DBR และ RBD คืออะไร — วิธีอ่านโซนกลับตัว Drop Base Rally และ Rally Base Drop ให้เป็นตัวเลข
DBR คือ Drop Base Rally — ราคาวิ่งลง (Drop) แล้วหยุดพักสร้างฐาน (Base) แล้วกลับตัววิ่งขึ้น (Rally) ฐานตรงกลางคือ โซน Demand ส่วน RBD คือ Rally Base Drop ซึ่งเป็นภาพกลับด้านกันทุกอย่าง และฐานตรงกลางคือ โซน Supply
จุดที่ทำให้สองรูปแบบนี้ต่างจากพี่น้องอีกคู่หนึ่งคือ ทิศทางก่อนเข้าฐานกับทิศทางหลังออกจากฐาน สวนทางกัน — จึงเป็นรูปแบบ กลับตัว (reversal) ไม่ใช่รูปแบบไปต่อ บทความนี้อธิบายวิธีตีกรอบโซนให้ได้ตัวเลข เงื่อนไขที่แยก "กลับตัวจริง" ออกจาก "แค่ย่อพัก" และตารางที่แสดงว่าความสูงของโซนกำหนดอัตราส่วนเสี่ยงต่อผลตอบแทนทั้งหมด — ไม่ใช่ความสวยของรูปแบบ
DBR และ RBD คืออะไร — อ่านจากลำดับสามคำ
ทั้งชุดนี้ใช้คำอธิบายพฤติกรรมราคาแค่สามคำ ต่อกันเป็นลำดับแล้วได้ความหมายทันที ถ้าแยกสามคำนี้ไม่ออก จะตีกรอบโซนผิดตั้งแต่ต้น
Drop — ราคาวิ่งลงเร็ว
แท่งเทียนตัวยาวลงต่อเนื่อง แรงขายชนะแรงซื้อชัดเจน ช่วงนี้คือช่วง ไม่สมดุล (imbalance)
Base — ราคาพัก สร้างฐาน
แท่งตัวเล็ก แกว่งแคบ แรงซื้อกับแรงขายพอ ๆ กัน ช่วงนี้คือช่วง สมดุล (balance) และเป็นจุดที่คำสั่งซื้อขายค้างสะสม
Rally — ราคาวิ่งขึ้นเร็ว
ภาพกลับด้านของ Drop แท่งเทียนตัวยาวขึ้น แรงซื้อชนะแรงขาย
เอามาเรียงต่อกัน: Drop → Base → Rally แปลว่าราคาลงมา หยุดพักที่ตรงนี้ แล้วเปลี่ยนใจวิ่งกลับขึ้นไป นั่นบอกว่าที่ฐานตรงนั้นมีแรงซื้อมากพอจะหยุดขาลงได้ จึงเรียกฐานนั้นว่า โซน Demand — และ Rally → Base → Drop คือภาพกลับด้าน ฐานกลายเป็น โซน Supply
DBR / RBD ต่างจาก RBR / DBD อย่างไร
ตระกูลนี้มี 4 รูปแบบ และแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชัดเจน กลุ่มที่ ทิศทางเข้าและออกเหมือนกัน คือรูปแบบไปต่อตามเทรนด์ ส่วนกลุ่มที่ ทิศทางเข้าและออกสวนกัน คือรูปแบบกลับตัว ซึ่งเป็นกลุ่มที่บทความนี้พูดถึง
| รูปแบบ | ลำดับราคา | ฐานกลายเป็น | ประเภท | ใช้มองหาอะไร |
|---|---|---|---|---|
| DBR — Drop Base Rally | ลง → พัก → ขึ้น | โซน Demand | กลับตัว | จุดที่ขาลงหมดแรง |
| RBD — Rally Base Drop | ขึ้น → พัก → ลง | โซน Supply | กลับตัว | จุดที่ขาขึ้นหมดแรง |
| RBR — Rally Base Rally | ขึ้น → พัก → ขึ้น | โซน Demand | ไปต่อ | จุดเข้าตามเทรนด์ขาขึ้น |
| DBD — Drop Base Drop | ลง → พัก → ลง | โซน Supply | ไปต่อ | จุดเข้าตามเทรนด์ขาลง |
ทำไมโซนกลับตัวถึงพลาดบ่อยกว่าโซนไปต่อ
ข้อแตกต่างนี้ไม่ใช่เรื่องรูปทรง แต่เป็นเรื่องว่ากำลังทำอะไรอยู่ RBR และ DBD คือการเข้า ตามทิศทางที่ตลาดกำลังไปอยู่แล้ว ส่วน DBR และ RBD คือการเข้า สวนทิศทางที่เพิ่งวิ่งมา — งานที่ยากกว่าโดยธรรมชาติ
ผลในทางปฏิบัติคือ DBR / RBD ต้องมีเงื่อนไขยืนยันเพิ่ม ไม่ใช่แค่เห็นฐานสวย ๆ แล้วเข้าเลย และถ้าราคายังไม่ทำลายโครงสร้างเดิมออกมาให้เห็น การกลับตัวนั้นก็ยังเป็นแค่ "การย่อพักที่ดูเหมือนกลับตัว"
เงื่อนไขที่แยก "กลับตัวจริง" ออกจาก "แค่ย่อพัก"
เงื่อนไขสามข้อนี้ตรวจได้ด้วยตาบนกราฟ ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเพิ่ม และเป็นสิ่งที่แยก DBR ที่ใช้ได้ ออกจาก DBR ที่แค่หน้าตาถูก
- ขาที่ออกจากฐานต้องแรงกว่าขาที่เข้าฐาน — ถ้าราคาลงมาด้วยแท่งยาว ๆ แล้วกลับขึ้นไปแบบเอื่อย ๆ นั่นคือการเด้งทางเทคนิค ไม่ใช่การเปลี่ยนมือ ขาออกที่แรงกว่าคือหลักฐานว่ามีคนเข้ามารับจริงที่ฐานนั้น
- ต้องทำลายโครงสร้างเดิม — สำหรับ DBR ราคาต้องขึ้นไปทะลุ ยอดสวิงก่อนหน้า (swing high) ของขาลงนั้นให้ได้ ถ้ายังไม่ทะลุ ขาลงเดิมยังไม่ถูกยกเลิก · สำหรับ RBD ก็คือทะลุ ก้นสวิงก่อนหน้า ลงไป
- ฐานต้องยังไม่ถูกใช้งาน — ถ้าราคากลับมาแตะโซนนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งและวิ่งออกไป คำสั่งที่ค้างในโซนก็ถูกใช้ไปแล้วส่วนหนึ่ง ครั้งที่สองจึงอ่อนกว่าเสมอ และครั้งที่สามยิ่งอ่อนกว่า
วิธีตีกรอบโซน DBR / RBD ให้ได้ตัวเลข
โซนที่กะเอาจะกว้างเกินจริงเสมอ และโซนที่กว้างเกินจริงทำให้จุดตัดขาดทุนไกลออกไปโดยไม่จำเป็น กติกาที่ใช้ได้จริงมีสามข้อ
- นับเฉพาะแท่งที่เป็นฐานจริง — แท่งตัวเล็กแกว่งแคบที่อยู่ติดกัน โดยทั่วไป 1-5 แท่ง ถ้าเกิน 6-8 แท่งขึ้นไป มันเริ่มเป็นช่วงสะสมยาว ไม่ใช่ฐานที่คมแล้ว
- ขอบที่ราคาจะมาแตะก่อน (proximal) — สำหรับ DBR คือ ราคาสูงสุดของตัวแท่ง ในฐาน จุดนี้คือจุดที่ใช้เป็นราคาเข้า
- ขอบไกล (distal) — สำหรับ DBR คือ ราคาต่ำสุดรวมไส้เทียน ของฐาน ต้องกินไส้ เพราะไส้คือระดับที่ราคาเคยไปถึงจริง จุดตัดขาดทุนต้องอยู่ต่ำกว่าขอบนี้ ไม่ใช่ที่ขอบพอดี
เมื่อได้สองขอบแล้ว ทุกอย่างที่เหลือคือเลขคณิต ตัวอย่างที่ใช้ทั้งบทความนี้ตั้งไว้แบบนี้ (ตัวเลขสมมติเพื่อให้คำนวณตามได้):
| รายการ | วิธีคิด | ค่า |
|---|---|---|
| ขอบบนโซน (proximal) = ราคาเข้า | สูงสุดของตัวแท่งในฐาน | 1,988.0 |
| ขอบล่างโซน (distal) | ต่ำสุดรวมไส้ | 1,980.0 |
| ความสูงโซน | 1,988.0 − 1,980.0 | 8.0 จุด |
| กันชนใต้โซน | 20% ของความสูงโซน = 0.2 × 8.0 | 1.6 จุด |
| จุดตัดขาดทุน | 1,980.0 − 1.6 | 1,978.4 |
| ระยะเสี่ยง | 1,988.0 − 1,978.4 | 9.6 จุด |
| เป้าหมาย (จุดเริ่มของขาลง) | — | 2,030.0 |
| ระยะกำไร | 2,030.0 − 1,988.0 | 42.0 จุด |
| อัตราส่วนเสี่ยงต่อผลตอบแทน | 42.0 ÷ 9.6 | 1 : 4.38 |
| อัตราชนะที่ต้องมีถึงจะเสมอตัว | 1 ÷ (1 + 4.38) | 18.6% |
ความสูงของโซนคือสิ่งที่กำหนดทุกอย่าง
ถ้าล็อกราคาเข้าไว้ที่ 1,988.0 และเป้าหมายไว้ที่ 2,030.0 ระยะกำไรจะคงที่ที่ 42.0 จุดเสมอ สิ่งเดียวที่เปลี่ยนได้คือระยะเสี่ยง ซึ่งมาจากความสูงของโซนล้วน ๆ เมื่อกันชนตั้งไว้ที่ 20% ของความสูงโซน ระยะเสี่ยงจะเท่ากับ 1.2 × ความสูงโซน พอดี ทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดยุบเหลือสูตรเดียว
| ความสูงโซน | ขอบล่าง | จุดตัดขาดทุน | ระยะเสี่ยง | R:R | อัตราชนะที่เสมอตัว | สเปรด 0.30 คิดเป็นกี่ % ของความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1,985.0 | 1,984.4 | 3.6 | 1 : 11.67 | 7.9% | 8.3% |
| 5.0 | 1,983.0 | 1,982.0 | 6.0 | 1 : 7.00 | 12.5% | 5.0% |
| 8.0 | 1,980.0 | 1,978.4 | 9.6 | 1 : 4.38 | 18.6% | 3.1% |
| 12.0 | 1,976.0 | 1,973.6 | 14.4 | 1 : 2.92 | 25.5% | 2.1% |
| 20.0 | 1,968.0 | 1,964.0 | 24.0 | 1 : 1.75 | 36.4% | 1.3% |
| 30.0 | 1,958.0 | 1,952.0 | 36.0 | 1 : 1.17 | 46.2% | 0.8% |
ทุกแถวคำนวณจากราคาเข้า 1,988.0 · เป้าหมาย 2,030.0 · กันชน 20% ของความสูงโซน · สเปรดสมมติ 0.30 จุด ⇒ ตรวจตามได้ทุกช่อง
โซนแคบไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป
อ่านตารางแถวบนสุดแล้วอาจสรุปว่า "งั้นก็หาโซนที่แคบที่สุด" ซึ่งไม่ถูก เพราะคอลัมน์สุดท้ายเดินสวนทางกับ R:R เสมอ
- ต้นทุนกินสัดส่วนมากขึ้นเมื่อโซนแคบ — ที่โซนสูง 3.0 จุด สเปรด 0.30 คิดเป็น 8.3% ของความเสี่ยงทั้งก้อน แต่ที่โซนสูง 30.0 จุด เหลือ 0.8% ยิ่งระยะเสี่ยงสั้น ต้นทุนคงที่ยิ่งมีน้ำหนัก
- โซนแคบโดนสะกิดง่ายกว่า — จุดตัดขาดทุนที่ห่างจากราคาเข้าแค่ 3.6 จุดบนทองคำ อยู่ในระยะที่ความผันผวนปกติของช่วงข่าวเดินผ่านได้สบาย ๆ อัตราส่วนที่สวยบนกระดาษจึงแลกมาด้วยจำนวนครั้งที่โดนตัดขาดทุนถี่ขึ้น
- อย่าบีบโซนให้แคบเอง — การตัดไส้เทียนทิ้งเพื่อให้โซนดูแคบลง ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงจริงลดลง มันแค่ย้ายจุดตัดขาดทุนขึ้นมาอยู่ในระยะที่ราคาเคยไปถึงมาแล้ว
ถ้าอยากเห็นว่าเงื่อนไขแบบเดียวกันนี้ถูกนำไปคิดเป็นสัญญาณที่มีตัวเลขกำกับอย่างไร ลองดูตัวอย่างได้ที่ AlphaSigs ซึ่งแสดงระยะเสี่ยงและอัตราส่วนของทุกสัญญาณไว้ตั้งแต่ต้น
กับดักที่ทำให้ DBR / RBD ใช้ไม่ได้ผล
ตีโซนบนกราฟที่ยังไม่จบแท่ง
ฐานที่เห็นระหว่างแท่งกำลังวิ่งอาจเปลี่ยนรูปทั้งหมดตอนปิดแท่ง ตีกรอบจากแท่งที่ปิดแล้วเท่านั้น
นับแท่งฐานเยอะเกินไป
กวาดเอาแท่ง 10-15 แท่งมาเป็นฐานเดียว ได้โซนกว้างจนอัตราส่วนไม่เหลือ ตามตารางข้างบน โซน 30 จุดเหลือ R:R แค่ 1 : 1.17
เข้าก่อนราคาทะลุโครงสร้าง
ข้อที่คนข้ามบ่อยที่สุด — DBR ที่ยังไม่ทะลุยอดสวิงเดิม ยังไม่ต่างจากการเด้งกลางขาลง
ใช้โซนซ้ำรอบที่สาม สี่
คำสั่งที่ค้างในโซนมีจำกัด แตะครั้งแรกแรงสุด ครั้งต่อ ๆ ไปอ่อนลงเรื่อย ๆ จนกลายเป็นโซนที่จะถูกทะลุ
วางจุดตัดขาดทุนที่ขอบโซนพอดี
ขอบล่างคือระดับที่ราคาเคยไปถึงมาแล้ว วางที่ขอบพอดีคือวางไว้ในจุดที่มีโอกาสโดนสะกิดสูงที่สุด ต้องมีกันชนเสมอ
ไม่ดูว่าอยู่ตรงไหนของภาพใหญ่
DBR ที่อยู่กลางเทรนด์ขาลงชัด ๆ บนไทม์เฟรมใหญ่ คือการสวนน้ำ ต่อให้รูปแบบถูกทุกข้อก็ยังเป็นการเทรดที่ยากกว่าปกติมาก
เช็กลิสต์ก่อนกดออเดอร์
- รูปแบบครบไหม — มีขาเข้า มีฐาน มีขาออกที่สวนทาง และทั้งหมดอยู่บนแท่งที่ปิดแล้ว
- ขาออกแรงกว่าขาเข้าไหม — ถ้าไม่ ให้ข้าม
- ทะลุโครงสร้างเดิมแล้วหรือยัง — DBR ต้องทะลุยอดสวิงก่อนหน้า · RBD ต้องทะลุก้นสวิงก่อนหน้า
- โซนนี้ถูกแตะมาแล้วกี่ครั้ง — ถ้าเกินหนึ่งครั้ง ให้ลดน้ำหนักลง
- จดตัวเลขสี่ตัวก่อนกด — ราคาเข้า · จุดตัดขาดทุน · เป้าหมาย · อัตราชนะที่เสมอตัว ถ้าตัวสุดท้ายสูงเกินกว่าที่ทำได้จริง ให้ข้ามโซนนั้น
- ขนาดสถานะมาจากระยะเสี่ยง — ไม่ใช่จากความมั่นใจ ระยะเสี่ยงยาวขึ้นเท่าไร ขนาดต้องลดลงตามส่วนเสมอ
สรุป
DBR (Drop Base Rally) และ RBD (Rally Base Drop) คือรูปแบบโซน Supply & Demand ฝั่ง กลับตัว — ต่างจาก RBR และ DBD ที่เป็นฝั่งไปต่อ ตรงที่ทิศทางก่อนและหลังฐานสวนกัน จึงต้องการหลักฐานเพิ่มอีกชั้นคือ การทะลุโครงสร้างเดิม ก่อนจะถือว่าเป็นการกลับตัวจริง
สิ่งที่ตัดสินว่าคุ้มเทรดหรือไม่ ไม่ใช่ความสวยของรูปแบบ แต่เป็น ความสูงของฐาน เพราะเมื่อราคาเข้าและเป้าหมายถูกกำหนดแล้ว ความสูงของฐานคือสิ่งเดียวที่กำหนดระยะเสี่ยง และจึงกำหนดอัตราชนะที่ต้องทำให้ได้ทั้งหมด — โซนสูง 8 จุดต้องชนะ 18.6% ถึงเสมอตัว ส่วนโซนสูง 30 จุดต้องชนะถึง 46.2% บนเป้าหมายเดียวกัน
อ่านฝั่งรูปแบบไปต่อของตระกูลเดียวกันได้ที่ RBR (Rally Base Rally) และ DBD คืออะไร — วิธีตีกรอบโซน Demand/Supply ให้เป็นตัวเลข · และถ้าต้องการตัวช่วยที่แสดงระยะเสี่ยงกับอัตราส่วนของทุกสัญญาณไว้ให้ตั้งแต่ต้น ดูได้ที่ AlphaSigs
บทความนี้เป็นเนื้อหาให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอย่างสมมติเพื่อให้คำนวณตามได้ ไม่ใช่ผลตอบแทนที่รับรอง การเทรดมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ผู้อ่านควรศึกษาและตัดสินใจด้วยตนเอง
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น