สอบ prop firm ไม่ผ่านเพราะอะไร — ทำไมระบบที่มีความได้เปรียบจริงถึงยังสอบตก และเลขคณิตของกฎที่อธิบายมันได้
การสอบ prop firm คือการทดสอบว่าเทรดเดอร์ทำกำไรถึงเป้าหมายได้โดยไม่ละเมิดกฎขาดทุนสองข้อ — เพดานขาดทุนรวม และเพดานขาดทุนต่อวัน คอนเทนต์ภาษาไทยเกือบทั้งหมดตอบคำถาม "สอบไม่ผ่านเพราะอะไร" ด้วยคำว่าวินัยหรือจิตวิทยา ซึ่งไม่ผิด แต่ไม่ใช่คำอธิบายที่ตรวจสอบได้ หน้านี้ตอบด้วยเลขคณิตแทน: กฎขาดทุนต่อวันกับขนาดไม้ที่ใช้ ขัดกันเองในทางคณิตศาสตร์ และเมื่อจำลองสถานการณ์ 200,000 รอบ ด้วยระบบที่มีความได้เปรียบเป็นบวกเท่ากันทุกกรณี พบว่าโอกาสผ่านตกจาก 98.1% เหลือ 39.7% โดยเปลี่ยนแค่ขนาดไม้อย่างเดียว — และมีอีกข้อที่น่าตกใจกว่านั้นรออยู่ในหัวข้อที่ 5
กฎมาตรฐานของการสอบ มีอะไรบ้าง
ผู้ให้บริการแต่ละเจ้ามีรายละเอียดต่างกัน แต่โครงหลักเหมือนกันเกือบหมด และตัวเลขชุดที่พบบ่อยที่สุดคือ
| กฎ | ค่าที่พบบ่อย | วัดจากอะไร | ผลเมื่อละเมิด |
|---|---|---|---|
| เป้ากำไร | +8% ถึง +10% | ทุนเริ่มต้น | ผ่านไปรอบถัดไป |
| เพดานขาดทุนรวม | −10% | ทุนเริ่มต้น | จบทันที |
| เพดานขาดทุนต่อวัน | −5% | ทุน ณ ตอนเปิดวันนั้น | จบทันที |
| จำนวนวันขั้นต่ำ | 0-5 วัน | วันที่มีการเทรด | ยังไม่ให้ผ่านจนกว่าจะครบ |
กฎสองข้อที่ขัดกันเอง
เป้ากำไร +10% กับเพดานขาดทุนรวม −10% ดูสมมาตรและยุติธรรมดี ปัญหาอยู่ที่เพดานรายวัน −5% เข้ามาบีบอีกชั้น
สมมติเทรดวันละ 3 ไม้ ซึ่งเป็นจังหวะที่พบได้ทั่วไป ลองคำนวณว่าขนาดไม้แต่ละแบบทำให้ "วันที่แย่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้" ไปชนเพดานหรือไม่ — ตารางนี้ไม่ใช่การจำลอง แต่เป็นเลขคณิตล้วน
| เสี่ยงต่อไม้ | แพ้ทั้ง 3 ไม้ในวันเดียว | ชนเพดาน −5% ไหม | ต้องแพ้กี่ไม้ถึงหลุด | โอกาสเกิดต่อวัน (ชนะ 40%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5% | −1.5% | ไม่ชน | 11 ไม้ (เกินจำนวนไม้ที่เทรด) | เป็นไปไม่ได้ |
| 1.0% | −3.0% | ไม่ชน | 6 ไม้ (เกินจำนวนไม้ที่เทรด) | เป็นไปไม่ได้ |
| 2.0% | −6.0% | ชน | 3 ไม้ | 0.6³ = 21.6% |
| 3.0% | −9.0% | ชน | 2 ไม้ | 1 − 0.4³ − 3(0.4²)(0.6) = 64.8% |
ผลจำลอง 200,000 รอบ — ระบบเดียวกัน เปลี่ยนแค่ขนาดไม้
ตารางข้างบนบอกว่า "หลุดได้หรือไม่ได้" แต่ยังไม่บอกว่าสุดท้ายผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะต้องชั่งกับโอกาสที่จะไปถึงเป้า +10% ก่อน จึงต้องจำลอง
| เสี่ยงต่อไม้ | ผ่าน | หลุดเพดานรวม | หลุดเพดานต่อวัน | จำนวนไม้เฉลี่ย | จำนวนวันเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 98.1% | 1.9% | 0.0% | 101 | 34 |
| 1.0% | 89.2% | 10.8% | 0.0% | 41 | 14 |
| 2.0% | 45.9% | 0.0% | 54.1% | 7 | 3 |
| 3.0% | 39.7% | 0.0% | 60.3% | 4 | 2 |
อีกจุดที่ควรสังเกตคือช่อง "จำนวนวันเฉลี่ย" — เสี่ยง 3% จบเกมภายใน 2 วัน ส่วนเสี่ยง 0.5% ใช้เวลา 34 วัน ความเร็วที่ดูเหมือนข้อดี จริง ๆ แล้วคือการบีบให้ผลลัพธ์ขึ้นกับไม้ไม่กี่ไม้ ซึ่งเป็นนิยามของการเสี่ยงดวง
ข้อที่น่าตกใจที่สุด: ผ่านการสอบ ไม่ได้แปลว่ามีความได้เปรียบ
คราวนี้ล็อกความเสี่ยงไว้ที่ 1% ต่อไม้ แล้วเปลี่ยนแค่อัตราชนะ เพื่อดูว่าต้องเก่งแค่ไหนถึงจะผ่าน — และคำตอบไม่ใช่อย่างที่คิด
| อัตราชนะ | ความได้เปรียบต่อไม้ | โอกาสผ่าน | ต้องจ่ายค่าสอบเฉลี่ยกี่รอบ |
|---|---|---|---|
| 25% | −0.25R (เสียเปรียบ) | 5.8% | 17.3 รอบ |
| 30% | −0.10R (เสียเปรียบ) | 25.6% | 3.9 รอบ |
| 33.3% | 0.00R (เสมอตัวพอดี) | 50.3% | 2.0 รอบ |
| 40% | +0.20R | 89.2% | 1.1 รอบ |
| 45% | +0.35R | 97.6% | 1.0 รอบ |
ผลที่ตามมามีสองข้อ และทั้งคู่สำคัญ
- การสอบผ่านไม่ใช่หลักฐานว่าระบบใช้ได้ — ครึ่งหนึ่งของคนที่ผ่านด้วยระบบเสมอตัว จะไปเจอความจริงเอาตอนถือบัญชีจริง ที่ไม่มีเส้นชัยให้หยุดแล้ว
- ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีความได้เปรียบจริงไหม ต้องวัดก่อนสมัครสอบ ไม่ใช่ใช้การสอบเป็นตัววัด — วิธีวัดคือบันทึกผลเป็นหน่วย R แล้วดูค่าเฉลี่ย ตามที่อธิบายไว้ในหน้า Trading Journal
ต้นทุนที่แท้จริง — ค่าสอบคูณด้วยจำนวนรอบ
ค่าสมัครสอบของแต่ละเจ้าไม่เท่ากันและเปลี่ยนบ่อย ตารางนี้จึงไม่ระบุชื่อเจ้าไหน แต่ให้เอาค่าสอบจริงที่คุณเจอมาคูณกับจำนวนรอบเฉลี่ยจากตารางก่อนหน้า ซึ่งคำนวณจาก 1 ÷ โอกาสผ่าน
| อัตราชนะของคุณ | รอบเฉลี่ยที่ต้องจ่าย | ถ้าค่าสอบ 3,000 บาท | ถ้าค่าสอบ 6,000 บาท | ถ้าค่าสอบ 12,000 บาท |
|---|---|---|---|---|
| 25% (เสียเปรียบ) | 17.3 | 51,900 บาท | 103,800 บาท | 207,600 บาท |
| 30% (เสียเปรียบ) | 3.9 | 11,700 บาท | 23,400 บาท | 46,800 บาท |
| 33.3% (เสมอตัว) | 2.0 | 6,000 บาท | 12,000 บาท | 24,000 บาท |
| 40% (ได้เปรียบ) | 1.1 | 3,300 บาท | 6,600 บาท | 13,200 บาท |
สิ่งที่การจำลองนี้ไม่ได้บอก
ต้องพูดให้ชัดว่าตัวเลขทั้งหมดข้างบนมาจากแบบจำลอง ไม่ใช่สถิติของเทรดเดอร์จริง และแบบจำลองนี้เอื้อประโยชน์ให้ผู้สอบมากกว่าความเป็นจริงหลายทาง
- สมมติว่าอัตราชนะคงที่ตลอด — ของจริงเปลี่ยนตามสภาพตลาด ระบบที่ชนะ 40% ในตลาดมีเทรนด์ อาจเหลือ 30% ในตลาด sideway
- สมมติว่าแต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน — ของจริงถ้าเปิดหลายคู่พร้อมกันมักวิ่งไปทางเดียวกัน ทำให้วันแย่ ๆ แย่กว่าที่โมเดลคิดมาก
- ไม่คิดสเปรด คอมมิชชัน สวอป และการลื่นไถลตอนข่าว — ของจริงทุกอย่างนี้กินความได้เปรียบ ทำให้ +0.20R ที่ตั้งไว้เหลือน้อยลง
- สมมติว่าคนเทรดทำตามแผนทุกไม้ — ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ใหญ่ที่สุดในทั้งหมด
เช็กลิสต์ 6 ข้อ ก่อนจ่ายค่าสอบ
- วัดความได้เปรียบของตัวเองก่อน — บันทึกอย่างน้อย 100 ไม้เป็นหน่วย R แล้วดูค่าเฉลี่ย ถ้ายังติดลบ การสอบคือการจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิ่งที่รู้อยู่แล้ว
- อ่านว่าเพดานรายวันวัดจากอะไร — จากยอดตอนเปิดวัน หรือจาก equity เรียลไทม์ สองแบบนี้ต่างกันมากถ้าถือออเดอร์ข้ามคืน
- คำนวณขนาดไม้ให้วันที่แย่ที่สุดยังไม่ชนเพดาน — เอาจำนวนไม้ต่อวันคูณความเสี่ยงต่อไม้ ต้องน้อยกว่าเพดานรายวันเสมอ ตามตารางในหัวข้อที่ 2 · วิธีคิดล็อตอยู่ที่หน้าคำนวณขนาดล็อต
- ดูว่าห้ามเทรดช่วงข่าวหรือไม่ — หลายเจ้ามีข้อนี้ และการลื่นไถลตอนข่าวเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะลุเพดานโดยไม่ทันตั้งตัว
- ตั้งเพดานของตัวเองให้เข้มกว่าของเขา — เช่นเขาให้ −5% ต่อวัน เราหยุดเองที่ −3% เพราะการหลุดกฎคือจบทันที ไม่มีการอุทธรณ์
- กำหนดล่วงหน้าว่าจะสอบกี่รอบ — และยอมรับตัวเลขนั้นก่อนจ่ายรอบแรก ไม่ใช่ตัดสินใจตอนเพิ่งสอบตก
ถ้าอยากเห็นตัวอย่างการบันทึกที่ระบุจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และผลลัพธ์ไว้ครบตั้งแต่ก่อนเปิดออเดอร์ — ซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้วัดความได้เปรียบในข้อ 1 — ดูได้ที่ บันทึกสัญญาณของ AlphaSignals
สรุป — 3 ข้อที่ยืนยันได้ และ 1 ข้อที่ยืนยันไม่ได้
- เพดานรายวันเป็นตัวคัดคนออก ไม่ใช่เพดานรวม — ในการจำลอง คนที่เสี่ยง 2-3% ต่อไม้ ไม่มีใครหลุดเพดานรวมเลยสักรอบ เพราะกฎรายวันเก็บไปก่อนหมด
- ขนาดไม้เปลี่ยนผลลัพธ์มากกว่าที่คนคิด — ระบบเดียวกัน ความได้เปรียบ +0.20R เท่ากัน โอกาสผ่านตกจาก 98.1% เหลือ 39.7% เมื่อขยับจาก 0.5% เป็น 3%
- การสอบผ่านไม่ใช่หลักฐานว่ามีความได้เปรียบ — ระบบที่เสมอตัวพอดียังผ่านได้ 50.3% เพราะเป้ากับเพดานสมมาตรกัน
อ่านต่อในเรื่องที่ใช้คู่กันโดยตรง: วัดความได้เปรียบด้วย Trading Journal · คำนวณขนาดล็อตให้ทุกไม้เสี่ยงเท่ากัน · ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเลื่อน Stop Loss · คิด R:R ของแต่ละไม้ก่อนกดเข้า
บทความนี้จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและไม่ใช่การแนะนำผู้ให้บริการรายใด ตัวเลขทั้งหมดมาจากการคำนวณและการจำลองภายใต้สมมติฐานที่ระบุไว้ในบทความ ไม่ใช่ผลของเทรดเดอร์จริงและไม่ใช่การคาดการณ์ผลตอบแทน การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ผู้อ่านควรตรวจสอบกฎของผู้ให้บริการด้วยตนเองก่อนตัดสินใจ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น