- เพิ่มผลการ Backtest 4,8,12,16,20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว
*********** ข้อมูลที่นำมาฝากกันนี้เป็นข้อมูลเพียง 4 ปีซึ่งอาจจะพอสะท้อนให้เห็นภาพรวมอะไรบางอย่างได้ครับผม ************
*********** การวิเคราะห์จริงมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ex. Volume, Price Action, Candlestick ************
ทำผลทดสอบมาฝากกันครับ สำหรับวิธีการเทรดต่างๆที่หลายๆคนใช้กันอยู่ทดสอบกับหุ้นใน SET100
- เทรดด้วยเงิน $10000(ดอลล่า) ต่อหุ้น 1 ทุกตัว
- Backtest ย้อนหลัง 4 ปี
- มีการตั้ง Stoploss ที่ 10%
- เทรดทุกกรณีที่มีปัจจัยทางเทคนิคตรงกับที่ตั้งไว้ (รวมทั้งตลาด Sideway)
- ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (ดังนั้นยิ่งเทรดเยอะยิ่งโดนหักเยอะ)
1. Moving Averages
1.1 EMA10 ตัด EMA25
1.2 EMA25 ตัด EMA50
1.3 EMA30 ตัด EMA100
จากสามรูปที่ได้โพสให้ดูจะสังเกตุว่า กำไร/ขาดทุน แทบจะไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตุได้ชัดมากระหว่างการ Backtest ของทั้ง 3 Systems คือ จำนวนครั้งของการเทรด (Trades ในรูป) ซึ่งเป็นการบ่งบอกได้อย่างนึงว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาก็สามารถทำกำไรได้มหาศาลเช่นกัน
ยกตัวอย่าง AOT (AIRPORT OF THAILAND)
ถ้าเทรดตามระบบ EMA25 ตัด EMA50 จะมีการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 70.66%
แต่เมื่อเทียบกับระบบ EMA30 ตัด EMA100 จะมีการเทรดทั้งหมด 3 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 69.98%
เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาลองเทียบกันดูผลที่ได้ก็คือ
ระบบการเทรดด้วยเส้น EMA10 ตัดกับ EMA25 ดูจะได้ผลกำไรดีที่สุดแต่เมื่อเทียบครั้งกับจำนวนครั้งที่เทรด (Avg.Trade) ที่มากถึง 100 ครั้งใน 4 ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีนัก ก็สุดแล้วแต่ว่าแบบไหนคือแนวทางการเล่นของตัวเอง
________________________________________________________________________________________
2. MACD
2.1 MACD ตัดกับ Signal line ไม่ว่าจะอยู่เหนือ 0 หรือ ต่ำกว่า 0
ซื้อ -> MACD ตัดกับ Signal line ขึ้น
ขาย -> MACD ตัดกับ Signal line ลง
2.2 MACD ตัดขึ้นเหนือ 0
ซื้อ -> MACD ตัดขึ้นเหนือ 0
ขาย -> MACD ตัดลงใต้ 0
สองแบบนี้มีความแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งจำนวนการเทรดและกำไรที่ได้ แนะนำให้ลองปรับวิธีการเทรดของตัวเองดูนะครับหากยังเป็นแบบแรกอยู่
(ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน อันนี้เป็นแค่ข้อมูลประกอบครับ เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ ex. Volume, Price action, Candlestick pattern) เมื่อนำทั้ง 2 ระบบมาเปรียบเทียบกัน
พบข้อแตกต่างอย่างมากและไม่มีคำบรรยายใดๆครับ
________________________________________________________________________________________
3. Relative Strength Index (RSI)
3.1 RSI 30(Buy)70(Sell)
อันนี้น่าจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่า RSI < 30 ต้องซื้อเพราะเข้าเขต Oversold และเมื่อ RSI > 70 ให้ขายเพราะเข้าสู้เขต Overbought
ซื้อ -> RSI ต่ำกว่า 30 ซื้อทันทีไม่รอช้า
ขาย -> RSI สูงกว่า 70 ขายทันที
3.2 RSI 70(Buy)30(Sell)
อันนี้อาจจะฝืนความรู้สึกเพราะจะซื้อเมื่อ RSI เกิน 70 เท่านั้นและจะขายเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 30
ซื้อ -> RSI เกิน 70 เป็นครั้งแรก(ในรอบกี่เดือนก็แล้วแต่) และจะไม่ขายไม่ว่า RSI จะอยู่ในเขตเท่าไหร่และจะหลุด 70 หรือไม่จนกว่า RSI จะมาแตะ 30
ขาย -> RSI ต่ำกว่า 30
3.3 RSI เกิน 50 ซื้อ
ซื้อ -> RSI ทะลุผ่านเส้น 50 ขึ้น
ขาย -> RSI หลุดเส้น 50 ลง
เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาเปรียบเทียบกันพบว่า
วิธีที่ประหลาดที่คน(ส่วนใหญ่)ไม่ค่อยทำกันกับให้ผลกำไรที่ดีที่สุดและมีการเทรดเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ต่างกับที่คนเคยชินว่าต่ำ 30 เตรียมซื้อ สูงกว่า 70 เตรียมขาย อาจจะทำให้คนบางคนได้เปลี่ยนความคิดกันบ้างครับ
________________________________________________________________________________________
4. Slow Stochastic
4.1 ตัดกันขึ้นซื้อตัดกันลงขาย
จะเห็นได้ว่าระบบนี้ก็ยังทำกำไรได้เป็นส่วนมากแต่ข้อเสียมากๆอย่างนึงของระบบนี้ก็คือใช้จำนวนการเทรดที่เยอะมาก อาจจะไม่เหมาะในการใช้เป็นระบบการเทรดเดี่ยวๆ
________________________________________________________________________________________
และสุดท้ายฝากด้วยรูปเปรียบเทียบทุกระบบเข้าด้วยกัน ผลที่ได้ก็คือ
Moving Averages ถึงแม้จะเป็นระบบเทรดที่ดูเรียบง่ายมากที่สุด แต่กลับทำกำไรได้ดีมากๆ
________________________________________________________________________________________
ผลการ Backtest ย้อนหลัง 20 ปี
ผลการ Backtest 4 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น
ผลการ Backtest 8 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น
ผลการ Backtest 12 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น
ผลการ Backtest 16 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น
ผลการ Backtest 20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น
นำมาฝากกันเท่านี้ครับ
โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับ
ที่มา pantip.com/topic/33289989
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น