วยซ้ำ เป้าจึงอาจไม่มีวันมาถึง |
ระยะความเสี่ยงเท่ากันเป๊ะที่ 191 pip แต่ระยะกำไรต่างกัน 309 pip นั่นทำให้ ไม้คลื่น 5 ต้องถูกทางมากกว่าไม้คลื่น 3 อยู่ 8.5 จุดเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เสมอตัวเท่ากัน — ทั้งที่ใช้กฎชุดเดียวกันและกราฟใบเดียวกัน นี่ไม่ใช่ความเห็นว่าจังหวะไหน "ดีกว่า" แต่เป็นผลของเลขคณิตล้วน ๆ ที่ต้องรู้ก่อนเลือก
เรื่อง R:R กับอัตราชนะที่ต้องทำให้ได้ในแต่ละอัตราส่วน มีตารางเต็มอยู่ในบทความ Risk Reward Ratio (R:R) คืออะไร ซึ่งใช้ร่วมกับหน้านี้ได้ตรง ๆ
กราฟใบเดียวกัน เปลี่ยนแค่ชื่อคลื่น แล้ว Stop Loss ต่างกัน 91 เท่า
นี่คือปัญหาที่แท้จริงของ Elliott Wave และเป็นเหตุผลที่มันถูกวิจารณ์ว่า "อธิบายอดีตได้เสมอ" เพราะโครงสร้างแฟร็กทัลอนุญาตให้การย่อลูกเดียวกันมีได้หลายชื่อพร้อมกัน และชื่อที่เราเลือกคือสิ่งที่กำหนดขนาด Stop Loss ไม่ใช่กราฟ
สมมติสถานการณ์เดียว: ราคาวิ่งขึ้นจาก 1.05000 ไป 1.10000 แล้วย่อลงมาอยู่ที่ 1.07100 ตอนนี้ ทุกชื่อในตารางข้างล่างนี้ถูกกฎทั้งหมด ไม่มีอันไหนผิด
| เรียกการย่อนี้ว่า | กฎที่บังคับ | ราคาที่การนับตาย | ระยะ SL จากราคาปัจจุบัน 1.07100 |
|---|---|---|---|
| คลื่น 4 ของโครงสร้าง 1-2-3 ที่ซ่อนอยู่ข้างใน (ยอดคลื่น 1 ย่อยอยู่ที่ 1.07000) | ข้อ 3 | 1.07000 | 10 pip |
| คลื่น 2 ของคลื่น 1 ที่เพิ่งจบ | ข้อ 1 | 1.05000 | 210 pip |
| คลื่น 2 ของ degree ที่ใหญ่กว่า (คลื่น 1 ใหญ่เริ่มที่ 0.98000) | ข้อ 1 | 0.98000 | 910 pip |
| คลื่น B ของการปรับฐาน A-B-C | ไม่มีกฎข้อไหนกำหนดราคาให้ | ไม่มี | ทฤษฎีไม่ได้ให้มา |
รูปแบบคลื่นฝั่ง Motive — 4 แบบที่ต้องแยกออก
คลื่นตามแนวโน้มไม่ได้มีหน้าตาแบบเดียว ตำราแยกไว้ 4 แบบ และการแยกออกมีผลจริงเพราะสองแบบในสี่แบบนี้ทำให้กฎที่เราใช้ตั้ง SL เปลี่ยนไป
Impulse — คลื่นปกติ
รูปแบบมาตรฐาน 5 คลื่น ครบกฎทั้ง 3 ข้อ พบได้ทั้งขาขึ้นและขาลง เป็นคลื่นที่ตำแหน่ง 1, 3, 5, A หรือ C
Extension — คลื่นยืดตัว
คลื่นย่อยลูกใดลูกหนึ่ง (มักเป็นคลื่น 3) ยืดออกจนแตกเป็น 5 คลื่นย่อยชัดเจน ทำให้ทั้งชุดนับได้ 9, 13 หรือ 17 คลื่น แทนที่จะเป็น 5 — นี่คือสาเหตุที่คนนับคลื่นไม่ตรงกันบ่อยที่สุด
Diagonal — สามเหลี่ยมเฉียง
คลื่นทั้งชุดบีบตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม มักพบที่คลื่น 5 หรือคลื่น C บางครั้งพบที่คลื่น 1 เป็นข้อยกเว้นเดียวของกฎข้อ 3 — คลื่น 4 ทับเขตคลื่น 1 ได้
Truncated 5th — คลื่น 5 ไม่ผ่านยอด
คลื่น 5 จบโดยไม่เลยยอดคลื่น 3 ถูกกฎทุกข้อ แต่ทำให้เป้าหมายของไม้ที่เข้าตอนคลื่น 4 ไม่มีวันมาถึง
รูปแบบคลื่นฝั่ง Corrective — 4 แบบ กับเกณฑ์ที่ตำราไม่ตรงกัน
ฝั่งคลื่นปรับฐานเป็นส่วนที่ยากกว่ามาก เพราะมีทั้งรูปแบบเยอะกว่าและเกณฑ์แยกที่ก้ำกึ่งกว่า สิ่งที่ควรรู้ตั้งแต่ต้นคือ เกณฑ์ % ที่ใช้แยก Zigzag ออกจาก Flat นั้นตำราแต่ละเล่มใช้ตัวเลขไม่ตรงกัน — บทความนี้จึงระบุโครงสร้างคลื่นย่อย (5-3-5 หรือ 3-3-5) เป็นตัวหลัก เพราะนั่นคือส่วนที่ตำราตรงกัน และระบุ % ไว้เป็นแนวเทียบเท่านั้น
| รูปแบบ | โครงสร้างคลื่นย่อย | ลักษณะเด่น | ตำแหน่งที่พบ |
|---|---|---|---|
| Zigzag | 5-3-5 | คลื่น B ย่อกลับไปได้ไม่ลึก ทำให้ภาพรวมเป็นการปรับฐานที่ชันและตรงไปตรงมา | คลื่น A, X หรือ 2 บางครั้งพบที่คลื่น 4 |
| Flat | 3-3-5 | คลื่น B ย่อกลับไปเกือบถึงหรือถึงจุดเริ่มของคลื่น A ทำให้ภาพรวมออกด้านข้าง คลื่น C มักยาวใกล้เคียงคลื่น A | คลื่น B, 2 และ 4 |
| Triangle | 3-3-3-3-3 (นับเป็น A-B-C-D-E) | กรอบบีบแคบลงเรื่อย ๆ 5 ขา ไม่ใช่ 1-2-3-4-5 | คลื่น B, X หรือ 4 เท่านั้น |
| Combination | W-X-Y (หรือ W-X-Y-X-Z) | เอารูปแบบข้างบนมาต่อกัน 2-3 ชุด คั่นด้วยคลื่น X | คลื่น 2, 4, A, B, X |
Fibonacci กับ Elliott Wave — ตัวเลขไหนใช้ได้ ตัวเลขไหนเป็นแค่ "มักจะ"
สองเรื่องนี้มาคู่กันเสมอเพราะ Elliott สังเกตว่าจำนวนคลื่นในแต่ละชั้นตรงกับลำดับ Fibonacci (1, 3, 5, 8, 13, 21, …) แต่สิ่งที่เอาไปใช้จริงคืออัตราส่วน ไม่ใช่จำนวนคลื่น และต้องแยกให้ออกว่าอัตราส่วนนั้นทำหน้าที่อะไร
| ระดับ Fibonacci | ราคาที่ได้ (คลื่น 1 = 1.05000 → 1.10000) | ใช้ทำอะไรได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ย่อ 23.6% | 1.08820 | จุดเฝ้ารอเข้าไม้ | Guideline |
| ย่อ 38.2% | 1.08090 | จุดเฝ้ารอเข้าไม้ (ระดับที่พบบ่อยของคลื่น 4) | Guideline |
| ย่อ 50.0% | 1.07500 | จุดเฝ้ารอเข้าไม้ | Guideline (และไม่ใช่เลข Fibonacci ด้วยซ้ำ) |
| ย่อ 61.8% | 1.06910 | จุดเฝ้ารอเข้าไม้ (ระดับที่พบบ่อยของคลื่น 2) | Guideline |
| ย่อ 78.6% | 1.06070 | จุดเฝ้ารอเข้าไม้ระดับสุดท้าย | Guideline |
| ย่อ 100% | 1.05000 | ราคาที่การนับตาย = Stop Loss | กฎข้อ 1 |
| ขยาย 161.8% (จากก้นคลื่น 2 ที่ 61.8%) | 1.15000 | เป้าหมายคลื่น 3 ที่พบบ่อยที่สุด | Guideline |
| ขยาย 261.8% | 1.20000 | เป้าหมายคลื่น 3 กรณียืดตัว (Extension) | Guideline |
สังเกตว่าในตารางทั้งหมด มีบรรทัดเดียวที่เป็นกฎ คือระดับ 100% ที่แปลว่า Stop Loss ที่เหลือเป็นเป้าหมายและจุดเฝ้ารอทั้งหมด นี่คือวิธีอ่าน Fibonacci ที่ตรงกับสิ่งที่ทฤษฎีรับรองจริง วิธีลากเส้นและตารางคำนวณทุกระดับอยู่ในบทความ Fibonacci Retracement คืออะไร
นับคลื่นใน Time Frame เล็กคุ้มไหม — คิดเป็นตัวเลขให้ดู
Elliott Wave เป็นแฟร็กทัล ทฤษฎีจึงบอกว่า "นับได้ทุก Time Frame" ซึ่งจริงในเชิงโครงสร้าง แต่ไม่ได้แปลว่าคุ้มเท่ากันทุก Time Frame เพราะ Stop Loss ที่ทฤษฎีให้มานั้นวัดเป็นสัดส่วนของความยาวคลื่น 1 พอคลื่น 1 สั้นลง SL ก็สั้นลงตาม แต่สเปรดไม่ได้สั้นลงตามไปด้วย
ตารางข้างล่างใช้เงื่อนไขเดียวกันทุกแถว: เข้าที่คลื่น 2 ย่อ 61.8% (ความเสี่ยง = 38.2% ของคลื่น 1) เป้าคลื่น 3 = 161.8% ของคลื่น 1 สเปรดสมมติ 1.5 pip
| Time Frame | คลื่น 1 ยาวประมาณ | ระยะ SL ตามกฎ | สเปรดกินความเสี่ยงไปกี่ % | R:R หลังหักสเปรด | ต้องถูกทางกี่ % ถึงเสมอตัว |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 15 pip | 5.7 pip | 26.2% | 1 : 3.15 | 24.1% |
| M15 | 30 pip | 11.5 pip | 13.1% | 1 : 3.63 | 21.6% |
| H1 | 80 pip | 30.6 pip | 4.9% | 1 : 3.99 | 20.0% |
| H4 | 200 pip | 76.4 pip | 2.0% | 1 : 4.13 | 19.5% |
| D1 | 500 pip | 191 pip | 0.8% | 1 : 4.19 | 19.3% |
| แถวอ้างอิง: ถ้าไม่มีต้นทุนเลย ทุกแถวจะได้ R:R 1 : 4.24 และเสมอตัวที่ 19.1% เท่ากันหมด | |||||
ตัวเลข 1.5 pip เป็นค่าสมมติเพื่อให้เห็นกลไก สเปรดจริงของแต่ละคู่และแต่ละช่วงเวลาต่างกันมาก และช่วงข่าวจะถ่างกว่าปกติหลายเท่า — รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ในบทความ สเปรดถ่าง คืออะไร ส่วนวิธีคำนวณขนาดล็อตให้ความเสี่ยงคงที่แม้ระยะ SL เปลี่ยนไปทุกไม้ อยู่ที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต MT4 — ซึ่งจำเป็นมากกับวิธีนี้ เพราะระยะ SL ของ Elliott Wave เปลี่ยนทุกไม้ตามความยาวคลื่น ไม่ใช่ค่าคงที่
คลื่นกับ RSI — สิ่งที่พูดได้ กับสิ่งที่พูดไม่ได้
คำแนะนำที่เจอบ่อยคือ "คลื่น 3 มักเกิดตอน RSI overbought" และ "คลื่น 5 มักมาพร้อม divergence" ข้อสังเกตพวกนี้มีเหตุผลรองรับในเชิงนิยาม: คลื่น 3 เป็นคลื่นที่แรงที่สุดบ่อยที่สุด และ RSI ที่สูงก็แปลว่าแรงขึ้นมากกว่าแรงลง ส่วน divergence ที่คลื่น 5 ก็คือการที่ราคาทำจุดสูงใหม่แต่โมเมนตัมไม่ทำตาม
เรื่อง divergence ที่ใช้ยืนยันปลายคลื่น 5 อ่านต่อได้ที่ Divergence และ Convergence คืออะไร และถ้าสนใจการใช้ RSI ร่วมกับการนับคลื่นโดยเฉพาะ บล็อกนี้มีหน้าแยกอยู่ที่ Elliott Wave กับ RSI
สิ่งที่บทความนี้ไม่ได้บอก
เพื่อไม่ให้ตารางข้างบนถูกอ่านเกินกว่าที่มันบอกได้ ขอระบุให้ชัด
- ไม่ได้บอกว่า Elliott Wave ทำให้ชนะบ่อยขึ้น — ทุกตารางในหน้านี้คำนวณจากนิยามของทฤษฎีล้วน ๆ ไม่มีการทดสอบย้อนหลังใด ๆ รองรับ
- ไม่ได้บอกว่าย่อ 78.6% ดีกว่าย่อ 38.2% — R:R ที่สูงกว่ามาพร้อมช่องว่างที่แคบลงจนพลาดง่ายขึ้น ตารางบอกได้แค่ว่าอัตราส่วนคืออะไร ไม่ได้บอกว่าโอกาสถูกทางเป็นเท่าไร
- ตัวเลข "ต้องถูกทางกี่ %" คือจุดเสมอตัว ไม่ใช่อัตราชนะที่ทำได้ — เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องผ่านเท่านั้น ยังไม่ได้รวมสวอปและค่าคอมมิชชั่น
- ไม่ได้บอกว่าการนับแบบไหนถูก — หัวข้อ "91 เท่า" แสดงตรงกันข้าม คือทฤษฎีเปิดให้มีการนับที่ถูกกฎหลายแบบพร้อมกันเสมอ
- ตัวเลขความยาวคลื่นในตาราง Time Frame เป็นค่าสมมติ เพื่อให้เห็นกลไกของสัดส่วนต้นทุน ไม่ใช่ค่าที่วัดจากตลาดจริง
คำถามที่พบบ่อย
Elliott Wave ใช้กับ Forex ได้ไหม หรือใช้ได้แค่หุ้น
ใช้ได้ เพราะกฎทั้ง 3 ข้อพูดถึงแค่ราคา ไม่ได้พูดถึงชนิดสินทรัพย์ แต่ต้องระวังว่า Volume ใน MT4/MT5 เป็นจำนวน tick ของโบรกเกอร์รายเดียว ไม่ใช่ปริมาณซื้อขายจริงทั้งตลาด การยืนยันคลื่นด้วย Volume แบบที่ทำในตลาดหุ้นจึงทำแบบเดียวกันไม่ได้
นับคลื่นผิดบ่อย ทำอย่างไรดี
เปลี่ยนคำถามจาก "ตอนนี้เราอยู่คลื่นไหน" เป็น "คลื่นนี้เป็นอะไรได้บ้าง และแต่ละอันตายที่ราคาเท่าไร" การนับที่ให้ราคาตายที่ใกล้ที่สุดคือการนับที่ทดสอบได้เร็วที่สุด
มีอินดิเคเตอร์นับคลื่นอัตโนมัติไหม เชื่อได้แค่ไหน
มี และเกือบทั้งหมดทำงานด้วยการหาจุดสวิงแล้วใส่ป้ายตามกฎ ปัญหาคือมันเลือกการนับให้เราแบบเดียว ทั้งที่ตารางในหน้านี้แสดงว่ามีหลายแบบที่ถูกกฎพร้อมกัน และอินดิเคเตอร์กลุ่มนี้ส่วนมาก repaint คือย้อนกลับไปแก้ป้ายเก่าเมื่อมีข้อมูลใหม่ วิธีทดสอบ repaint อยู่ในบทความ อินดิเคเตอร์แนวรับแนวต้าน MT4
คลื่น 2 ย่อลงมาถึง 99% ยังนับว่าถูกกฎไหม
ถูกกฎ กฎข้อ 1 ห้ามแค่ "เกิน 100%" เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติมันแปลว่า Stop Loss เหลือระยะแค่ 1% ของคลื่น 1 ซึ่งมักแคบกว่าสเปรดกับความผันผวนปกติของแท่งเดียว
สรุป — เอา Elliott Wave ไปใช้ให้ได้ประโยชน์จริง
- แยกกฎออกจาก Guideline ก่อนเสมอ กฎมี 3 ข้อ และทั้ง 3 ข้อแปลงเป็นราคาได้ ส่วน Guideline ทุกข้อขึ้นต้นด้วยคำว่า "มักจะ" และแปลงเป็นราคา Stop Loss ไม่ได้
- เขียนราคาที่การนับตายลงไปก่อนกดออเดอร์ ถ้าเขียนไม่ได้เป็นตัวเลข แปลว่ายังไม่ได้นับ
- รู้ว่าชื่อที่เราเลือกคือขนาดความเสี่ยง กราฟใบเดียวกันให้ SL ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 910 pip
- ระวังชื่อที่ผิดไม่ได้ การนับที่ไม่มีราคาตาย (เช่นเรียกทุกอย่างว่าคลื่น B) คือการนับที่ใช้ไม่ได้
- เลือก Time Frame ให้ SL ตามกฎยังใหญ่พอเทียบกับต้นทุน ไม่ใช่เลือกเพราะนับสวย
ถ้าอยากอ่านทฤษฎีนี้แบบลงลึกเรื่องการนับหลายชั้นและตัวอย่างจากกราฟจริง บล็อกนี้มีอีกหน้าที่เขียนไว้ยาวกว่าที่ ทฤษฎี Elliott Wave ฉบับละเอียด ส่วนหน้านี้เน้นเฉพาะส่วนที่แปลงเป็นตัวเลขและจุดตัดขาดทุนได้
บทความนี้เป็นเนื้อหาให้ความรู้ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดในหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติที่คำนวณจากนิยามของทฤษฎีเพื่อให้ผู้อ่านคิดตามได้ ไม่ใช่ผลการทดสอบย้อนหลังและไม่ใช่การรับประกันผลใด ๆ การเทรดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ผู้อ่านควรทดสอบในบัญชีทดลองและประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองก่อนเสมอ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น