มาวิเคราะห์ Indicator ยอดฮิต MACD,RSI,SSTO,MA กัน

อัพเดต 1/3/2558 - เพิ่มผลการ Backtest 4,8,12,16,20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว *********** ข้อมูลที่นำมาฝากกันนี้เป็นข้อมูลเพียง 4 ปีซึ่งอาจ...



อัพเดต 1/3/2558
- เพิ่มผลการ Backtest 4,8,12,16,20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่นแล้ว



*********** ข้อมูลที่นำมาฝากกันนี้เป็นข้อมูลเพียง 4 ปีซึ่งอาจจะพอสะท้อนให้เห็นภาพรวมอะไรบางอย่างได้ครับผม ************
*********** การวิเคราะห์จริงมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย ex. Volume, Price Action, Candlestick ************

ทำผลทดสอบมาฝากกันครับ สำหรับวิธีการเทรดต่างๆที่หลายๆคนใช้กันอยู่ทดสอบกับหุ้นใน SET100

- เทรดด้วยเงิน $10000(ดอลล่า) ต่อหุ้น 1 ทุกตัว  
- Backtest ย้อนหลัง 4 ปี
- มีการตั้ง Stoploss ที่ 10% 
- เทรดทุกกรณีที่มีปัจจัยทางเทคนิคตรงกับที่ตั้งไว้ (รวมทั้งตลาด Sideway)
- ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (ดังนั้นยิ่งเทรดเยอะยิ่งโดนหักเยอะ) 

1. Moving Averages


1.1 EMA10 ตัด EMA25



1.2 EMA25 ตัด EMA50



1.3 EMA30 ตัด EMA100



จากสามรูปที่ได้โพสให้ดูจะสังเกตุว่า กำไร/ขาดทุน แทบจะไม่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตุได้ชัดมากระหว่างการ Backtest ของทั้ง 3 Systems คือ จำนวนครั้งของการเทรด (Trades ในรูป) ซึ่งเป็นการบ่งบอกได้อย่างนึงว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาก็สามารถทำกำไรได้มหาศาลเช่นกัน

ยกตัวอย่าง AOT (AIRPORT OF THAILAND) 
ถ้าเทรดตามระบบ EMA25 ตัด EMA50 จะมีการเทรดทั้งหมด 8 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 70.66% 
แต่เมื่อเทียบกับระบบ EMA30 ตัด EMA100 จะมีการเทรดทั้งหมด 3 ครั้งผลกำไรที่ได้คือ 69.98% 

เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาลองเทียบกันดูผลที่ได้ก็คือ



ระบบการเทรดด้วยเส้น EMA10 ตัดกับ EMA25 ดูจะได้ผลกำไรดีที่สุดแต่เมื่อเทียบครั้งกับจำนวนครั้งที่เทรด (Avg.Trade) ที่มากถึง 100 ครั้งใน 4 ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะดีนัก ก็สุดแล้วแต่ว่าแบบไหนคือแนวทางการเล่นของตัวเอง ยิ้ม


________________________________________________________________________________________

2. MACD


2.1 MACD ตัดกับ Signal line ไม่ว่าจะอยู่เหนือ 0 หรือ ต่ำกว่า 0 
ซื้อ -> MACD ตัดกับ Signal line ขึ้น
ขาย -> MACD ตัดกับ Signal line ลง



2.2 MACD ตัดขึ้นเหนือ 0 
ซื้อ -> MACD ตัดขึ้นเหนือ 0
ขาย -> MACD ตัดลงใต้ 0



สองแบบนี้มีความแตกต่างกันได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งจำนวนการเทรดและกำไรที่ได้ แนะนำให้ลองปรับวิธีการเทรดของตัวเองดูนะครับหากยังเป็นแบบแรกอยู่ ยิ้ม (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน อันนี้เป็นแค่ข้อมูลประกอบครับ เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ ex. Volume, Price action, Candlestick pattern) 

เมื่อนำทั้ง 2 ระบบมาเปรียบเทียบกัน



พบข้อแตกต่างอย่างมากและไม่มีคำบรรยายใดๆครับ ยิ้ม

________________________________________________________________________________________

3. Relative Strength Index (RSI)


3.1 RSI 30(Buy)70(Sell) 

อันนี้น่าจะมีหลายคนเข้าใจผิดว่า RSI < 30 ต้องซื้อเพราะเข้าเขต Oversold และเมื่อ RSI > 70 ให้ขายเพราะเข้าสู้เขต Overbought
ซื้อ -> RSI ต่ำกว่า 30 ซื้อทันทีไม่รอช้า
ขาย -> RSI สูงกว่า 70 ขายทันที



3.2 RSI 70(Buy)30(Sell) 

อันนี้อาจจะฝืนความรู้สึกเพราะจะซื้อเมื่อ RSI เกิน 70 เท่านั้นและจะขายเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 30

ซื้อ -> RSI เกิน 70 เป็นครั้งแรก(ในรอบกี่เดือนก็แล้วแต่) และจะไม่ขายไม่ว่า RSI จะอยู่ในเขตเท่าไหร่และจะหลุด 70 หรือไม่จนกว่า RSI จะมาแตะ 30
ขาย -> RSI ต่ำกว่า 30




3.3 RSI เกิน 50 ซื้อ 

ซื้อ -> RSI ทะลุผ่านเส้น 50 ขึ้น
ขาย -> RSI หลุดเส้น 50 ลง



เมื่อนำทั้ง 3 ระบบมาเปรียบเทียบกันพบว่า



วิธีที่ประหลาดที่คน(ส่วนใหญ่)ไม่ค่อยทำกันกับให้ผลกำไรที่ดีที่สุดและมีการเทรดเฉลี่ยที่น้อยที่สุด ต่างกับที่คนเคยชินว่าต่ำ 30 เตรียมซื้อ สูงกว่า 70 เตรียมขาย อาจจะทำให้คนบางคนได้เปลี่ยนความคิดกันบ้างครับ ยิ้ม
________________________________________________________________________________________

4. Slow Stochastic


4.1 ตัดกันขึ้นซื้อตัดกันลงขาย 


จะเห็นได้ว่าระบบนี้ก็ยังทำกำไรได้เป็นส่วนมากแต่ข้อเสียมากๆอย่างนึงของระบบนี้ก็คือใช้จำนวนการเทรดที่เยอะมาก อาจจะไม่เหมาะในการใช้เป็นระบบการเทรดเดี่ยวๆ 
________________________________________________________________________________________



และสุดท้ายฝากด้วยรูปเปรียบเทียบทุกระบบเข้าด้วยกัน ผลที่ได้ก็คือ



Moving Averages ถึงแม้จะเป็นระบบเทรดที่ดูเรียบง่ายมากที่สุด แต่กลับทำกำไรได้ดีมากๆ 
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
________________________________________________________________________________________

ผลการ Backtest ย้อนหลัง 20 ปี



ผลการ Backtest 4 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น


ผลการ Backtest 8 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น


ผลการ Backtest 12 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น


ผลการ Backtest 16 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น


ผลการ Backtest 20 ปี รวมค่าคอมมิชชั่น




นำมาฝากกันเท่านี้ครับ
โชคดีในการลงทุนทุกท่านครับ

ที่มา pantip.com/topic/33289989

COMMENTS



ชื่อ

กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,79,ความรู้ทั่วไป,67,ทฤษฎี Elliott Wave,14,แนวคิดการเทรด,67,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,82,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,21,ระบบเทรด,22,รูปแบบแท่งเทียน,36,ลงทุนทองคำ,15,เศรษฐกิจโลก,46,ไอเดียทำเงิน,14,Course Learn,1,Dow Theroy,1,E-Book,1,e-currency,1,exness,1,Expert Advisor,22,FBS Broker,3,Fibonacci,13,Fullerton Markets,6,Fundamental,42,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Indicators,49,Introducing Broker Forex,8,iqoption,2,option trade,7,Robo Forex,1,Sell Indicator,5,skrill,1,VDO TRADE,9,Weltrade,7,XM,2,
false
ltr
item
คนเล่น Forex: มาวิเคราะห์ Indicator ยอดฮิต MACD,RSI,SSTO,MA กัน
มาวิเคราะห์ Indicator ยอดฮิต MACD,RSI,SSTO,MA กัน
http://f.ptcdn.info/797/028/000/1424878266-bestJPG-o.jpg
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2015/03/indicator-macdrsisstoma.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2015/03/indicator-macdrsisstoma.html
true
899084929324579512
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy