พอร์ทเล็ก พอร์ทใหญ่

บทความจากแมงเม่าคลับ นำมาปรับใช้การเทรดค่าเงินดูนะครับ พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า! ช่วง...

บทความจากแมงเม่าคลับ นำมาปรับใช้การเทรดค่าเงินดูนะครับ

พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!

ช่วงนี้เห็นมีกระแสว่าเงินน้อยให้เล่นรอบขยายพอร์ทไปก่อน พอพอร์ทใหญ่ขึ้นแล้วค่อยไปเล่นพื้นฐานหรือกินปันผล ผมว่าความคิดแบบนี้เป็นการดูถูกวิธีการทำกำไรของทั้งสองแนวทางมาก เพราะเหตุผลหลักๆที่คุณจะร่ำรวยได้จากแนวคิดทั้งสองรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของขนาดพอร์ท แต่เป็นความรู้ความชำนาญของตัวเราเองต่างหากครับ

อย่าใช้ขนาดของพอร์ทมาเป็นข้ออ้างในการเก็งกำไร

การเก็งกำไรไม่ได้เกิดมาหรือมีไว้เพื่อเป็นที่รองรับสำหรับคนที่พอร์ทเล็กเพียงอย่างเดียว มันเป็นวิธีการในการทำกำไรจากตลาดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าคุณจะพอร์ทเล็กหรือพอร์ทใหญ่ พวกมันก็มีกลยุทธ์ที่เอื้ออำนวยต่อขนาดพอร์ทของคุณแทบทั้งนั้น นอกจากนี้แล้ว หลักการเก็งกำไรก็ไม่เคยรับประกันเอาไว้เสียด้วยว่าคุณจะต้องรวยหรือไม่หมดตัวไปเสียก่อนหากว่าพอร์ทของคุณยังเล็กอยู่
ผมเห็นว่าความคิดหนึ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยก็คือ คนส่วนใหญ่มักที่จะคิดว่ามีเงินน้อยๆให้เล่นรอบก่อนแล้วพยายามอัดให้หนักเพื่อที่จะขยายพอร์ทสร้างความร่ำรวยให้เร็วที่สุดขึ้นไป นี่เป็นแนวคิดที่ “ท้าความตาย” เอามากๆ และยังละเลยถึงการให้ความสำคัญถึงเรื่องของ Money Management อีกด้วย เนื่องจากพวกเขาคิดว่า MM ไม่จำเป็นสำหรับพอร์ทขนาดเล็กนั่นเอง
แน่นอนว่า … ความคิดแบบนี้อาจทำให้คนที่พอร์ทเล็กอยู่แล้วหมดเอาตัวได้ง่ายๆเลยทีเดียวครับ!!
อย่างที่ผมเคยพูดไปบ่อยครั้งแล้วว่าการเป็นนักเก็งกำไรไม่ได้แปลว่าคุณต้องคิดอะไรฉาบฉวย มันคือศาสตร์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในตลาดได้เช่นเดียวกัน และเพื่อที่จะทำให้พวกเราเห็นภาพของมันอย่างชัดเจน ในคราวนี้ผมจะนำระบบการลงทุนแบบ Channel Breakout 55 – 20 วัน (Turtle2 Simplify) ซึ่งเป็นระบบที่พวกเราทราบกันดีว่ามีประสิทธิภาพและมีค่า Expectancy ที่เป็นบวกในระยะยาว มาทำการทดสอบแบบ Monte Carlo โดยการสุ่มเลือกหุ้นตามสัญญาณที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวน 1,000 รอบ (Test) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 – 2012  (เปรียบเสมือนตัวแทนของนักลงทุนจำนวน 1,000 คนที่ใช้ระบบการลงทุนเดียวกันแต่ต่างกันที่การเลือกหุ้นและ Position Size) โดยผมจะทดสอบกับพอร์ทขนาดเล็กที่ 100,000 บาท ในกรณีที่วาง Position Size แตกต่างกันมากๆ 2 กรณี นั่นก็คือการเข้าลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปครั้งละ 5% และแบบแทงหวยหวังรวยทางลัดที่ 100% ให้ดูกัน
image thumb8 พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!
ภาพที่ 1 : ความถี่ของการกระจายตัวสะสมของผลกำไรจากการทำ Monte Carlo Analysis กับระบบ Turtle 2 ด้วยการวางหน้าตัก Position Size ที่ครั้งละไม่เกิน 5%
สถิติที่น่าสนใจ
  • 100% ของผลการทดสอบมีผลกำไรที่มากกว่า 500% หรือ 5 เท่าของเงินลงทุนเริ่มต้น
  • 99.20% ของผลการทดสอบมีผลกำไรที่มากกว่า 1000% หรือ 10 เท่าของเงินลงทุนเริ่มต้น
  • 2.90% ของผลการทดสอบมีผลกำไรที่มากกว่า 4000% หรือ 40 เท่าของเงินทุนเริ่มต้น
image thumb9 พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!
ภาพที่ 2 : ความถี่ของการกระจายตัวสะสมของผลกำไรจากการทำ Monte Carlo Analysis กับระบบ Turtle 2 ด้วยการวางหน้าตัก Position Size ที่ครั้งละ 100%
สถิติที่น่าสนใจ
  • 15.88% ของผลการทดสอบเกิดการขาดทุนขึ้น!
  • 8.46% ของผลการทดสอบขาดทุนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (-50%) ของเงินลงทุนเริ่มต้น
  • 28.21% ของผลการทดสอบมีผลกำไรที่มากกว่า 1000% หรือ 10 เท่า
  • 6.06% ของผลการทดสอบมีผลกำไรที่มากกว่า 4000% หรือ 40 เท่า

การที่พยายามเก็งกำไรด้วยการเดิมพันอย่างหนัก ไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้พอร์ทโฟลิโอของคุณโตขึ้นได้มากสักเท่าไหร่นัก

จากกราฟในทั้งสองตัวอย่างด้านบนนั้น เราจะเห็นกันได้อย่างชัดเจนแล้วว่าความเชื่อผิดๆที่ว่าหากคุณพอร์ทเล็กอยู่ให้มาเล่นเก็งกำไรแบบจัดเต็มๆหนักๆนั้น มันแทบไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลย มิหนำซ้ำมันยังทำให้ความน่าจะเป็นของผลตอบแทนย่ำแย่ลงอย่างมากด้วย
นั่นก็เพราะเมื่อคุณ Bet ทั้งพอร์ทหวังแบบรวยทางลัด คุณจะมีโอกาสขาดทุนในระยะยาวเพิ่มขึ้นจาก 0% เป็น 15.88% เลยทีเดียว และโอกาสที่คุณจะสามารถทำกำไรเหนือกว่าผลตอบแทนของตลาดที่ราวๆ 6 เท่าได้นั้นจะลดลงจาก 99.20% เหลือเพียง 28.21% เท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ด้วยการเดิมพันจนหมดหน้าตักแบบฝันกลางวันของคุณนั้น คุณสามารถเพิ่มที่จะโอกาสสร้างผลตอบแทนอันสุดยอดจากระบบที่มากกว่า 40 เท่าได้มากขึ้นอีกเพียงราวๆ 3.16% เท่านั้นเอง

เหตุผลที่การพยายามเร่งผลกำไรโดยการเดิมพันอย่างหนักนั้นไม่ Work!

คราวนี้ลองมาดูเหตุผลที่ทำให้ทุกอย่างย่ำแย่ลงกันดูบ้าง … สาเหตุที่มันไม่เวิรค์เลยก็คือ การเดิมพันจนหมดหน้าตักนั้นทำให้เกิด Drawdown ที่หนักจนเกินไป (ยากที่จะปีนกลับขึ้นมา) นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นการปิดกั้นโอกาสในการกระจายความเสี่ยงและโอกาสของคุณออกไปด้วยนั่นเอง
เพื่อให้เห็นผลกระทบจากความหนักหน่วงของ Drawdown ที่เกิดขึ้นกับพอร์ทโฟลิโอของเรานั้น ลองเปรียบเทียบจาก Scatter Chart ที่ทำการจับคู่ระหว่างผลตอบแทนทบต้น CAGR และ Maximum Drawdown กันดูจากตารางทั้งสองด้านล่างกันดูนะครับ
image thumb10 พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!
ภาพที่ 3 : แผนภาพการกระจายตัวระหว่าง CAGR และ Maximum System Drawdown จากการทำ Monte Carlo Analysis กับระบบ Turtle 2 ด้วยการวางหน้าตัก Position Size ที่ครั้งละไม่เกิน 5%
image thumb11 พอร์ทเล็กให้เล่นรอบ ส่วนพอร์ทใหญ่เล่นพื้นฐาน … เป็นความคิดที่ไม่เข้าท่า!
ภาพที่ 4 : แผนภาพการกระจายตัวระหว่าง CAGR และ Maximum System Drawdown จากการทำ Monte Carlo Analysis กับระบบ Turtle 2 ด้วยการวางหน้าตัก Position Size ที่ครั้ง 100%
เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเส้นแนวโน้มของ Scatter Chart ทั้งสองตัวอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือพูดง่ายๆก็คือ ผลตอบแทนทบต้น CAGR (แกน Y) จะค่อยๆลดลงไปตามความหนักหน่วงของ Maximum Drawdown (แกน X) ที่เกิดขึ้นนั่นเอง
โดยเราพบว่าจากการ Run Monte Carlo Testsing นั้น Max DD. ของการวาง Position Size ที่ 5% เป็นจำนวน 1,000 รอบจะอยู่ที่ราวๆ -45% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆสำหรับหลายๆคนเลยทีเดียว แต่ในกรณีที่เราเดิมพันจนหมดหน้าตักในแต่ละครั้งนั้น พวกมันได้ส่งผลให้ระบบมี Max DD. ที่สูงกว่า –45% แทบทั้งสิ้น!
นี่หมายถึงสิ่งที่อันตรายและรุนแรงมากๆ ไม่ใช่แค่กับพอร์ทโฟลิโอของพวกเราแต่หมายถึงกับจิตใจของคนส่วนใหญ่ด้วย ลองนึกดูสิครับว่ามีใครสักกี่คนที่คุณรู้จักใจนิ่งพอที่จะเล่นตามระบบเดิมต่อไปทั้งที่เจอกับ Max DD. ที่สูงกว่า -50% กันบ้าง!? … มันไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าและมีผลดีต่อจิตใจของเราสักเท่าไหร่เลยจริงไหมครับ!?

คำแนะนำสำหรับแมงเม่าพอร์ทเล็กๆที่กำลังหลงผิด

หากคุณกำลังคิดว่าพอร์ทของคุณนั้นเล็กอยู่และต้องการที่จะเข้ามาเก็งกำไรเพื่อทำให้พอร์ทของคุณโตขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่แล้วล่ะก็ ผมบอกได้คำเดียวเลยว่าคุณกำลังคิดผิดมหันต์!! การเก็งกำไรหรือแม้แต่การใช้หลักการทาง Technical Analysis นั้นมี Limitation หรือ Trade-off ของมันอยู่เสมอ เมื่อคุณพยายามเร่งกระบวนการของมันจนเกินไป ความฉิบหายก็อาจจะอยู่ไม่ไกลจากคุณสักเท่าไหร่นัก
ผมอยากบอกว่าไม่ว่าพอร์ทของคุณจะเล็กหรือใหญ่สิ่งที่คุณควรทำนั้นไม่ใช่การที่คิดแต่จะขยายพอร์ทอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียว สิ่งที่คุณควรทำคือการทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมต่างหาก เพราะเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องจนเป็นนิสัยแล้ว ความชำนาญและเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจะค่อยๆส่งผลให้พอร์ทของคุณโตขึ้นเรื่อยๆเองอย่างเป็นลำดับ มันดีกว่าการมาหวังรวยทางลัดแล้วกลายเป็นนิสัยแย่ๆที่จะนำพาให้เจ๊งในภายภาคหน้าเมื่อพอร์ทโตขึ้นกว่าเป็นไหนๆ
อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมไว้ก็คือ ไม่ว่าคุณจะใช้กราฟหรือใช้งบคุณก็ต้องรู้จักมองโลกตามความเป็นจริง กราฟไม่ใช่สิ่งวิเศษอะไรที่จะเสกให้คุณรวยขึ้นได้ในพริบตาเป็นร้อยๆ % ต่อปีเรื่อยๆ (ถ้าทำกันได้เรื่อยๆทุกคน ใครจะมาเล่นหุ้นให้คุณมาหาโอกาสทำกำไรจากพวกเขาครับ) ความรวยแบบแจ็คพ็อทแตกถือเป็นความน่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยมากๆอย่างที่ตัวอย่างจากการทำ Monte Carlo Analysis ได้แสดงให้เห็นเอาไว้แล้ว
สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าหากผลตอบแทนของคุณยังไม่ดีขึ้นตามที่หวัง อย่าพึ่งไปโทษว่ามันเป็นความผิดของแนวทางการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือดูกราฟเลยครับ พยายามโทษตัวเราเองให้เยอะๆแล้วพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละสายวิชาให้มากขึ้นจะดีกว่า เพราะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะวนกลับมาที่ตัวเราเองเสมอ ความไม่รู้จริงต่างหากที่เป็นอุปสรรคของตัวเราเองครับ!

Credit:www.mangmaoclub.com

COMMENTS



ชื่อ

กองทุน,4,การวิเคราะห์พื้นฐาน,74,ความรู้ทั่วไป,65,ทฤษฎี Elliott Wave,12,แนวคิดการเทรด,64,บทวิเคราะห์พิเศษSpecial Post,78,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ,21,ระบบเทรด,22,รูปแบบแท่งเทียน,34,ลงทุนทองคำ,15,เศรษฐกิจโลก,46,ไอเดียทำเงิน,14,Course Learn,1,Dow Theroy,1,E-Book,1,e-currency,1,exness,1,Expert Advisor,22,FBS Broker,3,Fibonacci,13,Fullerton Markets,6,Fundamental,39,FXClearing,6,FXPRIMUS,2,Indicators,49,Introducing Broker Forex,8,iqoption,2,option trade,6,Robo Forex,1,Sell Indicator,5,skrill,1,VDO TRADE,10,Weltrade,7,XM,2,
false
ltr
item
คนเล่น Forex: พอร์ทเล็ก พอร์ทใหญ่
พอร์ทเล็ก พอร์ทใหญ่
http://www.mangmaoclub.com/wp-content/uploads/2012/08/image_thumb8.png
คนเล่น Forex
http://www.konlenforex.com/2014/04/blog-post_29.html
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/
http://www.konlenforex.com/2014/04/blog-post_29.html
true
899084929324579512
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy