Trade Management สิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้+พถติกรรมตลาด
(คงมีหลายคนที่รู้อยู่แล้ว แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้เหมือนกัน)
จะพูดถึง 2 เรื่อง คือ Position Sizing (ขนาดการลงทุน) และ Exit Strategy
Exit Strategy
(หลักการปิดออร์เดอร์)
ผมจะไม่พูดถึงการเข้าออร์เดอร์นะครับ
ดูตัวอย่างนะครับ
จากตัวอย่าง จะมีจุดปิดออร์เดอร์สองจุดนะครับ โดยเมื่อถึงจุดแรก ปิด 50% ปิดอีก 50% เมื่อถึงจุดที่สอง
สมมุติ เปิดออร์เดอร์ lot = 0,5 เมื่อถึงจุดแรก ปิดไป 0.25 แล้วปิดหมดอีกทีที่จุดต่อไป
ไม่จำเป็นว่าต้องมี tp สองจุดนะครับ แต่การมี tp มากกว่า 1 จุดจะเป็นการเพิ่มกำไรได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงแต่อย่างใดครับ
sl เหนือแนว high ของแท่งที่เทสแนวต้าน
ทำไม?
- จริงๆแล้วจะ ตั้ง sl ไว้เหนือแนวต้าน เหตุที่ตั้ง sl เหนือแนวต้าน ก็เพราะ ที่แนวต้าน จะเป็นจุดซื้อขายของหลายๆคน ถ้าราคาทะลุไปได้ ส่วนใหญ่นักลงทุนจะซื้อมากว่าขาย ทำให้ราคาสูงขึ้น
- กรณีนี้ มีการทะลุแนวต้านไปได้ แต่ผู้ซื้อไม่ชนะ ราคาจึงกลับลงมา ทำให้ผู้ขายเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีก ซึ่งแน่นอน ส่วนใหญ่ราคามันควรจะลง
- กรณีนี้ที่ตั้ง sl เหนือ high ของแท่งที่ ทะลุไป เพราะว่า มีนักลงทุนจำนวนหนึ่ง เทรดด้วยวิชา candlestick จะกำหนดแนวรับแนวต้านโดย สัญญาณแท่งเทียน โดยกรณีนี้ shadow(เข็ม) ยาวขึ้นไป (คล้าย shooting star) เทรดเดอร์เหล่านี้ก็จะให้ความสำคัญและกำหนดเป็นแนวต้าน
- อีกนัยหนึ่ง คือ เราเข้า sell เราต้องการเห็น down trend หลักการของ down trend ทุกคนคงรู้คือ ต้องเกิด lower low, lower high ถ้าเราเห็น ราคาทะลุ high เดิมแสดงว่า เกิด higher high ซึ่งอาจจะเกิดเป็น up trend ในอนาคต
tp แรกก่อนถึงแนวรับ (กรณีนี้ใช้ low เดิม)
ทำไม?
- เพราะแนวรับ/แนวต้าน เป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ รอที่จะซื้อ/ขาย บริเวณนั้น
และอีกกรณีนึง คนส่วนใหญ่จะปิดออร์เดอร์ที่แนวรับ /แนวต้าน
แล้วสำคัญยังไง?
- กลไกตลาดฟอเร็กซ์ เมื่อเราเปิดออร์เดอร์ด้วย buy การปิดออร์เดอร์ ก็คือ sell คืนตลาด (เปิดออร์เดอร์ด้วย sell การปิดออร์เดอร์ ก็คือ buy คืนตลาด) นั่นหมายความว่าการปิดออร์เดอร์ก็ส่งผลต่อตลาดฟอเร็กซ์เหมือนกับการเปิด ออร์เดอร์
แล้ว tp สอง หล่ะ?
- ถ้าเทรด box range breakout ก็วัดขนาดความสูงของ box range จุด tp ก่อนถึงจุดนั้นเล็กน้อย
- เทรด triangle breakout ก็วัดขนาดของช่วงที่สูงที่สุด
- เทรด swing ก็วัดขนาดจาก high ถึง low ของ swing ก่อนหน้า
ลองดู อีกตัวอย่างครับ
ออร์เดอร์ที่เหลือ(tp ที่สอง) อาจจะปล่อย let profit run โดยไม่สามารถรู้ได้ตอนเปิดออร์เดอร์ว่า tp2 ควรจะอยู่จุดไหน
สัญญาณปิดออร์เดอร์ tp2
- ใช้ trailing stop
- สัญญาณกลับตัว ของ candlesticks สำคัญๆ ได้แก่ hammer, shooting star, engulfing
- ภาวะซื้อขายมากเกินไป (overbought/oversold) เพราะเมื่อราคาสูงหรือต่ำเกินไป นักลงทุนจะกังวล พวกเค้ามักจะรอซื้อที่ราคาต่ำกว่า และขายที่ราคาสูงกว่า ทำให้มีผู้ขายน้อยลง (กรณี down trend)
สังเกตว่าเมื่อราคาชน tp แล้วมักจะ ชะลอลง หรืออาจจะกลับตัว (ซึ่งอาจจะกลับตัวเกิดเป็นเทรนตรงข้าม หรือ อาจจะแค่พักตัวแล้ววิ่งตามเทรนด์เดิม)
ทำไม?
- เพราะคนส่วนใหญ่ รอซื้อขาย และปิดออร์เดอร์ ที่แนวรับ/แนวต้าน
ถ้าราคาไปไม่ถึง tp สอง วนกลับมา เราไม่ได้อยู่หน้าคอม ปิดออร์เดอร์ไม่ทัน ชน sl ออร์เดอร์ที่เหลือขาดทุน จะทำไง?
- เมื่อชน tp แรกแล้ว ให้เลื่อน sl ไปที่ breakeven (จุดเปิดออร์เดอร์) +- เล็กน้อย
Reward/Risk ?
(reward = tp, risk = sl)
แต่ละออร์เดอร์ที่เปิด ระยะ tp (คำนึง tp1 เป็นหลัก) จะต้อง มากกว่า sl เสมอ
ทำไม?
- ออร์เดอร์ที่เราเปิดแต่ละครั้ง เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า จะ win หรือ loss ให้เราคำนึงว่า มีโอกาส win loss เท่ากัน ลองคิดดูว่า ถ้า sl มากกว่า tp 1 pip เราเทรด 10 ครั้ง win=5, loss=5 กำไรทั้งหมดที่เราจะได้ = -5 pips
- เรายอมเสียเงิน มากกว่ากำไรหรือเปล่า เราจะยอมเสี่ยงกับการลงทุน เพื่อหวังกำไรเพียงน้อยนิดหรือเปล่า
- อย่าลืมว่าตลาดฟอเร็กซ์อะไรก็เกิดขึ้นได้ เราไม่สามารถรู้อนาคตได้
- สำหรับผมชอบเทรด Reward/Risk = 1.5 ขึ้นไป (คือ tp มากกว่า sl 1.5 เท่า)
ถ้าเรากำลังจะเปิดออร์เดอร์ที่ Risk/Reward ไม่ถึง 1 หล่ะ?
- ง่ายมากเลย ข้ามไป ไม่ต้องเทรด จำไว้ว่า เสียโอกาสยังดีกว่าเสียเงิน
- ทำไม Reward/Risk ไม่ถึง 1 หล่ะ เพราะเราเจอกันช้าไป(555) ถ้าเราเจอสัญญาณเข้าเทรดไวกว่านี้ ก็อาจจะเป็นการเทรดที่สมบูรณ์ แต่อย่าไปเสียดาย โอกาสไม่ได้มีครั้งเดียว(ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลก 555) จำไว้ว่า เสียโอกาสยังดีกว่าเสียเงิน
อย่าแก้ปัญหาด้วยการลด sl ลง หรือ เพิ่ม tp ขึ้น เด็ดขาด ทำไม?
- sl ที่เราควรจะตั้งมันคือจุดไหน tp ที่ควรจะตั้งคือจุดไหน ผมบอกไปแล้ว และเหตุผลว่าทำไมต้องตั้งจุดนั้นผมก็บอกไปแล้ว มันมีเหหตุผล ถ้าเลื่อนไปนั่นคือเราไม่มีเหตุผลในการเทรด สิ่งสำคัญในการเทรดคือ เทรดด้วยสติ ใช้เหตุผล อย่าเทรดตามอารมณ์ (อันตรายมาก)
Position Sizing
(ขนาดการลองทุน, ก็ lot size นั่นแหละ)
ขนาดการลงทุนจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรากำหนด(และอื่นๆ) ความเสี่ยงที่ว่านี้จะเป็น เปอร์เซ็นต่อขนาดเงินทุนในพอร์ต
โดยปกติเราจะไม่คำนึงถึง ว่าเราจะต้องได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ในการเทรดแต่ละครั้ง แต่เราควรจะคำนึงถึงว่าเราจะเสียเท่าไร(กรณีเทรดเสีย) ต่อการเทรดหนึ่งครัง
เราจะไม่มีการคำนึงถึง Win/Loss เพราะ การกำหนดขนาดลงทุนตามหลักที่จะกล่าวนี้จะไม่ทำให้ล้างพอร์ตแน่นอน ต่อให้ อัตรา Win/Loss เท่ากับ 50:50 ก็ตาม
ก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่า
เราไม่ควรจะตั้งเป้าว่า วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้, ปีนี้ เราจะเทรดได้กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ควรจะตั้งเป้าว่า เราจะเสียไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ (Drawdown นั่นเอง) ทำไม?
- เพราะ กำไรที่เราจะได้ขึ้นอยู่กับ Win/Loss และ Win/Loss ก็ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ วินัย อารมณ์ ฯลฯ และที่สำคัญคือ ตลาด ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ ล้วนไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และปัจจัยภายนอกอีก โดยเฉพาะ ตลาด สิ่งที่ทำให้ตลาดขับเคลื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ ก็มีเหตุของมันมากมาย เยอะจนเราไม่รู้ว่า มันจะเคลื่อนตัวแบบไหน (อาจจะรู้ แต่ไม่มีทางที่จะถูกเสมอไป) เราจะไม่มีทางทำได้ตามที่เราหวังทุกครั้ง
- แต่ การกำหนดความเสี่ยง เราทำได้จริง เพราะเรารู้ Reward/Risk เราทำได้โดยการ กำหนด sl, tp, lot size ให้เป็นไปตามความเสี่ยงที่เรากำหนด
นั่นหมายความว่า การเทรดทุกครั้ง ก่อนจะเปิดออร์เดอร์ เราจะต้องรู้ sl, tp, lot size ก่อนทุกครั้ง
มีหลายๆแหล่ง และ หลายๆคนกำหนดขนาดลงทุนดังนี้ Account Size หาร 10000 หรืออะไรก็แล้วแต่ นั่นเป็นการ ใช้เงิน ลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน วิธีนี้ lot size เปลี่ยนแปลงตาม เงินทุน โดยไม่คำนึงถึง Reward/Risk ไม่คำนึงถึง ระยะ stop loss ทำให้ความเงินที่เสียไป (ถ้า loss) จะไม่เท่ากับที่เราตั้งใจไว้ แต่จะแปรผันตาม sl ซึ่งเราจะกำหนดระยะ sl เท่าเดิมทุกครั้งไม่ได้
การคำนวณ lot size ที่ถูกต้องคือ
(Account Size x risk) / (sl x pip value)
Account Size = ขนาดเงินทุนในพอร์ต เป็น usd(หรืออาจจะหน่วยอื่น)
risk = ความเสี่ยงของการเทรด เป็นเปอร์เซ็นต์ (คือเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่จะเสีย เมื่อเทรดเสีย)
sl = ระยะ stop loss เป็น pip (ทำเป็นสี่ตำแหน่ง)
pip value = มูลค่าที่คิดเป็นเงินต่อจุดต่อ 1 ล็อต หน่วยเดียวกับ Account size
(pip value EUR/USD = 10 usd , คู่อื่นเพิ่มเติม :http://www.learnforexlive.com/pip-value.html)
- สิ่งที่จะต้องรู้ก่อนคำนวณคือ จุดซื้อขาย, sl และ tp จากนั้นดู Reward/Risk ไม่ควรต่ำกว่า 1
อาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยนะครับ แต่ผมอยากให้คิดก่อนเทรดนะครับ มันสำคัญมาก อย่าขี้เกียจเลยครับ
ตัวอย่างนะครับ สมมุติทุน 10000 ความเสี่ยง 5% สมมุติ pip value = 10 เพื่อให้คำนวณง่าย
sl = 25 pips, tp = 91 pips (ที่ผมบอกไปแล้วว่าคำนึงถึง tp แรก)
เช็ค Reward/Risk = 91/25 = 3.64 (จริงๆไม่ต้องคำนวณก็ได้ว่าเกิน 1 ดูด้วยตาก็รู้แล้ว แต่คำนวณดูว่า ตามเป้าที่เรากำหนดไหม สำหรับผม 1.5 ขึ้นไป)
คำนวณ position size = (10000 x 5%) / (25 x 10) = 2.00
เราลองมาดูกันว่า ถ้าเราลง lot = 2 จะได้กำไรเท่าไร/ขาดทุน เท่าไร ตามสูตร (pip x pip value) x size
กำไร = (91 x 10) x 2 = 1820 usd
ขาดทุน = (25 x 10) x 2 = 500 usd (5% ของ 10000)
ขาดทุน 5% ของ 10000 พอดี
ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ดี?
- แนะนำ 1-5% เยอะสุดๆเลย ไม่ควรเกิน 10% เด็ดขาด
- ผมเทรด 1-4%
เท่าที่สังเกตุดูเงินทุนเยอะมาก เงินไม่ถึง?
- ควรจะมีอย่างน้อย 1000 usd หรือ 1000 cent (1000 cent ไม่เยอะเลยครับ 10 usd เอง)
- เงินไม่ถึง 1000 usd ก็เปิดบัญชีเซ็นต์เอาครับ
เสียเวลาจัง?
- เสียเวลาแป๊บเดียวครับ ลองคิดดูว่าเวลาที่เสียไปกับการคำนวณ กับเวลาที่ใช้หาเงินส่วนที่เสียไปกับการเทรดเสีย อันไหนใช้เยอะกว่าครับ
- ทำเป็น Excel ช่วยเพิ่มความสะดวกได้นะครับ ไม่ยากเลย
ทวนขั้นตอนอีครั้งครับ
1. กำหนด จุดซื้อขาย, sl, tp
2. เช็ค Reward/Risk
3. คำนวณ lot size
4. กดปุ่ม Buy หรือ Sell (แนะนำ pending order ครับ เพื่อความแม่นยำ)
ด้วยการเทรดขนาด lot ตามวิธีนี้ จะเป็นการกำหนด drawdown นะครับ drawdown จะฟิกซ์เท่ากับเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่เราเทรด
ควรจะเทรดแต่ละครั้งด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเท่าเดิมตลอดนะครับ การตั้งเปอร์เซ็นต์ตามใจก็เหมือนกับการตั้งขนาดล็อตตามใจเรานั่นแหละ แล้วจะคำนวณทำไมให้เสียเวลา จริงไหมครับ
ด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเท่ากันทุกครั้งแล้ว การขาดทุน(กรณี loss)จะฟิกซ์เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมตลอด แต่ กำไร(กรณี win) จะขึ้นอยู่กับ Reward/Risk ของออร์เดอร์นั้น
ยอมเสียเวลาคิดสักนิด เพื่อรักษาเงินไว้ครับ
ทุกระบบ ทุกการเทรด คิดถึงความเสี่ยง คำนวณ lot size ตามความเสี่ยงเสมอนะครับ
Credit: thaiforexschool.com/ผู้เขียน metbright2
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น