Volume Profile คืออะไร — วิธีอ่าน POC, VAH, VAL และคำนวณ Value Area ตามได้เองทีละขั้น
Volume Profile คือกราฟแท่งแนวนอนที่บอกว่า "ที่ระดับราคาใด มีปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหน" — ต่างจากแท่ง Volume ปกติที่อยู่ใต้จอ ซึ่งบอกแค่ว่า ช่วงเวลาใด มีปริมาณมาก · ความต่างข้อเดียวนี้เปลี่ยนคำถามจาก "เมื่อวานคนเทรดกันเยอะไหม" เป็น "คนเทรดกันเยอะที่ราคาเท่าไร" ซึ่งเป็นคำถามที่เอาไปวางแผนต่อได้ · หน้านี้จะพาคำนวณ Value Area ตามได้จริงทีละขั้นจากตารางตัวเลข ไม่ใช่แค่บอกว่า 70% แล้วจบ · และจะพูดตรง ๆ เรื่องที่คนขายคอร์สมักไม่พูด: Volume ที่ MT4/MT5 แสดงในตลาด Forex ไม่ใช่ปริมาณการซื้อขายจริง
.png)
Volume Profile คืออะไร และต่างจาก Volume ปกติตรงไหน
Volume ที่ทุกคนคุ้นเคยคือแท่งที่อยู่ใต้กราฟ แกนนอนคือเวลา — แท่งหนึ่งแท่งตอบว่า "ในช่วงเวลานี้มีปริมาณเท่าไร" ส่วน Volume Profile เอาปริมาณเดิมนั้นมาจัดกลุ่มใหม่ตามระดับราคาแทน แล้วพลิกกราฟตะแคง แกนตั้งจึงกลายเป็นราคา และความยาวของแท่งคือปริมาณ
ลองนึกว่าเทข้อมูลการซื้อขายทั้งวันลงมากองแล้วแยกเป็นกล่อง — วิธีแรกแยกกล่องตามชั่วโมง วิธีที่สองแยกกล่องตามระดับราคา ข้อมูลชุดเดียวกันแท้ ๆ แต่ตอบคนละคำถาม และคำถามที่สองมีประโยชน์กว่าเพราะราคาคือสิ่งที่เราสั่งซื้อขายได้ ส่วนเวลาที่ผ่านไปแล้วสั่งอะไรไม่ได้
| Volume ปกติ (ใต้กราฟ) | Volume Profile (แนวนอน) | |
|---|---|---|
| แกนนอน | เวลา | ปริมาณ |
| แกนตั้ง | ปริมาณ | ระดับราคา |
| ตอบคำถาม | ช่วงไหนคนเทรดเยอะ | ราคาไหนคนเทรดเยอะ |
| เอาไปทำอะไรต่อ | ดูว่าช่วงไหนตลาดตื่นตัว | หาระดับราคาที่มีคนถือของอยู่มาก |
| ข้อมูลต้นทาง | ชุดเดียวกันทั้งคู่ — ต่างกันแค่วิธีจัดกลุ่ม | |
POC, VAH, VAL คืออะไร — สามคำที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน
สามคำนี้คือทั้งหมดที่ Volume Profile พูด ที่เหลือเป็นรายละเอียดของการตั้งค่า
POC — Point of Control
ระดับราคาที่มีปริมาณมากที่สุด คือแท่งที่ยาวที่สุดในโปรไฟล์ อ่านตรงตัวว่า "ราคานี้คือราคาที่คนตกลงซื้อขายกันมากที่สุดในรอบนี้"
VAH — Value Area High
ขอบบนของโซนที่ปริมาณกระจุกตัว เหนือเส้นนี้ขึ้นไปคือบริเวณที่มีคนเทรดกันบางลงชัดเจน
VAL — Value Area Low
ขอบล่างของโซนเดียวกัน ใต้เส้นนี้ลงไปคือบริเวณที่บาง ราคามักผ่านได้เร็วเพราะไม่มีอะไรขวาง
ช่วงระหว่าง VAL ถึง VAH เรียกว่า Value Area แปลตรงตัวว่า "โซนที่ตลาดยอมรับว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล" ในรอบนั้น · ค่ามาตรฐานที่ใช้กันคือ 70% ของปริมาณทั้งหมด ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ติดมาจากแนวคิด Market Profile ดั้งเดิม ไม่ได้มีสมการใดบังคับว่าต้องเป็น 70%
คำนวณ Value Area ตามได้เองทีละขั้น
ตรงนี้คือส่วนที่บทความส่วนใหญ่ข้าม ทั้งที่มันคือเหตุผลว่าทำไม VAH กับ VAL ถึงอยู่ตรงนั้น สมมติเก็บปริมาณของรอบหนึ่งได้ตามตาราง รวมทั้งหมด 1,000 หน่วย แบ่งช่องราคาละ 5 จุด
| ระดับราคา | ปริมาณ | % ของทั้งหมด | |
|---|---|---|---|
| 2,065 | 20 | 2.0% | |
| 2,060 | 35 | 3.5% | |
| 2,055 | 60 | 6.0% | |
| 2,050 | 95 | 9.5% | VAH |
| 2,045 | 130 | 13.0% | |
| 2,040 | 175 | 17.5% | POC |
| 2,035 | 150 | 15.0% | |
| 2,030 | 110 | 11.0% | |
| 2,025 | 80 | 8.0% | |
| 2,020 | 55 | 5.5% | VAL |
| 2,015 | 45 | 4.5% | |
| 2,010 | 25 | 2.5% | |
| 2,005 | 20 | 2.0% |
วิธีหา Value Area มีขั้นตอนตายตัว เริ่มที่ POC แล้วขยายออกทีละคู่ — แต่ละรอบให้เทียบ ผลรวมของสองแถวเหนือขอบบน กับ ผลรวมของสองแถวใต้ขอบล่าง ฝั่งไหนมากกว่าให้ผนวกฝั่งนั้นเข้ามา ทำซ้ำจนกว่าปริมาณสะสมจะถึง 70% ของ 1,000 คือ 700 หน่วย
| รอบ | สองแถวบน | สองแถวล่าง | เลือกฝั่ง | สะสม | ช่วงที่ครอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| เริ่ม | — | — | POC 2,040 | 175 | 2,040 |
| 1 | 130 + 95 = 225 | 150 + 110 = 260 | ล่าง | 435 | 2,030 – 2,040 |
| 2 | 130 + 95 = 225 | 80 + 55 = 135 | บน | 660 | 2,030 – 2,050 |
| 3 | 60 + 35 = 95 | 80 + 55 = 135 | ล่าง | 795 ≥ 700 หยุด | 2,020 – 2,050 |
ผลที่ได้คือ POC = 2,040 · VAH = 2,050 · VAL = 2,020 และมีเรื่องที่ควรสังเกตสองข้อ ซึ่งบวกลบตามได้เองทั้งคู่
ข้อสังเกตที่ 2 — Value Area กินช่วงราคาแค่ครึ่งเดียว ราคาทั้งรอบกว้าง 2,005 ถึง 2,065 คือ 60 จุด ส่วน Value Area กว้าง 2,020 ถึง 2,050 คือ 30 จุด เท่ากับ 50% ของช่วงราคา ถือปริมาณไว้ 79.5% — นี่คือสิ่งที่ทำให้โซนนี้มีความหมาย
มันบอกว่าตรงไหนมีคนถือของอยู่มาก และตรงไหนแทบไม่มีใครอยู่ — สองอย่างนี้เป็นข้อเท็จจริงในอดีต ไม่ใช่คำทำนาย
Visible Range, Fixed Range, Session, Anchored ต่างกันยังไง
คำเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนวิธีคำนวณเลย มันเปลี่ยนแค่ว่าเอาข้อมูลช่วงไหนมาคำนวณ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดและถูกมองข้ามมากที่สุด
| แบบ | ใช้ข้อมูลช่วงไหน | เหมาะกับ | ข้อควรระวัง |
|---|---|---|---|
| Visible Range | เท่าที่เห็นบนจอตอนนั้น | ดูภาพรวมเร็ว ๆ | เลื่อนจอหรือซูม โปรไฟล์เปลี่ยนทันที POC ย้ายได้โดยที่ตลาดไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย |
| Fixed Range | ช่วงที่ลากกำหนดเอง | เจาะช่วงที่สนใจ เช่น ขาขึ้นรอบล่าสุด | ผลขึ้นกับว่าเลือกจุดเริ่มตรงไหน คนละจุดเริ่มได้คนละ POC |
| Session / Periodic | แยกตามรอบ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ | เทรดรายวัน เทียบรอบต่อรอบ | ต้องรู้ว่าโบรกตัดวันตอนกี่โมง แต่ละเจ้าไม่ตรงกัน |
| Anchored | จากจุดที่ปักไว้จนถึงปัจจุบัน | วัดจากเหตุการณ์ เช่น หลังข่าวใหญ่ | ยิ่งยาว POC ยิ่งขยับช้าจนแทบไม่เปลี่ยน |
อีกตัวแปรที่ต้องดูคือ ความกว้างของช่องราคา (row size) ในตัวอย่างข้างบนใช้ช่องละ 5 จุด ถ้าเปลี่ยนเป็นช่องละ 15 จุด แถวที่ 2,035 / 2,040 / 2,045 จะถูกรวมเป็นช่องเดียวได้ปริมาณ 150 + 175 + 130 = 455 ผลคือ POC ไม่ได้เป็น "2,040" อีกต่อไป แต่กลายเป็น "อยู่ที่ไหนสักแห่งใน 2,035 ถึง 2,049" · ช่องกว้างขึ้น = ความละเอียดลดลง และถ้าสองแถวมีปริมาณใกล้เคียงกันมาก การจัดกลุ่มใหม่อาจทำให้ POC ย้ายข้างได้จริง
เรื่องที่ต้องรู้ก่อนใช้กับ Forex — Volume ที่เห็นไม่ใช่ปริมาณจริง
นี่คือหัวข้อที่สำคัญที่สุดในหน้านี้สำหรับคนเทรด Forex และเป็นหัวข้อที่มักไม่ถูกพูดถึง
ตลาดที่มีศูนย์กลาง เช่น ตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส หรือคริปโตบนกระดานเดียว มีตัวเลขปริมาณจริง เพราะทุกคำสั่งจับคู่ผ่านกระดานกลางเดียวกัน นับสัญญาได้ตรง ๆ · แต่ ตลาด Forex ไม่มีกระดานกลาง มันคือเครือข่ายของธนาคารและผู้ให้สภาพคล่องจำนวนมากที่จับคู่กันเอง ไม่มีใครเห็นปริมาณทั้งตลาด แม้แต่โบรกเกอร์
สิ่งที่ MT4 และ MT5 แสดงเป็น Volume ในคู่เงินจึงเป็น Tick Volume ซึ่งนับว่า ราคาเปลี่ยนกี่ครั้ง ในช่วงนั้น ไม่ใช่ว่ามีการซื้อขายกี่สัญญา — แท่งที่ "Volume 500" หมายถึงราคาขยับ 500 ครั้ง ซึ่งอาจมาจากคำสั่งใหญ่ก้อนเดียวหรือคำสั่งเล็กห้าร้อยก้อนก็ได้ ตัวเลขเดียวกันเป๊ะ
ผลที่ตามมามีสองข้อ และทั้งสองข้อตรวจสอบได้เองใน 5 นาที:
- โบรกแต่ละเจ้าให้ตัวเลขไม่เท่ากัน — เพราะแต่ละเจ้าเห็นกระแสราคาคนละชุดจากผู้ให้สภาพคล่องคนละกลุ่ม · ลองเปิดคู่เงินเดียวกัน ไทม์เฟรมเดียวกัน บนสองโบรกแล้วเทียบ Volume ของแท่งเดียวกันดู จะเห็นว่าไม่ตรงกัน และนั่นแปลว่า POC ที่คำนวณได้ก็จะไม่ตรงกันด้วย
- ทองคำและดัชนีก็เจอปัญหาเดียวกัน — สัญญา CFD ที่โบรกเสนอไม่ใช่สัญญาที่ซื้อขายบนตลาดกลาง ตัวเลขจึงเป็นของกระแสราคาที่โบรกนั้นเห็น ไม่ใช่ของตลาดโลก · เรื่องต้นทุนที่มากับ CFD ทองคำดูได้ที่ ค่า spread ของทองคำ
วิธีใช้จริง 3 แบบ และเกณฑ์ที่วัดได้
สามแบบนี้คือการใช้งานที่พบบ่อยที่สุด ทุกแบบต้องมีเงื่อนไข "ผิดเมื่อไร" กำกับเสมอ ไม่งั้นจะกลายเป็นการดูภาพแล้วเดา · และเนื่องจากโปรไฟล์ต้องคำนวณใหม่ทุกรอบและทุกสินทรัพย์ การเฝ้าหลายตัวพร้อมกันด้วยมือจึงกินเวลามาก เครื่องมือที่สแกนให้อย่าง AlphaSigs ช่วยย่นเวลาส่วนนี้ได้ แต่การตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้ายังเป็นของเราเสมอ
- ใช้ POC เป็นแม่เหล็ก — เมื่อราคาห่างจาก POC มาก มักมีแรงดึงกลับมาทดสอบ เพราะเป็นระดับที่คนถือของไว้เยอะที่สุด เงื่อนไขที่ผิด: ถ้าราคายืนเหนือ VAH ได้ตลอดรอบโดยไม่กลับลงมา แปลว่าโปรไฟล์เก่าหมดอายุแล้ว ต้องคำนวณรอบใหม่
- ใช้ VAH / VAL เป็นขอบของกรอบ — ระหว่างอยู่ในกรอบ ราคามักแกว่งจากขอบหนึ่งไปอีกขอบหนึ่ง คนจึงใช้เป็นแนวรับแนวต้านที่มีที่มา ไม่ใช่ลากเส้นเอาเอง · เงื่อนไขที่ผิด: แท่งปิดนอกกรอบสองแท่งติด แปลว่ากรอบนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ดูวิธีคิดเรื่องขอบเพิ่มที่ แนวรับแนวต้าน
- ใช้โซนบางเป็นทางผ่าน — บริเวณที่แท่งสั้นมากคือบริเวณที่แทบไม่มีใครเทรด ราคามักผ่านเร็วเพราะไม่มีคำสั่งขวาง เหมาะใช้เป็นระยะเป้าหมาย มากกว่าใช้เป็นจุดเข้า · เงื่อนไขที่ผิด: ถ้าราคาเข้าโซนบางแล้วหยุดนิ่ง แปลว่ามีคำสั่งใหม่เข้ามาที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลเก่า
ข้อสำคัญที่ใช้ได้กับทั้งสามแบบ: Volume Profile ไม่ได้บอกทิศทาง มันบอกแค่ว่าตรงไหนหนาตรงไหนบาง การจะแปลงเป็นออเดอร์ได้ ยังต้องมีจุดเข้า จุดที่ยอมรับว่าผิด และเป้าหมาย ครบสามตัวเลขเหมือนเดิม แล้วคำนวณว่าคุ้มไหมด้วย Risk Reward Ratio · ถ้าอยากดูตัวอย่างการวิเคราะห์ที่ระบุครบทั้งสามตัวเลขตั้งแต่ต้น เทียบดูได้ที่ AlphaSigs
6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลาใช้ Volume Profile
- ใช้ Visible Range แล้วอ้าง POC เป็นตัวเลขตายตัว — เลื่อนจอ POC ก็ย้าย ต้องล็อกช่วงข้อมูลก่อนถึงจะพูดถึงตัวเลขได้
- คิดว่าแท่งยาว = มีคนซื้อเยอะ — โปรไฟล์ไม่ได้แยกฝั่งซื้อกับฝั่งขาย ทุกการซื้อขายมีทั้งสองฝั่งเสมอ แท่งยาวแปลว่า "ตกลงกันเยอะ" ไม่ได้แปลว่าใครชนะ
- เอา POC ของกรอบใหญ่มาใช้กับการเทรดรายนาที — POC ของกราฟรายสัปดาห์แทบไม่ขยับเลยในหนึ่งวัน จึงไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับการตัดสินใจระยะสั้น ดูเรื่องการเลือกกรอบเวลาที่ Multi Timeframe Analysis
- ตั้ง row size ละเอียดเกินไป — ช่องยิ่งเล็ก แท่งยิ่งกระจาย จนหา POC ที่มีความหมายไม่เจอ ทุกแถวสูงพอ ๆ กันหมด
- ลืมว่าเป็นข้อมูลในอดีตล้วน — โปรไฟล์บอกว่าเมื่อวานคนเทรดกันที่ไหน ไม่ได้บอกว่าวันนี้จะเทรดกันที่ไหน คำสั่งใหม่ที่เข้ามาวันนี้ไม่มีอยู่ในภาพนั้น
- ไม่จดว่าใช้ตั้งค่าอะไรตอนนั้น — ช่วงข้อมูล ความกว้างช่อง และเปอร์เซ็นต์ Value Area ทั้งสามอย่างเปลี่ยนผลลัพธ์ ถ้าไม่จดไว้จะวัดย้อนหลังไม่ได้เลย · วิธีจดอยู่ที่ Trading Journal คืออะไร
สรุป — Volume Profile คือแผนที่ ไม่ใช่เข็มทิศ
สิ่งที่ Volume Profile ทำได้ดีคือบอกภูมิประเทศ — ตรงไหนเป็นที่ราบที่คนอยู่กันหนาแน่น ตรงไหนเป็นทางผ่านที่ไม่มีใครอยู่ ข้อมูลนี้มีค่าเพราะมันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มาจากการลากเส้นตามความรู้สึก · แต่มันไม่ได้บอกว่าจะเดินไปทางไหน และไม่มีเครื่องมือใดบอกได้
ถ้าจะจำแค่สามข้อจากหน้านี้: (1) POC คือแท่งที่ยาวที่สุด และ Value Area โตทีละคู่จนเกิน 70% เสมอ · (2) ต้องระบุเสมอว่าคำนวณจากช่วงข้อมูลไหน ไม่งั้นตัวเลขไม่มีความหมาย · (3) ในตลาด Forex ตัวเลขที่เห็นคือจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยน ไม่ใช่จำนวนเงิน — ข้อที่สามเป็นข้อที่แยกคนที่ใช้เครื่องมือนี้เป็น ออกจากคนที่เชื่อคำโฆษณาของมัน
อยู่ที่ว่าเรารู้ไหม และเมื่อรู้แล้วจะจัดการกับมันอย่างไร
ภาพหน้าจอกราฟในหน้านี้นำมาจากโพสต์ อินดิเคเตอร์ Market Profile By Global Trade Live ของบล็อกนี้เอง ซึ่งเป็นหน้าที่ให้ลิงก์ดาวน์โหลดเครื่องมือ ส่วนหน้านี้อธิบายว่าเครื่องมือนั้นคำนวณอะไร · ตัวเลขในตารางทั้งหมดเป็นตัวอย่างสมมติที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คำนวณตามได้ ไม่ใช่ข้อมูลจริงของสินทรัพย์ใด
คำชี้แจง — บทความนี้เป็นเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่ได้รับประกันผลตอบแทนใด ๆ Volume Profile เป็นการสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ไม่มีความสามารถในการทำนายราคาในอนาคต การเทรดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ผู้อ่านควรทดสอบในบัญชีทดลองและประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น