กลยุทธ์ Trend Following ใช้กับตลาด Forex ได้ไหม ?
ก่อนผมมาเทรด Forex ผมเคยเทรดหุ้นมาก่อน
เมื่อก่อน ตอนเริ่มเทรดหุ้นผมใช้กลยุทธ์แบบ Trend Following ตลอด
สาเหตุเพราะ หนังสือส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเขียนถึงกลยุทธ์นี้บ่อย ๆ ข้อมูลที่มีในหัวตอนนั้นเลยเน้นไปที่กลยุทธ์นี้
ถามว่าใช้ได้ไหม ?
ใช้ได้ครับ ผมสามารถทำกำไรจากหุ้นได้เยอะพอสมควร ในช่วงนั้น
แล้วกับตลาด Forex ล่ะ ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง !!?
ถ้าถามผม ต้องบอกว่า ผลลัพธ์ ไม่ดีเอามาก ๆ เลยล่ะครับ!!
ตอนเริ่มมาเทรด Forex ผมคิดว่า ใช้กลยุทธ์เดิมแบบที่เคยเทรดหุ้นมาก็ได้ ไม่เห็นเป็นไร เลยลองฝึกเทรดใน Demo Account ก่อน ผลปรากฎว่า เละครับ!! พอร์ต Demo ไม่เหลือชิ้นดี ตอนนั้น งง เลย อ้าว ทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะ เพราะอะไรกัน !? หลังจากศึกษามากขึ้นก็พบคำตอบที่มีเหตุผลครับและต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมเจอครับ
ก่อนจะไปพบกับ 4 เคล็ดลับทำกำไรด้วย Swing Trading ถ้าเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ Share บทความนี้ ให้กับเพื่อน ๆ ของคุณอ่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

เหตุผลที่ 1 : Trend เกิดไม่นาน และ นาน ๆ จะเกิดที

  • ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญข้อแรก ที่มีผลต่อกลยุทธ์ Trend Following ครับ สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากในตลาดหุ้น Vs. ตลาด Forex ก็คือ การเกิด Trend
  • ในตลาดหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานอย่างมูลค่าบริษัท ที่เติบโต ซึ่งจะผลักดันให้ราคาหุ้นเติบโตตามมูลค่าบริษัทไปด้วย และสิ่งนี้ทำให้ราคาหุ้นเกิดแนวโน้ม
  • แต่ในตลาด Forex ปัจจัยพื้นฐานนั้นไม่แน่นอน สิ่งที่ไม่มีแน่ ๆ คือ ข้อมูลมูลค่าบริษัท เพราะ ตลาด Forex ไม่ได้อิงตามมูลค่าบริษัท เนื่องจากเป็น ค่าเงิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด Forex จึงมีมากกว่า และ ไม่แน่นอน ไม่มีปัจจัยใดที่ส่งผลเด่นชัด ตลาดจึงแกว่งไปมา มากกว่าจะเกิด Trend นาน ๆ 
  • แล้วตลาด Forex เกิด Trend ได้ไหม ?
  • คำตอบคือ ได้ครับ ตลาด Forex ก็เกิด Trend ได้เช่นเดียวกันกับหุ้น และอาจจะรุนแรงกว่าด้วย
  • ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้กลยุทธ์ Trend Following ได้สิ ถ้าเกิด Trend เหมือนกัน ?
  • ปัญหาคือ Trend ที่เกิดยาวนานนั้น นาน ๆ ครั้ง จะเกิดที และก็เกิดอย่างรุนแรงด้วย ทำให้หาจังหวะเข้าเทรดได้ยาก
  • สรุปง่าย ๆ ก็คือ ตลาด Forex เกิด Trend ได้เช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ไม่นาน / ถ้า Trend ที่เกิดนั้นอยู่นาน นาน ๆ ครั้งจะเกิด และเกิดอย่างรุนแรง ครับ
  • 2  สาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้ กลยุทธ์ Trend Follwing เทรดได้ยากในตลาด Forex (ไม่ได้หมายความว่า เทรดไม่ได้เลยนะครับ)
  • เรามาดูหลักฐานกันชัด ๆ ดีกว่าครับ ในรูปด้านล่างเปรียบเทียบการวิ่งของราคาระหว่าง SET INDEX Vs. Forex Market ในช่วงปี 2008 – 2011 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกัน

  • รูปแรก เป็น False-break ธรรมดาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในตลาด Forex และ เกิดทุก ๆ Time Frame พฤติกรรมนี้จะเกิดเมื่อราคากำลังจะเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ เกิดช่วง Divergence จากรูปจะเห็นว่า ก่อนราคาหลุด Key Support ราคาเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจน พอราคาวิ่งหลุด Key Support จะถือว่าเป็น Breakout ซึ่งมักจะใช้เป็นจุดเข้าเทรดของกลยุทธ์ Trend Following เพราะ ถือเป็นการยืนยันการหลุดแนวรับแล้ว แต่ต่อมาราคาวิ่งสวนกลับอย่างรวดเร็วและเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน
  • รูปที่สอง เป็นพฤติกรรม False-Break ที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกขั้น ผมจะค่อย ๆ อธิบายนะครับ ตรงจุดที่ 1 แถว ๆ สีแดง จะเห็นได้ชัดว่าเป็น False-Break แต่จุดนี้มีข้อสังเกตคือ บริเวณนี้เป็นจุดยืนยันการเกิด Bearish Divergence ด้วย (สังเกต 4 High ก่อนหน้าที่ RSI. ต่ำลงตลอด) ถ้าเข้าจุดนี้จะโดน Stop Loss ทันที และราคาก็ลบล้างการเกิด Divergence ที่เกิดขึ้น
  • จุดที่ 2 ที่เป็นบริเวณสีเหลืองถัดจากจุดที่ 1 ราคาทะลุ High เดิม และ ไม่ทำ Divergence แต่อย่างใด (พูดง่าย ๆ คือ ไม่เห็นสัญญาณกลับตัวเลย)ราคาดูเหมือนจะยืนได้ แต่ต่อมา ราคาวิ่งหลุด Key Support แล้วเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงทันที
  • ในรูปที่ 2 จะเห็นว่า ถ้าเข้าแบบ Breakout จะโดน Stop Loss ถึง 2 ครั้งติด ในเวลาใกล้ ๆ กัน ครับ
  • สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง Divergence ผมแนะนำให้อ่านบทความ 4 วิธีเทรด Divergence ให้แม่นสุด ๆ ครับ

เหตุผลที่ 3 : Stop Loss กว้าง ทำให้ Risk:Reward ต่ำ

  • การเทรด Forex แต่ละครั้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการ
  • ปกติแล้วการเทรดแต่ละครั้ง เราจะตั้ง Risk:Reward ที่ 1:2 คือ ผลตอบแทนมากเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับ ความเสี่ยง ถ้า Stop Loss กว้าง จะทำให้ช่วง Risk กว้าง และ ราคาต้องวิ่งไกล จึงจะ Take Profit เพื่อให้เป็นไปตาม Risk:Reward = 1:2
  • รู้อย่างนี้แล้วทำไมไม่ตั้ง Stop Loss แคบ ๆ เลยล่ะ !?
  • คำตอบก็คือ ถ้าเราตั้ง Stop Loss แคบ ราคาจะมีที่ว่าง (Space) ในการเคลื่อนไหวน้อย และหากราคาแกว่งตัวมากขึ้นเพียงเล็กน้อย เราก็จะโดน Stop Loss ก่อนที่จะรู้ว่าสุดท้ายราคาวิ่งไปถูกทาง (แต่เราออกจากตลาดไปแล้ว)
  • การตั้ง Stop Loss เราจะตั้งให้เลย Levels ของตลาด เพื่อให้ตลาดเป็นตัวยืนยันว่า ตลาดจะเปลี่ยนทิศ เราจะตั้งตามใจเราไม่ได้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ดูตัวอย่างจากรูปด้านล่างได้เลยครับ

    • รูปแรก เป็นตัวอย่างการเข้าด้วย Pin Bar Signal ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่า Low เล็กน้อย และตั้ง Risk:Reward ที่ 1:2 จะเห็นว่าราคาวิ่งไม่ไกลก็ถึงจุด Take Profit แล้ว
    • รูปที่สอง เป็นการเข้าด้วยกลยุทธ์ Breakout แบบที่นิยมใช้ใน Trend Following และตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับเล็กน้อย กำหนด Risk:Reward ที่ 1:2 เท่ากัน แต่ราคาต้องวิ่งไกลกว่ามาก เพราะ ช่วง Stop Loss กว้างกว่า ยิ่งถ้า Trend ที่เกิดเป็นช่วงสั้น ๆ มีโอกาสสูงที่ Order นั้นจะไม่ Take Profit

    สรุป การเลือกกลยุทธ์ที่ใช้มีผลอย่างมากต่อ กำไร-ขาดทุน ในพอร์ต ถ้าเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมตลาดและเหมาะสมกับตัวเรา จะยิ่งช่วยให้เรามีผลงานการเทรดที่ดีได้ ในบทความนี้ผมยกตัวอย่าง 3 ข้อ ที่พฤติกรรมของตลาด Forex ไม่เหมาะสมกับการเทรด Trend Following แบบที่นิยมใช้กันในหุ้น (ผมก็เคยใช้มาก่อนเช่นกัน) สำหรับใครที่ยังหากลยุทธ์สำหรับเทรด Forex ไม่เจอ ผมแนะนำกลยุทธ์ Swing Trading  ครับ ในบทความนี้ผมไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ Trend Following ใช้ไม่ได้เลย หากคุณใช้อยู่แล้วสามารถทำกำไรได้ดี ขอให้ใช้ต่อไปครับ แต่หากใช้แล้วไม่กำไร การเปลี่ยนกลยุทธ์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด และทั้งหมดนี้คือ 3 เหตุผลที่ Trend Following เทรดยากในตลาด Forex ที่ผมอยากบอกทุกท่านครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่ติดตาม Znipertrade.com โชคดีมีกำไรนะครับ