Trading Journal คืออะไร — ตารางบันทึกการเทรดที่ใช้ได้จริง และเหตุผลว่าทำไมสมุดที่จดเป็นเงินบาทถึงอ่านไม่ออก
Trading Journal (บางคนเรียก Trading Diary หรือสมุดบันทึกการเทรด) คือตารางที่บันทึกทุกออเดอร์ที่เปิด พร้อมเหตุผลที่เข้า จุดตัดขาดทุน ผลลัพธ์ และคำตอบว่าทำตามแผนหรือไม่ — เพื่อให้ตอบคำถามเดียวได้ว่า "ระบบที่ใช้อยู่มีความได้เปรียบจริงหรือเปล่า" คนส่วนใหญ่จดกันอยู่แล้ว แต่จดในรูปแบบที่เอาไปสรุปอะไรไม่ได้เลย หน้านี้จะแสดงด้วยตัวเลขว่า สมุดที่จดกำไรขาดทุนเป็นเงินบาทสามารถบอกว่าคุณกำไร ทั้งที่ระบบขาดทุนจริง พร้อมตารางบันทึก 14 ช่องที่ทุกช่องคำนวณต่อได้ · สูตร Google Sheets ที่ก็อปไปใช้ได้เลย · และตารางคำนวณตามได้ 7 ชุด
Trading Journal คืออะไร (คำตอบสั้น ๆ ก่อน)
Trading Journal คือบันทึกทุกออเดอร์ในรูปแบบตาราง ที่มีช่องข้อมูลตายตัวเหมือนกันทุกแถว ไม่ใช่การเขียนบรรยาย จุดประสงค์ไม่ใช่การ "ทบทวนตัวเอง" แบบกว้าง ๆ แต่คือการสะสมข้อมูลให้มากพอที่จะตอบคำถามที่ตอบไม่ได้จากความทรงจำ เช่น
- กฎเข้าออเดอร์ข้อไหนของเราที่ทำเงิน และข้อไหนที่กินทุน
- เราขาดทุนเพราะระบบไม่ดี หรือเพราะไม่ทำตามระบบ — สองอย่างนี้แก้คนละวิธีกันสิ้นเชิง
- คู่เงินไหน ช่วงเวลาไหน ไทม์เฟรมไหน ที่ผลออกมาต่างจากที่เหลืออย่างมีนัย
- ต้นทุน (สเปรด คอมมิชชัน สวอป) กินความได้เปรียบของเราไปกี่เปอร์เซ็นต์
ทั้งสี่ข้อนี้ตอบได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปที่เอามาบวกลบและจัดกลุ่มได้ ซึ่งเป็นจุดที่สมุดบันทึกส่วนใหญ่พังตั้งแต่ต้น
ทำไมสมุดที่จดเป็น "เงินบาท" ถึงอ่านไม่ออก
นี่คือปัญหาที่บทความ Trading Journal ภาษาไทยแทบไม่พูดถึงเลย และเป็นสาเหตุที่คนจดมาเป็นปีแล้วยังตอบไม่ได้ว่าระบบตัวเองดีหรือไม่ดี
เหตุผลง่ายมาก: ถ้าขนาดล็อตแต่ละไม้ไม่เท่ากัน กำไรขาดทุนเป็นเงินจะสะท้อน "ขนาดที่เดิมพัน" มากกว่า "คุณภาพของการตัดสินใจ" ลองดูการเทรด 10 ไม้ชุดนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างสมมติที่จงใจสร้างให้เห็นปัญหาชัด ๆ
| ไม้ที่ | คู่เงิน | เงินที่เสี่ยง | ผลเป็น R | ผลเป็นเงิน | ทุนสะสม (บาท) | ทุนสะสม (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 4,000 ฿ | +1.00 | +4,000 ฿ | +4,000 | +1.00 |
| 2 | EURUSD | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +3,500 | 0.00 |
| 3 | EURUSD | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +3,000 | −1.00 |
| 4 | GBPUSD | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +2,500 | −2.00 |
| 5 | USDJPY | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +2,000 | −3.00 |
| 6 | EURUSD | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +1,500 | −4.00 |
| 7 | XAUUSD | 3,000 ฿ | +0.80 | +2,400 ฿ | +3,900 | −3.20 |
| 8 | GBPUSD | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +3,400 | −4.20 |
| 9 | EURUSD | 500 ฿ | +0.50 | +250 ฿ | +3,650 | −3.70 |
| 10 | USDJPY | 500 ฿ | −1.00 | −500 ฿ | +3,150 | −4.70 |
| รวม 10 ไม้ · ชนะ 3 แพ้ 7 (อัตราชนะ 30%) | +3,150 ฿ | +3,150 | −4.70 R | |||
ทดสอบง่าย ๆ ว่าข้อสรุปไหนถูก: ถ้าเอาการตัดสินใจ 10 ครั้งเดิมเป๊ะ ๆ แต่เสี่ยงเท่ากันทุกไม้ที่ 500 บาท ผลจะเป็น
| วิธีคิดขนาดไม้ | ผลรวมเป็นเงิน | ข้อสรุปที่ได้ |
|---|---|---|
| เสี่ยงไม่เท่ากัน (ตามตารางข้างบน) | +3,150 ฿ | "ระบบใช้ได้ เทรดต่อ" |
| เสี่ยง 500 ฿ เท่ากันทุกไม้ (−4.70R × 500) | −2,350 ฿ | "ระบบยังไม่มีความได้เปรียบ" |
| ส่วนต่างที่เกิดจากขนาดไม้ล้วน ๆ | 5,500 ฿ | |
R คืออะไร และแปลงผลการเทรดเป็น R อย่างไร
R คือหน่วยที่วัดผลลัพธ์เทียบกับ "เงินที่ยอมเสียในไม้นั้น" ไม่ใช่เทียบกับเงินในพอร์ต นิยามคือ
ผลเป็น R = ระยะที่ราคาวิ่งไปในทางที่เราถูก ÷ ระยะ Stop Loss
ตัวอย่างแทนค่า — Buy EURUSD ที่ 1.10000 วาง Stop Loss ที่ 1.09800 ระยะ SL = 20 pip = 1R
| ปิดที่ราคา | ระยะที่ได้/เสีย | คิดเป็น R | ถ้าเสี่ยงไม้ละ 500 ฿ ได้เท่าไร |
|---|---|---|---|
| 1.10400 | +40 pip | +2.00 R | +1,000 ฿ |
| 1.10200 | +20 pip | +1.00 R | +500 ฿ |
| 1.10100 | +10 pip | +0.50 R | +250 ฿ |
| 1.10000 | 0 pip | 0.00 R | 0 ฿ (บนกราฟเท่านั้น — ดูหัวข้อต้นทุน) |
| 1.09800 (โดน SL) | −20 pip | −1.00 R | −500 ฿ |
ข้อดีของหน่วยนี้คือ ไม้ทองคำที่ SL 300 จุด กับไม้ EURUSD ที่ SL 15 pip เอามาบวกกันได้ตรง ๆ ทั้งที่คนละคู่ คนละขนาด คนละล็อต เพราะถูกปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันแล้ว ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นถ้าจะสรุปอะไรจากการเทรดหลายคู่รวมกัน — วิธีคำนวณล็อตให้แต่ละไม้เสี่ยงเท่ากันจริง ๆ อยู่ที่หน้าคำนวณขนาดล็อต
ตาราง Trading Journal 14 ช่อง ที่ทุกช่องคำนวณต่อได้
หลักข้อเดียวในการเลือกว่าจะจดช่องไหน: ถ้าช่องนั้นเอาไปคำนวณหรือจัดกลุ่มอะไรต่อไม่ได้ ให้ตัดทิ้ง เพราะช่องที่ไม่มีปลายทาง คือช่องที่จะเลิกกรอกภายในสองสัปดาห์
| คอลัมน์ | ช่อง | ตัวอย่าง | เอาไปคำนวณอะไรต่อ |
|---|---|---|---|
| A | วันที่และเวลาเข้า | 2026-08-22 15:40 | แยกผลตามช่วงเวลา (เอเชีย/ลอนดอน/นิวยอร์ก) |
| B | คู่เงิน | EURUSD | แยกผลรายคู่ หาว่าคู่ไหนกินทุน |
| C | ทิศทาง | Buy | ดูว่าฝั่ง Buy กับ Sell ผลต่างกันผิดปกติไหม |
| D | รหัสกฎที่ใช้เข้า | PB-01 | 🔑 ต้องเป็นรหัส ไม่ใช่ประโยคบรรยาย ถึงจะจัดกลุ่มได้ |
| E | ราคาเข้า | 1.10000 | ตัวตั้งของทุกการคำนวณ |
| F | ราคา Stop Loss | 1.09800 | ระยะ SL = |E − F| → ตัวหารของ R |
| G | ราคา Take Profit ที่ตั้งไว้ | 1.10400 | R เป้าหมาย = |G − E| ÷ |E − F| |
| H | ขนาดล็อต | 0.05 | ตรวจย้อนว่าคำนวณล็อตถูกไหม |
| I | เงินที่เสี่ยง | 500 ฿ | 🔑 ตรวจว่าเสี่ยงเท่ากันทุกไม้จริงหรือเปล่า |
| J | ราคาออก | 1.10400 | ตัวตั้งของผลลัพธ์ |
| K | เหตุผลที่ออก | TP / SL / ปิดมือ | 🔑 แยก "ออกตามแผน" กับ "ออกเพราะทนไม่ไหว" |
| L | ผลเป็น R | +2.00 | ตัวเลขที่ใช้สรุปทุกอย่างในหน้านี้ |
| M | ผลเป็นเงิน (หลังหักต้นทุน) | +985 ฿ | กระทบยอดกับ statement ของโบรก |
| N | ทำตามแผนหรือไม่ | ใช่ / ไม่ | 🔑 ช่องที่มีค่าที่สุดในตาราง — ดูหัวข้อถัดไป |
ช่องที่มีค่าที่สุดคือ "ทำตามแผนหรือเปล่า"
สมมติจดครบ 40 ไม้แล้ว ผลรวมออกมาเป็น −2.40R ข้อสรุปที่คนส่วนใหญ่จะได้คือ "ระบบนี้ใช้ไม่ได้ เปลี่ยนระบบ" — แล้วก็ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับระบบถัดไป
แต่ถ้ามีช่อง N อยู่ ลองแยกตัวเลขชุดเดียวกันออกเป็นสองกอง
| กลุ่ม | จำนวนไม้ | Expectancy (R ต่อไม้) | รวมทั้งกลุ่ม |
|---|---|---|---|
| ทำตามแผน | 28 ไม้ | +0.18 R | +5.04 R |
| ไม่ทำตามแผน | 12 ไม้ | −0.62 R | −7.44 R |
| รวมทั้งหมด | 40 ไม้ | −0.06 R | −2.40 R |
Expectancy — ตัวเลขเดียวที่บอกว่าระบบใช้ได้จริงไหม
เมื่อมีคอลัมน์ R แล้ว ตัวเลขสรุปที่สำคัญที่สุดคือ Expectancy = ค่าเฉลี่ยของ R ต่อไม้ ซึ่งคำนวณตรง ๆ ได้จากสามตัวเลข
จุดที่ทำให้ตัวเลขนี้มีค่ากว่าอัตราชนะคือ มันบอกได้ว่าอัตราชนะสูง ๆ อาจแปลว่าขาดทุน ลองดูตาราง
| อัตราชนะ | ชนะเฉลี่ย | แพ้เฉลี่ย | Expectancy ต่อไม้ | เทรด 100 ไม้ได้กี่ R |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 3.00 R | 1.00 R | +0.200 R | +20.0 R |
| 45% | 1.50 R | 1.00 R | +0.125 R | +12.5 R |
| 50% | 1.00 R | 1.00 R | 0.000 R | 0 R |
| 60% | 0.80 R | 1.00 R | +0.080 R | +8.0 R |
| 70% | 0.50 R | 1.00 R | +0.050 R | +5.0 R |
| 80% | 0.50 R | 1.50 R | +0.100 R | +10.0 R |
| 90% | 0.30 R | 3.00 R | −0.030 R | −3.0 R |
ต้องจดกี่ไม้ ตัวเลขถึงจะเชื่อได้
คำถามนี้ตอบได้ด้วยเลขคณิต ไม่ต้องเดา — ถ้าอัตราชนะจริงของระบบคือ 50% ตัวเลขที่เราวัดได้จากตัวอย่าง n ไม้จะแกว่งรอบ 50% ด้วยความกว้างประมาณ ±1.96 × √(p(1−p) ÷ n)
| จำนวนไม้ที่จด | ช่วงที่อัตราชนะที่วัดได้อาจตกอยู่ (95%) | ความกว้าง | ใช้สรุปอะไรได้ |
|---|---|---|---|
| 10 ไม้ | 19.0% – 81.0% | ±31.0 จุด | สรุปอะไรไม่ได้เลย |
| 30 ไม้ | 32.1% – 67.9% | ±17.9 จุด | เริ่มเห็นทิศทางคร่าว ๆ |
| 50 ไม้ | 36.1% – 63.9% | ±13.9 จุด | ยังแยก 40% กับ 60% ไม่ออก |
| 100 ไม้ | 40.2% – 59.8% | ±9.8 จุด | พอเทียบกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ |
| 200 ไม้ | 43.1% – 56.9% | ±6.9 จุด | เทียบรหัสกฎสองตัวได้ |
| 500 ไม้ | 45.6% – 54.4% | ±4.4 จุด | เชื่อถือได้ในระดับที่ใช้ตัดสินใจ |
แถวแรกคือคำอธิบายว่าทำไม "เทรด 10 ไม้แล้วรู้สึกว่าระบบนี้ไม่เวิร์ก" ถึงเป็นข้อสรุปที่ไม่มีน้ำหนัก — ระบบที่ชนะจริง 50% สามารถให้ผล 2 ชนะ 8 แพ้ ได้โดยไม่ผิดปกติอะไรเลย
จด R จากบัญชีจริง ไม่ใช่จากราคาบนกราฟ
มีกับดักหนึ่งที่ทำให้สมุดบันทึกดูดีกว่าความจริงเสมอ: ถ้าคำนวณ R จากราคาบนกราฟ คุณจะไม่ได้หักสเปรด คอมมิชชัน และสวอปเลย ไม้ที่ "เลื่อน SL มาที่ราคาเปิดแล้วโดนปิด" จะถูกบันทึกเป็น 0.00R ทั้งที่บัญชีติดลบ
สมมติต้นทุนรวม (สเปรด 1.5 pip + คอมมิชชัน 0.7 pip) = 2.2 pip ต่อไม้
| ระยะ Stop Loss | ต้นทุนคิดเป็น R | ไม้ที่ "เสมอตัวบนกราฟ" จริง ๆ ได้เท่าไร | เทรด 100 ไม้ เสียให้ต้นทุนกี่ R |
|---|---|---|---|
| 10 pip | 0.220 R | −0.220 R | −22.0 R |
| 20 pip | 0.110 R | −0.110 R | −11.0 R |
| 40 pip | 0.055 R | −0.055 R | −5.5 R |
| 80 pip | 0.028 R | −0.028 R | −2.8 R |
เอาไปเทียบกับความได้เปรียบจากตารางก่อนหน้า: ระบบที่ทำได้ +0.18R ต่อไม้ จะได้ +18R ใน 100 ไม้ ถ้าเทรดด้วย SL 20 pip ต้นทุนกิน 11R ไป นั่นคือ 61% ของความได้เปรียบทั้งหมด หายไปกับค่าธรรมเนียมล้วน ๆ
R = M ÷ I (ผลเป็นเงิน ÷ เงินที่เสี่ยง) วิธีนี้ต้นทุนทุกบาทจะถูกนับอัตโนมัติ · เรื่องเดียวกันนี้ทำให้การเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนไม่ได้แปลว่าเสมอตัวจริง
ทำใน Google Sheets หรือ Excel — สูตรที่ก็อปไปใช้ได้เลย
ใช้คอลัมน์ตามตาราง 14 ช่องข้างบน (A ถึง N) โดยแถวที่ 1 เป็นหัวตาราง ข้อมูลเริ่มแถวที่ 2
| อยากได้อะไร | สูตร | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ระยะ Stop Loss | =ABS(E2-F2) | ใส่ในคอลัมน์ช่วย |
| ผลเป็น R (คอลัมน์ L) | =IF(C2="Buy",(J2-E2)/(E2-F2),(E2-J2)/(F2-E2)) | รองรับทั้ง Buy และ Sell |
| ผลเป็น R จากเงินจริง | =M2/I2 | 🔑 แนะนำวิธีนี้ เพราะหักต้นทุนครบแล้ว |
| Expectancy รวม | =AVERAGE(L2:L1000) | ตัวเลขสรุปหลัก |
| อัตราชนะ | =COUNTIF(L2:L1000,">0")/COUNT(L2:L1000) | จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ |
| ชนะเฉลี่ยเป็น R | =AVERAGEIF(L2:L1000,">0") | ใช้เข้าสูตร Expectancy |
| แพ้เฉลี่ยเป็น R | =AVERAGEIF(L2:L1000,"<0") | ได้ค่าติดลบ |
| Expectancy เฉพาะไม้ที่ทำตามแผน | =AVERAGEIF(N2:N1000,"ใช่",L2:L1000) | 🔑 ตัวเลขที่สำคัญที่สุด |
| Expectancy ของไม้นอกแผน | =AVERAGEIF(N2:N1000,"ไม่",L2:L1000) | เทียบกับบรรทัดบน |
| Expectancy รายรหัสกฎ | =AVERAGEIF(D2:D1000,"PB-01",L2:L1000) | เปลี่ยนรหัสเพื่อดูทีละกฎ |
| ทุนสะสมเป็น R (คอลัมน์ O) | =SUM($L$2:L2) | ลากลง จะได้เส้นทุน |
| Drawdown ณ แถวนี้ (คอลัมน์ P) | =MAX($O$2:O2)-O2 | ระยะห่างจากยอดสูงสุดที่เคยทำได้ |
| Max Drawdown เป็น R | =MAX(P2:P1000) | ตัวเลขที่บอกว่าต้องทนอะไรบ้าง |
AVERAGEIF กับคอลัมน์ N — ถ้าพิมพ์คำว่า "ใช่" บ้าง "Yes" บ้าง "y" บ้าง สูตรจะนับเฉพาะที่ตรงกันเป๊ะ ทำให้ตัวเลขผิดโดยไม่มีข้อความแจ้งเตือน วิธีกันคือตั้ง Data validation ให้ช่องนั้นเลือกได้แค่สองค่า แล้วเทียบจำนวนด้วย =COUNTIF(N2:N1000,"ใช่")+COUNTIF(N2:N1000,"ไม่") ว่าเท่ากับ =COUNTA(N2:N1000) หรือไม่ถ้าอยากดูตัวอย่างการบันทึกที่เปิดเผยทั้งไม้ที่ได้และไม้ที่เสียแบบไม่คัดเฉพาะไม้สวย ๆ ดูได้ที่ บันทึกสัญญาณของ AlphaSignals ซึ่งบันทึกจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และผลลัพธ์ของทุกสัญญาณไว้ตั้งแต่ก่อนรู้ผล
5 ข้อผิดพลาดที่ทำให้สมุดบันทึกใช้ไม่ได้
จดเฉพาะไม้ที่น่าสนใจ
ไม้ที่ชนะสวย ๆ กับไม้ที่พลาดหนัก ๆ จะถูกจด ส่วนไม้ธรรมดาถูกข้าม ผลคือตัวเลขทุกอย่างเพี้ยนหมด — ต้องจดครบทุกไม้ ไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงไม้ที่ปิดทิ้งใน 3 นาที
จดเป็นย่อหน้าบรรยาย
"วันนี้ใจร้อนไปหน่อย เข้าเร็วเกิน" อ่านแล้วเข้าใจ แต่เอาไปนับหรือจัดกลุ่มไม่ได้ ให้แปลงเป็นช่องที่มีค่าตายตัว เช่น ช่อง N = ไม่
สรุปผลเร็วเกินไป
ดูตารางจำนวนไม้ — ที่ 10 ไม้ อัตราชนะที่วัดได้กินช่วง 19% ถึง 81% การเปลี่ยนระบบทุก 10-20 ไม้ทำให้ไม่มีวันสะสมข้อมูลพอ
ตัดสิน "ทำตามแผน" ทีหลัง
กรอกช่อง N ตอนสิ้นสัปดาห์ = ตอบจากผลลัพธ์ที่รู้แล้ว ต้องกรอกทันทีที่ปิดไม้ และเทียบกับกฎที่เขียนไว้ก่อน
ลืมหักต้นทุน
คำนวณ R จากราคาบนกราฟทำให้ผลดูดีกว่าจริงทุกไม้ — ที่ SL 20 pip คลาดไป 0.11R ต่อไม้ หรือ 11R ใน 100 ไม้
สรุป — 3 ข้อที่ยืนยันได้จากเลขคณิต และ 1 ข้อที่ยืนยันไม่ได้
สามข้อนี้พิสูจน์ได้จากการคำนวณล้วน ๆ ไม่ต้องเชื่อใคร:
- ถ้าขนาดไม้ไม่คงที่ กำไรขาดทุนเป็นเงินไม่ได้บอกคุณภาพของการตัดสินใจ — การเทรด 10 ไม้ตัวอย่างขึ้นบัญชี +3,150 บาท แต่เป็น −4.70R และถ้าเสี่ยงเท่ากันทุกไม้จะกลายเป็น −2,350 บาท ต่างกัน 5,500 บาทจากขนาดไม้ล้วน ๆ
- อัตราชนะสูงไม่ได้แปลว่าได้เงิน — ชนะ 90% ที่ได้เฉลี่ย 0.3R และเสียเฉลี่ย 3.0R ให้ Expectancy −0.03R ต่อไม้
- ตัวเลขจากไม้จำนวนน้อยสรุปอะไรไม่ได้ — ระบบที่ชนะจริง 50% ให้ผลที่วัดได้ตั้งแต่ 19% ถึง 81% เมื่อดูแค่ 10 ไม้
ถ้าจะเริ่มวันนี้ ไม่ต้องรอทำตารางให้สมบูรณ์ — เปิดสเปรดชีตเปล่า ใส่หัวคอลัมน์ 14 ช่องตามตารางข้างบน แล้วจดไม้ถัดไปให้ครบทุกช่อง ห้ามข้ามช่อง N พอครบ 30 ไม้ค่อยกดดู AVERAGEIF สองบรรทัดที่แยกไม้ตามแผนกับนอกแผน นั่นคือจุดที่สมุดเริ่มให้ผลตอบแทน
และถ้ายังไม่มีระบบที่มีกฎเข้าออกชัดเจนพอจะติ๊กช่อง N ได้ ให้เริ่มจากตรงนั้นก่อน — ตัวอย่างสัญญาณที่ระบุจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายไว้ครบตั้งแต่ก่อนเปิดออเดอร์ ใช้เป็นแบบว่ากฎที่ "ติ๊กได้" หน้าตาเป็นอย่างไร เพราะกฎที่ยังต้องใช้วิจารณญาณตอนหน้างาน จะทำให้ช่อง N ตอบไม่ได้ทุกครั้ง
อ่านต่อในเรื่องที่ใช้คู่กันโดยตรง: คำนวณขนาดล็อตให้ทุกไม้เสี่ยงเท่ากัน · ตั้งเกณฑ์เข้าออเดอร์ให้เป็นตัวเลขที่วัดได้ · ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเลื่อน Stop Loss · เลือกไทม์เฟรมให้ระยะ SL คุ้มค่าสเปรด
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทุกชุดในหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติที่ยกมาเพื่อแสดงวิธีคำนวณ ไม่ใช่ผลการทดสอบย้อนหลังและไม่ใช่การคาดการณ์ผลตอบแทน การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผู้อ่านควรทดสอบทุกแนวคิดในบัญชีทดลองก่อนและตัดสินใจด้วยตนเอง
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น