Mean Reverse Trade : การเทรดด้วย Pull Back ของราคา

🙏สวัสดีครับ...📖บทความนี้จะมาบอกแนวคิดการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ

โดยทั่วไปแล้ว เทคนิคส่วนใหญ่แล้วจะมีการเทรดอยู่ 2 สาย นั้นก็คือ :

1. ) Trend Following คือ การเทรดตามแนวโน้มของทิศทางราคา หลายๆท่านคงเคยได้ยินมากันอย่างหนาหูกันพอสมควรเลยทีเดียว เทรดเดอร์เก่งๆ ดังๆ ก็ใช้วิธีนี้เป็น Basic เลยนะครับ
2. ) Mean Reversion คือ การคาดการณ์ว่า"ยังไงๆราคาก็จะ Pull Back กลับมาที่ค่าเฉลี่ยเสมอ แต่ไม่รู้ตอนไหน?" หลักการ คล้ายๆ OVB - OVS เลย เน้นการกลับตัวนั้นเอง แต่จริงๆก็การเทรดสวนเทรนนั้นแหล่ะครับ

แนวคิดการเทรดของระบบ Mean Reversion 

เป็นการหาจังหวะที่ราคา...ตีออกห่างจากเส้นค่าเคลื่อนที่เฉลี่ย (ราคา)ตีตัวออกห่างไปเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยก็คือ เส้น SMA , EMA ต่างๆ นั้นเอง

จากภาพตัวอย่าง : เมื่อราคาออกห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากๆ ราคาก็จะมีโอกาสกลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ยได้เช่นกัน(แต่ไม่รู้ตอนไหน...แต่มาหาแน่ๆละ") แต่บางครั้งราคาก็วิ่งเป็นเทรนด์เลยก็มี จนยากที่ราคาจะกลับมาเส้นค่าเคลื่อนที่เฉลี่ยนั้นเอง

ดังนั้น : ผู้เทรดต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆนะครับ เฝ้าสังเกตุการณ์ จดจำรูปแบบมันเยอะๆ และอย่าลืม การบริหารเงินและความเสี่ยงให้เหมาะสมด้วยนะครับ อารมณ์ของตัวเองก็ต้องควบคุมด้วยนะครับ

หลักการเทรดด้วยระบบ Mean Reverse Trade

1.) กำหนดเส้นค่าเฉลี่ย SMA , EMA 

ถ้าตั้งค่า SMA 50   =  สัญญาณก็จะเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่า เส้นค่าเฉลี่ยนี้อิงมาจากราคา  50  วันก่อน

ถ้าตั้งค่า SMA 100 =  สัญญาณก็จะเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่า เส้นค่าเฉลี่ยนี้อิงมาจากราคา 100 วันก่อน

ไม่ว่า"เพื่อนๆจะตั้งค่าแบบไหน?" ก็ไม่มีใครผิดถูกนะครับ อยู่ที่ความชอบล้วนๆ

2.) ราคาไม่ Pull Back (วกกลับ) หรือ วกเข้าหาเส้นช้า

ถ้าเป็นจริงตามนี้ละก็ให้ทำ Risk : Reward เลยนะครับ(ปรับ Lotz ปรับเงินทุน ให้มีความเสี่ยงน้อยลง) ไม่ก็ Cut loss ซะ

3.) การเทรด Mean Reversion ต้องเล่นคู่กับพวก Oscillator 

การหาจังหวะเข้าที่ราคาต่ำสุด บนสุด นั้นเป็นโอกาสที่ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่รู้หรอกว่า"มันจะต่ำแล้วต่ำอีกไหม? หรือ สูงแล้วสุดอีกป่าว!!!" แต่ในทางกลับกัน มันก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะเวลาที่เป็นเทรนด์ หรือ การเทรดนี้มันก็คือ"สาย Swing Trade ดีๆนี้เองละครับ" 

เวลาจะเทรดควรจะมีข้อมูล หรือ เทคนิคอื่นๆประกอบด้วยนะครับ เช่น รูปแบบของแพทเทรินราคาต่างๆ แนวรับ และ แนวต้าน ต้องนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจนะครับ

แต่สำหรับผมแล้ว ก็เล่นคู่กับ RSI : 14 ครับ ดู OVB - OVS + แนวรับ - แนวต้าน แล้วรออัดพวก Divergence ต่างๆครับ ส่วนเรื่อง Mean Reversion นี่ก็เอามาดูเสริมครับ

4.) การควบคุมอารมณ์ และ วินัยการเทรด

ไม่ว่า"คุณจะเล่นเทคนิคดีๆแค่ไหน" ทุกเทคนิคล้วนต้องอาศัยจิตวิญญาณในการเข้ามาควบคุมวินัยและอารมณ์ทั้งสิ้น แต่การเทรดในรูปแบบของ Mean Reversion มันต้องอาศัยเวลาและจังหวะค่อนข้างนานในการเข้าเทรด บางวันแถบจะไม่มีสัญญาณเลยก้มีครับ

บทสรุป

การเทรดด้วยระบบ Mean Reverse คือ การเทรดแบบสวนเทรนด์ครับ คล้ายๆกับเทรดพวก Oscillator แต่เราต้องเอาพวก RSI , Stoch เข้ามาช่วยนะครับ จะได้หาจุดเข้าได้สวยๆ แล้วก็ให้ราคาไหลไปชนเส้นค่าเคลื่อนเฉลี่ย เราก็ปิดออร์เดอร์ได้ 

ดังนั้นก็ควรบริหารหน้าตักดีๆด้วยเช่นกันครับ คิดถึงความเสี่ยงก่อนกำไรด้วยนะครับ

🔥ขอให้โชคดี....เทรดเดอร์แทน