RSI (Relative Strength Index) คืออะไร — อินดิเคเตอร์วัดแรงซื้อขายที่ติดมากับทุกแพลตฟอร์ม คำนวณยังไง ตั้งค่าเท่าไร และเมื่อเอาเส้น 70/30 ไปวัดบนกราฟทองคำกับยูโร 3 ปี ราคากลับตัวตามตำราจริงหรือเปล่า
RSI (Relative Strength Index) หรือดัชนีกำลังสัมพัทธ์ คืออินดิเคเตอร์ที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมา (ค่ามาตรฐาน 14 แท่ง) ราคาขยับขึ้นมากกว่าขยับลงแค่ไหน แสดงเป็นตัวเลข 0–100 ค่าเหนือ 70 ถูกเรียกว่า Overbought (ซื้อมากเกินไป) ค่าต่ำกว่า 30 ถูกเรียกว่า Oversold (ขายมากเกินไป) คิดค้นโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 และติดมากับ MT4, MT5 และ TradingView ทุกตัว ตำราส่วนใหญ่สอนว่า RSI เกิน 70 = เตรียมขาย แต่พอเราวัดบนแท่ง H1 ของทองคำ 3 ปี หลัง RSI ข้ามขึ้นเหนือ 70 ราคาลงภายใน 24 ชั่วโมง 43.2% ของครั้ง น้อยกว่าวันธรรมดาที่ราคาลง 45.5% และโดยเฉลี่ยราคาขึ้นต่อ 0.85 ATR
บทความเดิมของหน้านี้ (ปี 2560) อธิบาย RSI สั้น ๆ ว่าเหนือ 70 คือภาวะซื้อมากเกินไปที่ "ราคามีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลง" แล้วชวนซื้อแดชบอร์ด RSI เราเขียนใหม่ทั้งหน้า ครอบคลุมสูตร การตั้งค่า วิธีอ่าน และเอาคำสอนเรื่อง 70/30 ไปวัดกับข้อมูลจริงเทียบกับอัตราพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นเอง (ไม่ใช่ 50%) และเทียบกับกราฟสุ่ม ผลอยู่ในหัวข้อที่ 4–5
RSI คืออะไร — วัด "สัดส่วนขาขึ้น" ไม่ได้วัดว่าราคาแพงหรือถูก
ชื่อ Relative Strength Index ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเทียบความแข็งแรงของสินทรัพย์หนึ่งกับอีกตัว (แบบที่นักลงทุนหุ้นเรียกว่า Relative Strength เทียบกับดัชนี) ความจริง RSI ไม่ได้เทียบกับอะไรภายนอกเลย มันดูแค่ราคาปิดของกราฟตัวเดียว แล้วถามคำถามเดียวว่า "ในช่วง N แท่งล่าสุด แท่งที่ปิดสูงขึ้นเดินได้ไกลกว่าแท่งที่ปิดต่ำลงแค่ไหน"
ใช้แค่ราคาปิด
RSI ไม่สนใจ High, Low หรือ Volume มันเอาราคาปิดแต่ละแท่งไปลบราคาปิดแท่งก่อนหน้า ถ้าบวกนับเป็น "ขาขึ้น" ถ้าลบนับเป็น "ขาลง"
ออกมาเป็น 0–100
ถ้า 14 แท่งที่ผ่านมาปิดขึ้นทุกแท่ง RSI = 100 ถ้าปิดลงทุกแท่ง RSI = 0 ถ้าขึ้นกับลงเดินได้ระยะเท่ากัน RSI = 50 พอดี
เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม
RSI อยู่ในตระกูลเดียวกับ Stochastic และ CCI คือบอก "แรงส่ง" ของราคา ไม่ได้บอกราคายุติธรรม และไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหน
สูตร RSI คำนวณยังไง — ตัวอย่างตัวเลขจริง 14 แท่ง
สูตรมาตรฐานของ Wilder มี 3 ขั้น
- แยกขาขึ้นกับขาลง — แต่ละแท่ง ถ้าปิดสูงกว่าแท่งก่อน เอาส่วนต่างใส่ช่อง "ขึ้น" ถ้าปิดต่ำกว่า เอาส่วนต่าง (เป็นบวก) ใส่ช่อง "ลง"
- หาค่าเฉลี่ย — ค่าเฉลี่ยขาขึ้น (Average Gain) และค่าเฉลี่ยขาลง (Average Loss) ของ 14 แท่ง แท่งถัด ๆ ไปใช้การเฉลี่ยแบบ Wilder: ค่าเฉลี่ยใหม่ = (ค่าเฉลี่ยเดิม × 13 + ค่าแท่งล่าสุด) ÷ 14
- แปลงเป็น 0–100 — RS = Average Gain ÷ Average Loss แล้ว RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)
ตัวอย่าง: ใน 14 แท่งล่าสุด แท่งที่ปิดขึ้นเดินรวมกัน 42 pip แท่งที่ปิดลงเดินรวมกัน 18 pip
- Average Gain = 42 ÷ 14 = 3.00 pip · Average Loss = 18 ÷ 14 = 1.286 pip
- RS = 3.00 ÷ 1.286 = 2.333
- RSI = 100 − 100 ÷ (1 + 2.333) = 100 − 30 = 70
สังเกตว่า 42 ÷ (42 + 18) = 70% พอดี นี่คือวิธีอ่าน RSI ที่ง่ายที่สุด: RSI คือเปอร์เซ็นต์ของระยะเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เป็นขาขึ้น (ตรงเป๊ะในรอบแรก รอบถัดไปการเฉลี่ยแบบ Wilder ทำให้แท่งเก่าค่อย ๆ จางไป ค่าจึงใกล้เคียงแต่ไม่เท่ากันทุกครั้ง)
| RSI | RS (ขึ้นเฉลี่ย ÷ ลงเฉลี่ย) | แปลเป็นภาษาคน |
|---|---|---|
| 20 | 0.25 | ขาลงเดินไกลกว่าขาขึ้น 4 เท่า |
| 30 | 0.43 | ขาลงเดินไกลกว่าขาขึ้นราว 2.3 เท่า |
| 50 | 1.00 | ขึ้นกับลงเดินได้ระยะเท่ากัน |
| 70 | 2.33 | ขาขึ้นเดินไกลกว่าขาลงราว 2.3 เท่า |
| 80 | 4.00 | ขาขึ้นเดินไกลกว่าขาลง 4 เท่า |
ตั้งค่า RSI เท่าไรดี — คาบ 7, 14, 21 และเส้น 70/30 กับ 80/20
ค่ามาตรฐานคือคาบ 14 เส้น 70/30 ตามที่ Wilder ตั้งไว้ การปรับคาบให้สั้นลงทำให้ RSI แกว่งแรงขึ้นและแตะโซนสุดขั้วบ่อยขึ้น ส่วนการขยับเส้นเป็น 80/20 ทำให้สัญญาณน้อยลง ตารางนี้นับจากแท่ง H1 ของจริง 3 ปี
| ตั้งค่า | EUR: เวลาที่อยู่เหนือเส้นบน / ใต้เส้นล่าง | EUR: ข้ามเข้าโซน ครั้ง/เดือน | ทอง: เวลาเหนือ / ใต้ | ทอง: ครั้ง/เดือน |
|---|---|---|---|---|
| RSI(7) 70/30 | 13.4% / 11.9% | 59.4 | 12.2% / 8.1% | 50.2 |
| RSI(7) 80/20 | 4.6% / 3.4% | 22.8 | 3.9% / 2.2% | 18.1 |
| RSI(14) 70/30 | 6.5% / 4.6% | 22.1 | 6.1% / 3.3% | 19.1 |
| RSI(14) 80/20 | 1.3% / 0.5% | 4.8 | 1.0% / 0.3% | 3.7 |
| RSI(21) 70/30 | 3.7% / 2.2% | 10.5 | 3.4% / 1.5% | 9.9 |
| RSI(21) 80/20 | 0.5% / 0.1% | 1.6 | 0.3% / 0.0% | 0.9 |
สิ่งที่ตารางบอก: ไม่มีค่าไหน "ถูก" มีแต่การเลือกว่าจะได้สัญญาณบ่อยแค่ไหน RSI(7) 70/30 ให้สัญญาณราว 2 ครั้งต่อวันบน H1 ส่วน RSI(21) 80/20 บนทองคำแทบไม่เคยลงไปใต้ 20 เลยใน 3 ปี การเปลี่ยนค่าเพื่อให้กราฟย้อนหลังดูสวยคือการปรับโค้งย้อนหลัง (curve fitting) ไม่ได้ทำให้แม่นขึ้น
MT4 / MT5
Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index ช่อง Period ใส่ 14 ช่อง Apply to เลือก Close แท็บ Levels มี 70 และ 30 ให้แล้ว เพิ่ม 50 ได้
TradingView
กด Indicators พิมพ์ RSI เลือก Relative Strength Index ค่าเริ่มต้นคือ 14 / Close และมีเส้นค่าเฉลี่ยของ RSI (RSI-based MA) ติดมาด้วย ปิดได้ใน Settings
ไทม์เฟรมต่างกัน ค่าเดียวกัน
RSI(14) บน M15 คือ 3.5 ชั่วโมงล่าสุด บน D1 คือ 14 วันล่าสุด ตัวเลข 70 บนสองไทม์เฟรมจึงพูดถึงคนละเรื่องกันเลย อย่าเอามาเทียบกันตรง ๆ
Overbought / Oversold ที่ 70/30 — ราคากลับตัวตามตำราจริงไหม
นี่คือคำสอนที่ใช้กันมากที่สุด: RSI เกิน 70 ให้มองหาจุดขาย ต่ำกว่า 30 ให้มองหาจุดซื้อ เราวัด 4 จังหวะที่ตำราใช้ (ข้ามขึ้น 70, หลุดกลับลงใต้ 70, ข้ามลง 30, ดีดกลับเหนือ 30) แล้วนับว่า 24 แท่งถัดไปราคาไปทางที่ตำราบอกกี่ % ตัวเทียบคืออัตราพื้นฐานของสินทรัพย์นั้นในช่วงเดียวกัน เพราะทองคำขึ้นแรงใน 3 ปีนี้ ราคาจึงลงใน 24 ชั่วโมงแค่ 45.5% ของเวลาอยู่แล้ว การบอกว่า "สัญญาณขายถูก 48%" จึงไม่ได้แปลว่าแย่กว่าเหรียญ และ "ถูก 52%" ก็ไม่ได้แปลว่ามีข้อได้เปรียบ
| จังหวะ (RSI 14, H1, 24 แท่งถัดไป) | EUR: ไปทางตำรา | EUR: ฐาน | ทอง: ไปทางตำรา | ทอง: ฐาน |
|---|---|---|---|---|
| ข้ามขึ้นเหนือ 70 → ตำราว่าลง | 53.6% (n=453) | 49.1% | 43.2% (n=414) | 45.5% |
| หลุดกลับใต้ 70 → ตำราว่าลง | 54.5% | 49.1% | 42.3% | 45.5% |
| ข้ามลงใต้ 30 → ตำราว่าขึ้น | 47.9% (n=361) | 49.1% | 50.3% (n=288) | 52.7% |
| ดีดกลับเหนือ 30 → ตำราว่าขึ้น | 47.4% | 49.1% | 47.9% | 52.7% |
| ระยะเฉลี่ยหลังข้ามขึ้น 70 | ราคาขึ้น +0.51 ATR | ราคาขึ้น +0.85 ATR | ||
อ่านตารางทีละแถว
- ทองคำ — หลัง RSI ข้าม 70 ราคาลงน้อยกว่าวันปกติ (43.2% เทียบ 45.5%) และโดยเฉลี่ยขึ้นต่อ 0.85 ATR คนที่ขายตาม 70 บนทองช่วงนี้คือคนที่ขายสวนเทรน
- ยูโร — ทั้งช่วงดูเหมือนตำราถูก (53.6% เทียบ 49.1%) แต่พอแบ่งครึ่ง ครึ่งแรกได้ 56.6% เทียบฐาน 47.4% ครึ่งหลังเหลือ 50.4% เทียบฐาน 50.8% คือหายไปหมด และแม้ราคาลงบ่อยกว่า ระยะเฉลี่ยยังเป็นขาขึ้น +0.51 ATR เพราะครั้งที่ราคาไปต่อมักไปไกลกว่าครั้งที่ย่อลง
- ฝั่ง 30 — ทั้งยูโรและทอง ราคาขึ้นหลังสัญญาณ Oversold น้อยกว่าวันปกติทุกแถว
- ยังไม่หักต้นทุน — ทุกตัวเลขข้างบนยังไม่หักสเปรดและค่าคอมมิชชัน ถ้าหักแล้ว ส่วนต่างไม่กี่จุด% ที่เห็นจะยิ่งบางลง
ทำไม RSI เกิน 70 แล้วราคายังขึ้นต่อ — Overbought ค้างได้นาน
เหตุผลอยู่ในสูตรเอง RSI จะขึ้นไปถึง 70 ได้ ราคาต้องปิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา นั่นคือนิยามของเทรนขาขึ้นที่มีแรง และเทรนที่มีแรงมักไปต่อมากกว่ากลับตัวทันที ภาพด้านล่างคือรูปแบบที่เจอบ่อยที่สุด: RSI ข้าม 70 ตำราบอกให้ขาย แต่ราคายังเดินขึ้นต่อขณะที่ RSI แกว่งอยู่เหนือเส้น
ตัวเลขจากข้อมูลจริงยืนยันภาพนี้
| หลัง RSI ข้ามขึ้น 70 (H1, 3 ปี) | EUR | ทองคำ |
|---|---|---|
| ค้างอยู่เหนือ 70 นาน (มัธยฐาน) | 2 แท่ง | 2 แท่ง |
| ค้างเหนือ 70 นาน 6 แท่งขึ้นไป | 20.3% ของครั้ง | 20.0% ของครั้ง |
| ค้างนานที่สุด | 40 แท่ง | 38 แท่ง |
| ภายใน 24 แท่ง ราคาขึ้นต่อได้ไกลสุด (มัธยฐาน) | 3.12 ATR | 2.52 ATR |
| ภายใน 24 แท่ง ราคาย่อลงได้ไกลสุด (มัธยฐาน) | 2.77 ATR | 1.76 ATR |
ครึ่งหนึ่งของครั้ง RSI ตกกลับใต้ 70 ภายใน 2 แท่ง ซึ่งทำให้ "ดูเหมือน" ตำราถูก แต่การที่ RSI ลงจาก 72 เหลือ 68 ต้องการแค่ราคาที่หยุดขึ้นแรง ไม่จำเป็นต้องลงเลย และอีก 1 ใน 5 ครั้งที่ค้างเกิน 6 แท่ง คือครั้งที่คนขายสวนโดนลากหนักที่สุด
วิธีใช้ RSI ให้สมเหตุสมผลกว่า "70 ขาย 30 ซื้อ"
RSI ยังมีประโยชน์ ถ้าใช้ตามสิ่งที่มันวัดจริง คือแรงส่งของราคา ไม่ใช่ตัวทำนายจุดกลับตัว
ใช้เป็นตัวบอกแรงของเทรน
RSI ที่แกว่งอยู่ระหว่าง 40–80 บ่อย ๆ บอกว่าเทรนขาขึ้นยังมีแรง RSI ที่แกว่ง 20–60 บอกว่าขาลงยังมีแรง ใช้ประกอบกับการอ่านโครงสร้าง Higher High / Higher Low ไม่ใช่แทน
ใช้เส้น 50 เป็นตัวกรอง
ถ้าระบบของคุณเทรดตามเทรน ใช้ RSI เหนือ/ใต้ 50 เป็นเงื่อนไขกรองว่าจะมองฝั่งไหน แทนการรอให้แตะ 70/30 แล้วสวน
Divergence เป็นคำเตือน ไม่ใช่ปุ่มกด
ราคาทำยอดใหม่แต่ RSI ไม่ทำยอดใหม่ บอกว่าแรงส่งอ่อนลง แต่เทรนอาจไปต่อพร้อม Divergence ซ้อนกันหลายรอบ อ่านเพิ่มที่ Divergence 4 แบบ
วัดก่อนเชื่อ
ถ้าจะใช้ RSI เป็นสัญญาณเข้า ให้นับผลเทียบกับอัตราพื้นฐานของตลาดนั้นเองในช่วงเดียวกัน และแบ่งข้อมูลเป็นสองครึ่ง ถ้าผลกลับทางเมื่อแบ่งครึ่ง แปลว่ายังไม่มีอะไรให้เชื่อ
ถ้าต้องการดูแรงส่งของราคาหลายไทม์เฟรมพร้อมโครงสร้างราคาและระดับ SL/TP ที่มาร์กไว้แล้ว ลองดูที่ AlphaSigs — ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคุณเอง ไม่ใช่คำสั่งให้เข้าออเดอร์
ความผิดพลาดที่เจอบ่อยเวลาใช้ RSI
สรุป RSI คืออะไร ในหนึ่งนาที
- RSI (Relative Strength Index) — อินดิเคเตอร์โมเมนตัมของ Wilder บอกสัดส่วนระยะขาขึ้นเทียบระยะเคลื่อนไหวทั้งหมดใน N แท่ง เป็นตัวเลข 0–100
- สูตร — RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS) โดย RS = ขาขึ้นเฉลี่ย ÷ ขาลงเฉลี่ย · RSI 70 = ขาขึ้นเดินไกลกว่าขาลงราว 2.3 เท่า
- ค่ามาตรฐาน — คาบ 14 เส้น 70/30 · คาบสั้นได้สัญญาณบ่อยขึ้น ไม่ได้แม่นขึ้น
- 70/30 บนข้อมูลจริง — ทองคำ H1 หลังข้าม 70 ราคาลง 43.2% เทียบฐาน 45.5% · ยูโรได้ 53.6% เทียบ 49.1% แต่ครึ่งหลังเหลือ 50.4% เทียบ 50.8% · ฝั่ง 30 ต่ำกว่าฐานทุกแถว (ก่อนหักต้นทุน)
- Overbought ค้างได้ — 1 ใน 5 ครั้งค้างเหนือ 70 นาน 6 แท่งขึ้นไป นานสุด 40 แท่ง
- ใช้ดีที่สุดเป็น — ตัวบอกแรงของเทรนและตัวกรองฝั่ง ไม่ใช่สัญญาณสวนเทรนโดยลำพัง
ตัวเลขทั้งหมดคำนวณเองจากแท่ง 1 ชั่วโมงของ Binance EUR/USDT (ใช้แทนยูโร) และ PAXG/USDT (ใช้แทนทองคำ) 1 ก.ย. 2023 – 27 ก.ย. 2026 ตลาดละ 26,952 แท่ง · RSI(14) และ ATR(14) แบบ Wilder · "ไปทางตำรา" = ราคาปิด 24 แท่งถัดไปต่ำกว่า (สัญญาณ 70) หรือสูงกว่า (สัญญาณ 30) ราคาปิดแท่งสัญญาณ · "ฐาน" = สัดส่วนของทุกแท่งในช่วงเดียวกันที่ราคา 24 แท่งถัดไปลง/ขึ้น · ตัวเทียบกราฟสุ่ม (สลับลำดับแท่งจริง) ให้ผลห่างฐานได้ถึง 4.6 จุด% ทั้งที่ไม่มีอะไรให้ทำนาย — ส่วนต่างขนาดนี้จึงแยกจากความบังเอิญไม่ออก · ยังไม่หักสเปรดหรือค่าคอมมิชชัน · ข้อมูลคริปโตเทรด 24 ชม. จึงไม่มีช่องว่างวันหยุดแบบโบรก Forex
บทความนี้เป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน · การเทรด Forex/CFD ใช้เลเวอเรจและอาจขาดทุนเกินเงินที่ตั้งใจไว้ · ผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น