Ichimoku คืออะไร — วิธีอ่านเมฆ Kumo กับเส้นทั้งห้า และเหตุผลที่เมฆบนจอวันนี้ถูกคำนวณไว้ตั้งแต่ 77 แท่งก่อน

Ichimoku Kinko Hyo (อิชิโมกุ คินโค เฮียว) คือระบบวิเคราะห์กราฟชุดเดียวที่ประกอบด้วยเส้น 5 เส้น ซึ่งบอกแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และตำแหน่งของราคาเทียบอดีตพร้อมกันในภาพเดียว — ชื่อของมันแปลตรงตัวว่า "กราฟสมดุลที่มองครั้งเดียวเข้าใจ" · จุดที่ทำให้มันต่างจากอินดิเคเตอร์อื่นไม่ใช่จำนวนเส้น แต่คือ เส้นทุกเส้นเป็น "จุดกึ่งกลางของกรอบราคา" ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของราคาปิด และ สองเส้นในนั้นถูกวาดล่วงหน้าไป 26 แท่ง ทำให้เมฆที่คุณเห็นตรงแท่งปัจจุบันเป็นตัวเลขที่คำนวณเสร็จไปแล้วตั้งแต่ 26 แท่งก่อน โดยใช้ข้อมูลย้อนไปได้ถึงแท่งที่ 77 · หน้านี้จะกางสูตร แทนค่า และคำนวณให้ดูทีละขั้นว่าตัวเลขพวกนี้แปลว่าอะไรบนจอจริง

Ichimoku คืออะไร

Ichimoku คืออินดิเคเตอร์ชุดหนึ่งที่มีเส้น 5 เส้นทำงานร่วมกัน ชื่อเต็มคือ Ichimoku Kinko Hyo (一目均衡表) แยกเป็น ichimoku = มองครั้งเดียว · kinko = สมดุล · hyo = ตาราง/กราฟ รวมกันคือ "กราฟสมดุลที่มองครั้งเดียวก็เห็นภาพ" ซึ่งอธิบายเจตนาของคนออกแบบได้ตรงที่สุด — เขาต้องการให้เปิดกราฟมาแล้วรู้ทันทีว่าตลาดอยู่ฝั่งไหน โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างอินดิเคเตอร์เพิ่มอีกสามสี่ตัว

คนคิดคือ โกอิจิ โฮโซดะ (Goichi Hosoda) นักหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นที่ใช้นามปากกา Ichimoku Sanjin เขาเริ่มพัฒนาช่วงปลายทศวรรษ 1930 ให้ทีมงานคำนวณด้วยมือหลายปีก่อนจะเผยแพร่จริงในปี 1969 นั่นแปลว่าทุกตัวเลขในระบบนี้ถูกเลือกมาให้ คนคำนวณด้วยมือได้ — เป็นเหตุผลที่สูตรทุกเส้นมีแค่ "สูงสุดบวกต่ำสุดหารสอง" ไม่มีการถ่วงน้ำหนักแบบ EMA ที่ต้องคูณทศนิยมทุกแท่ง

ภาพชุดเดิมของบทความนี้ — เส้นน้ำเงินคือ Tenkan เส้นแดงคือ Kijun เส้นเขียวบาง ๆ ที่วิ่งอยู่คนละที่กับราคาคือ Chikou ส่วนแถบฟ้าอ่อนคือเมฆ Kumo

เส้นทั้ง 5 ของ Ichimoku คืออะไร คำนวณยังไง

ทั้งห้าเส้นใช้วัตถุดิบเดียวกันคือ ราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงที่กำหนด แล้วหาจุดกึ่งกลาง ต่างกันแค่ว่าใช้กี่แท่ง และวาดไว้ตรงไหนของแกนเวลา

เมฆ (Kumo — 雲) คือพื้นที่ระหว่าง Senkou Span A กับ Senkou Span B ไม่ใช่เส้นที่หก แพลตฟอร์มแค่ระบายสีให้ว่าเส้นไหนอยู่บน — A อยู่บน B มักระบายเขียวหรือฟ้า (ฝั่งขาขึ้น) และ B อยู่บน A มักระบายแดงหรือส้ม (ฝั่งขาลง)

ทำไม Tenkan กับ Kijun ถึงนิ่งเป็นขั้นบันได ไม่ลื่นเหมือนเส้นค่าเฉลี่ย

นี่คือจุดที่คนอ่านกราฟ Ichimoku ครั้งแรกมักงง — เปิดกราฟมาแล้วเส้นแดง (Kijun) แบนราบเป็นแนวนอนอยู่หลายแท่งติดกัน ทั้งที่ราคายังวิ่งขึ้นลงอยู่ตลอด ในขณะที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) จะขยับทุกแท่งเสมอ

เหตุผลอยู่ในสูตร: Tenkan และ Kijun สนใจแค่ค่าสูงสุดกับต่ำสุดในหน้าต่างเท่านั้น ราคาที่วิ่งอยู่ตรงกลางกรอบ ไม่ว่าจะปิดตรงไหน ก็ไม่ทำให้เส้นขยับแม้แต่จุดเดียว เส้นจะขยับเมื่อเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2 กรณี — มีจุดสูงสุดหรือต่ำสุดใหม่ หรือ แท่งที่เคยเป็นจุดสูงสุด/ต่ำสุดหลุดออกจากหน้าต่างไป

สังเกตแท่งที่ 12 — ราคาขึ้นมาซื้อขายกันในกรอบ 1.10300-1.10700 ซึ่งสูงกว่าค่า Tenkan ที่ 1.10075 ทั้งแท่ง แต่ Tenkan ไม่ขยับเลย เพราะไม่ได้ทำจุดสูงใหม่ และจุดต่ำสุดเดิมที่ 1.09200 ก็ยังอยู่ในหน้าต่าง 9 แท่ง · ในช่วงสามแท่งนี้ Tenkan ขยับ 1 ครั้งจาก 3 แท่ง ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยจะขยับทั้ง 3 ครั้ง

เมฆ Kumo คืออะไร และเมฆที่เห็นวันนี้เก่าแค่ไหน

ขอบเมฆทั้งสองเส้นถูก เลื่อนไปข้างหน้า 26 แท่ง นั่นแปลว่าค่าที่วาดอยู่ตรงแท่งปัจจุบันไม่ได้คำนวณจากข้อมูลของวันนี้ แต่คำนวณเสร็จไปแล้วเมื่อ 26 แท่งก่อน · และเนื่องจาก Senkou Span B ใช้กรอบ 52 แท่ง ข้อมูลที่เก่าที่สุดที่ประกอบเป็นขอบเมฆตรงแท่งปัจจุบันจึงย้อนไปไกลถึง 26 + 52 − 1 = 77 แท่ง

ตัวเลข 77 แท่งจะแปลว่าเวลาเท่าไรขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่เปิดอยู่ ซึ่งต่างกันมากจนต้องกางออกมาดู

เมื่อเห็นตารางนี้แล้ว ประโยคที่ว่า "ราคาทะลุเมฆขึ้นไปแล้ว เทรนด์เปลี่ยน" จะมีความหมายไม่เท่ากันเลยระหว่างไทม์เฟรม — บน H1 คุณกำลังเทียบราคาปัจจุบันกับกรอบราคาของ 3 วันก่อน ส่วนบน D1 คุณกำลังเทียบกับกรอบราคาของ 3 เดือนครึ่งก่อน · ไม่ใช่ว่าอันไหนถูกอันไหนผิด แต่ต้องรู้ว่ากำลังเทียบกับอะไร ถ้าอยากใช้หลายไทม์เฟรมพร้อมกัน อ่านวิธีจัดลำดับได้ที่ Multi Timeframe Analysis

ความหนาของเมฆไม่ได้บอกว่ากรอบราคากว้างแค่ไหน

อีกความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือ "เมฆหนา = ตลาดผันผวน" ลองแทนค่าดูจริง ๆ จะเห็นว่าไม่จำเป็นเลย เพราะความหนาเมฆคือ ผลต่างของจุดกึ่งกลางสองอัน ไม่ใช่ความกว้างของกรอบราคา

กรอบราคากว้าง 400 จุด แต่เมฆหนาแค่ 3.8 จุด เพราะจุดกึ่งกลางของกรอบ 9/26 แท่งบังเอิญไปตรงกับจุดกึ่งกลางของกรอบ 52 แท่งพอดี · เมฆบางแบบนี้แปลว่า "แนวรับแนวต้านที่เมฆให้อยู่ตรงจุดเดียว ไม่ใช่โซนกว้าง" และเป็นบริเวณที่ราคาทะลุผ่านได้ง่ายมาก ไม่ได้แปลว่าตลาดสงบ

ตัวเลข 9 / 26 / 52 มาจากไหน และควรเปลี่ยนไหม

ตอนที่โฮโซดะออกแบบระบบนี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดทำการ 6 วันต่อสัปดาห์ (รวมเช้าวันเสาร์) ตัวเลขทั้งสามจึงไม่ใช่ตัวเลขวิเศษ แต่เป็นการนับปฏิทินตรง ๆ — 9 ≈ หนึ่งสัปดาห์ครึ่ง · 26 ≈ หนึ่งเดือน · 52 ≈ สองเดือน ทุกวันนี้ตลาดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์ ปฏิทินที่ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจึงไม่มีอยู่แล้ว

ถ้ายึดเจตนาปฏิทินเดิมอย่างเคร่งครัด ค่าที่ตรงกว่าบนตลาดสมัยนี้คือราว 7 / 22 / 44 ซึ่งเป็นชุดที่เทรดเดอร์บางกลุ่มใช้จริง · แต่มีเหตุผลสองข้อที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังใช้ 9 / 26 / 52 อยู่

1. คนอื่นก็ดูเส้นชุดเดียวกัน — ค่าเริ่มต้นนี้ถูกตั้งไว้ในแทบทุกแพลตฟอร์ม เส้นที่คนจำนวนมากเห็นตรงกันย่อมมีคนวางออร์เดอร์รออยู่แถวนั้นมากกว่า การเปลี่ยนค่าคือการย้ายตัวเองออกจากเส้นที่คนอื่นมองอยู่
2. บนไทม์เฟรมย่อย เหตุผลเรื่องปฏิทินไม่เกี่ยวเลย — 26 แท่งบน M15 ไม่ได้แปลว่า "หนึ่งเดือน" อยู่แล้ว มันคือ 6 ชั่วโมงครึ่ง ตรรกะสัปดาห์ 6 วันจึงใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรก การไล่หาค่าที่ "ถูกตามปฏิทิน" บนไทม์เฟรมเหล่านี้จึงไม่มีความหมาย

สัญญาณของ Ichimoku มีอะไรบ้าง

ระบบนี้มีเงื่อนไขที่คนใช้กันหลัก ๆ 5 ข้อ แต่ละข้อมาจากเส้นคนละกลุ่ม

ภาพชุดเดิมของบทความนี้ — วงกลมคือจุดที่ Tenkan (น้ำเงิน) ตัดขึ้นเหนือ Kijun (แดง) สังเกตว่าตอนนั้นราคาเพิ่งขึ้นมาอยู่เหนือเมฆพอดี คือเงื่อนไขข้อ 1 กับข้อ 2 เกิดใกล้กัน

ฝั่งตรงข้าม — Tenkan ตัดลงใต้ Kijun (dead cross) พร้อมกับราคาหลุดลงมาใต้เมฆ · สังเกตว่าเมฆยังลากต่อไปทางขวาหลังแท่งราคาสุดท้าย นั่นคือส่วนที่ถูกเลื่อนไปข้างหน้า 26 แท่ง

เลขคณิตของการซ้อนเงื่อนไข

คำแนะนำที่เจอบ่อยคือ "รอให้ครบทุกเงื่อนไขค่อยเข้า" ซึ่งฟังดูปลอดภัย แต่ควรรู้ราคาที่ต้องจ่ายก่อน — ทุกเงื่อนไขที่เพิ่มเข้าไปคือการคูณสัดส่วนแท่งที่ผ่านเกณฑ์ สมมติว่าแต่ละเงื่อนไขผ่านที่อัตราหนึ่ง และสมมติต่อว่าเงื่อนไขเป็นอิสระต่อกัน จะได้ตารางนี้

ตั้งค่า Ichimoku ใน MT4 / MT5 และบนแพลตฟอร์มอื่น

Ichimoku เป็นอินดิเคเตอร์มาตรฐานที่ติดมากับโปรแกรมอยู่แล้ว ไม่ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์จากที่ไหน

1. MT4 / MT5 — เมนู Insert → Indicators → Trend → Ichimoku Kinko Hyo · ช่องค่าจะมีสามช่องคือ Tenkan-sen, Kijun-sen และ Senkou Span B ตั้งไว้ที่ 9 / 26 / 52 · บนมือถือให้กดปุ่ม f ด้านบนแล้วเลือกหมวด Trend
2. ตั้งสีให้แยกออกก่อนเริ่มอ่าน — ค่าเริ่มต้นของ MT4 ใช้สีที่กลืนกันมาก แนะนำให้แยกชัด ๆ อย่างน้อยระหว่าง Tenkan กับ Kijun เพราะสองเส้นนี้คือตัวให้สัญญาณเข้า ส่วน Chikou ควรใช้สีที่ต่างจากแท่งเทียนไปเลย ไม่งั้นจะแยกไม่ออกว่าเส้นไหนคือราคา
3. เช็กว่าเมฆลากเลยแท่งสุดท้ายไปข้างหน้าจริง — ถ้าเมฆหยุดตรงแท่งปัจจุบันพอดี แปลว่ากราฟถูกตั้งให้ไม่มีพื้นที่ว่างทางขวา ให้เปิดโหมดเลื่อนกราฟ (chart shift) ก่อน ไม่งั้นจะมองไม่เห็นส่วนที่ถูกเลื่อนไปข้างหน้าเลย

ภาพชุดเดิมของบทความนี้ — หน้าต่างตั้งค่ามีครบทั้งห้าเส้นบวกช่องระบายสีเมฆ · กรอบสีฟ้าเน้นสองเส้นที่ควรตั้งสีให้เด่นที่สุด เพราะเป็นตัวให้สัญญาณเข้า

ตั้งสต็อปอิง Kijun แล้วต้องชนะกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเสมอตัว

วิธีวางสต็อปที่ใช้กันมากที่สุดกับระบบนี้คือ วางไว้อีกฝั่งของ Kijun-sen เพราะถ้าราคากลับมาข้ามเส้นฐาน เหตุผลที่เข้าไม้ก็หมดไปแล้ว · ข้อดีคือมันไม่ใช่ตัวเลขที่เดาเอา แต่ข้อเสียคือ ระยะสต็อปจะยาวหรือสั้นไม่ได้ขึ้นกับคุณ มันขึ้นกับว่าตอนนั้น Kijun อยู่ห่างจากราคาแค่ไหน ซึ่งอย่างที่เห็นในหัวข้อก่อนหน้า เส้นนี้แบนอยู่เฉย ๆ ได้หลายแท่งขณะที่ราคาวิ่งหนีไปเรื่อย ๆ

ลองแทนค่าจริง — เข้าซื้อที่ 1.10000 ขณะที่ Kijun อยู่ที่ 1.09600 ห่างกัน 40 จุด บวกกันชนอีก 10 จุด ได้ สต็อป 50 จุด · เกณฑ์ชนะขั้นต่ำที่ทำให้เสมอตัวคำนวณจาก 1 ÷ (1 + R:R)

ช่องขวาสุดคำนวณโดยบวกสเปรดเข้าไปในสต็อปและหักออกจากเป้าหมาย (สต็อปจริง 51.5 จุด เป้าจริง เป้าเดิมลบ 1.5 จุด) · สังเกตว่าสเปรดเพียง 1.5 จุดดันเกณฑ์ผ่านขึ้นราว 1-2 เปอร์เซ็นต์จุด ในทุกแถว และกินหนักที่สุดในแถวที่เป้าหมายสั้น — ยิ่งเป้าใกล้ สเปรดยิ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ · รายละเอียดวิธีคิดอัตราส่วนนี้อยู่ที่ Risk Reward Ratio (R:R) คืออะไร

ถ้าอยากดูตัวอย่างสัญญาณที่ระบุจุดเข้า จุดหยุด และเป้ามาเป็นตัวเลขให้ครบจนคิด R:R ต่อได้ทันที ดูได้ที่ alphasigs.net

ข้อจำกัดของ Ichimoku ที่ควรรู้ก่อนใช้

• ไม่มีเส้นไหนบอกความแรงของการเคลื่อนไหว — ทั้งห้าเส้นมาจากขอบกรอบราคาล้วน ๆ ไม่มีตัวไหนวัดโมเมนตัมหรือปริมาณ ถ้าอยากได้มิตินี้ต้องใช้เครื่องมืออื่นเสริม เช่น RSI และ Stochastic ในโซน Overbought-Oversold
• ในตลาดที่ไม่มีเทรนด์ เมฆจะแบนและราคาจะวิ่งเข้าออกเมฆถี่มาก ทำให้เงื่อนไข "อยู่เหนือหรือใต้เมฆ" สลับไปมาแทบทุกแท่ง เป็นสภาพที่ระบบนี้ให้สัญญาณหลอกมากที่สุด
• Chikou Span ไม่มีค่าใน 26 แท่งล่าสุด จึงใช้ยืนยันอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ มันบอกได้แค่ความสัมพันธ์ระหว่างราคาตอนนี้กับราคาเมื่อ 26 แท่งก่อน
• เมฆที่หนามากคือโซน ไม่ใช่เส้น — การบอกว่า "ราคาทะลุเมฆแล้ว" บนเมฆที่หนา 200 จุด ต้องระบุด้วยว่าทะลุขอบไหน เพราะระยะระหว่างขอบบนกับขอบล่างกินสต็อปทั้งไม้ได้สบาย ๆ
• ทุกเส้นวาดจากราคาที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนที่ยื่นไปข้างหน้าไม่ใช่การพยากรณ์ราคา แต่คือค่าที่คำนวณเสร็จแล้วถูกย้ายที่ไปวางเท่านั้น

สรุป

Ichimoku คือระบบที่ใช้จุดกึ่งกลางของกรอบราคาสามช่วง (9, 26 และ 52 แท่ง) มาวาดเป็นเส้น 5 เส้น โดยเลื่อนสองเส้นไปข้างหน้า 26 แท่ง และอีกหนึ่งเส้นถอยหลัง 26 แท่ง ทำให้เห็นแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน และตำแหน่งของราคาเทียบอดีตได้ในภาพเดียว

สามอย่างที่ควรจำจากหน้านี้ — (1) เส้นนิ่งไม่ได้แปลว่าตลาดนิ่ง แต่แปลว่ายังไม่มีจุดสูงหรือต่ำใหม่ (2) เมฆตรงแท่งปัจจุบันมีข้อมูลเก่าได้ถึง 77 แท่ง ซึ่งบน D1 คือราว 3 เดือนครึ่ง (3) ความหนาเมฆเป็นผลต่างของจุดกึ่งกลางสองอัน ไม่ใช่ความกว้างของกรอบราคา

สิ่งที่ควรทำต่อคือ เปิดกราฟที่คุณเทรดจริง แล้วนับดูว่าเงื่อนไขที่ตั้งใจจะใช้เกิดขึ้นกี่ครั้งในช่วง 6 เดือนหลัง ถ้าตัวเลขน้อยจนนับนิ้วได้ ให้ลดเงื่อนไขลงก่อน แล้วค่อยเอาไปเทียบกับคอลัมน์ "ต้องชนะกี่ %" ในตารางข้างบน · ถ้าอยากเทียบกับสัญญาณที่มีจุดเข้า จุดหยุด และเป้าเป็นตัวเลขครบอยู่แล้ว ดูได้ที่ alphasigs.net

บทความนี้เป็นเนื้อหาให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · ตัวเลขทุกช่องในหน้านี้เป็นการแทนค่าในสูตรของ Ichimoku และสูตรจุดคุ้มทุน 1 ÷ (1 + R:R) ภายใต้สมมติฐานที่ระบุไว้ในแต่ละตาราง ไม่ใช่ผลการทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ใด ๆ และไม่ได้บอกว่าสัญญาณแต่ละแบบจะได้ผลบ่อยแค่ไหน · การเทรดมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน โปรดทดสอบด้วยบัญชีทดลองก่อนเสมอ